fix(demo): 把未上市的 160129 换成真实挂牌的 515450，并修掉种子假行情盖住真行情

## 1. 160129 本就不该在场内清单里

`160129`（南方金利定开债券C）是 `160128`（金利定开债券 **A** 类）的 C 类份额，
而 C 类份额只在场外销售、**不在交易所挂牌** —— 行情源对它永远返回空，下单只能走
净值降级（`source=eastmoney_nav_fallback`），既掩盖了"该产品并不交易"这一事实，
又让成交价带上折溢价偏差。

选型依据：把南方基金全部 **882 个代码**逐个问过腾讯行情源（该源只对交易所上市证券
返回数据），确认真实上市交易的只有 **109 个**；其中 R1/R2 的场内产品
（159700、160128、511070、511810）**原先已在清单内**，所以替换品只能来自 R3 及以上。
选定 **`515450` 红利低波50ETF南方**：仍是南方基金旗下、成交额约 1.3 亿元流动性充足、
红利低波定位偏稳健，与它替换掉的债券 LOF 定位最接近；客户风险等级已覆盖 R3
（原有 `510300` 即 R3）。

改动：`hq.py` 的 `FUND_TYPE_GROUPS`、`tools/import_hq_test_products.py` 的场内映射，
两处都留了注释防止被加回来；`docs/42` / `docs/43` 的产品表与费率表同步
（净值 1.4027、管理费 0.50%、托管费 0.10%）；`docs/42` 另加了一条决策记录。

库内用**复用 `fin_product.id = 9100005`** 的方式替换，使 `fin_holding` /
`fin_sim_order` / `fin_transaction` / `fin_market_price` 的既有引用自动跟随，
不产生孤儿数据。那笔历史成交保留 `quote_source='eastmoney_nav_fallback'` ——
它确实是当时的事实，不该被粉饰。同时清掉了 `fin_market_price` 里那条净值降级行，
全库净值降级行情行数归零。

## 2. 种子假行情会盖住真实行情（更严重，且会反复出现）

`seed_sim_account_demo.py` 原来按"今天"upsert 一条假行情（510300=4.50、
510500=6.20，`source='eastmoney_demo_seed'`），而真实行情来自行情源、日期是
**最近交易日**。下单按 `trade_date DESC` 取行情，这条种子行**永远排在真实行情前面**；
它的 `source_updated_at` 只是 seed 运行时刻，过了 `MAX_QUOTE_AGE`（15 分钟）就让整个
产品变成 `503 行情已过期` —— 而库里明明躺着一条刚同步好的真实行情。周末尤其明显：
`trade_date` 落在**非交易日**，价格还是编的。

实测表现：`tools/seed_demo_data.py` 跑完第 4 步刚同步过真实行情，冒烟脚本的下单仍报
`503`，且本该 4.579 的成交价被查到 4.50。

改为：**已有任何行情行就绝不插手**（真实行情优先，种子不参与竞争）；
一条都没有时才补，且 `trade_date` 退到最近交易日。

验证：`tools/e2e_smoke_test.py` → **40/40**（下单成交价 4.579 = 真实行情）；
ruff 通过；mypy 250 文件 0 错；unit+contract 1381 passed / 0 failed。

tools/import_hq_test_products.py

@@ -34,7 +34,9 @@ EXCHANGE_PRODUCT_REFERENCE: dict[str, tuple[str, str, str]] = {
     "511070": ("SSE", "ETF", "R2"),
     "159700": ("SZSE", "ETF", "R2"),
     "160128": ("SZSE", "LOF", "R2"),
-    "160129": ("SZSE", "LOF", "R2"),
+    # 原为 `160129`（南方金利定开债券C）：C 类份额只在场外销售、不在交易所挂牌，
+    # 行情源对它永远返回空。换成南方旗下**真实上市且行情可取**的红利低波 50ETF。
+    "515450": ("SSE", "ETF", "R3"),
     "160105": ("SZSE", "LOF", "R3"),
     "160142": ("SZSE", "LOF", "R3"),
     "160143": ("SZSE", "LOF", "R3"),

tools/seed_sim_account_demo.py

@@ -118,38 +118,37 @@ async def _upsert_product(session: Session, spec: dict) -> int:
 
 
 async def _upsert_market_price(session: Session, product_id: int, spec: dict) -> None:
-    today = datetime.now(UTC).date()
-    now = datetime.now(UTC).replace(tzinfo=None)
+    """只在**该产品一行行情都没有**时补一条种子行情，供"不跑行情同步也能下单"兜底。
+
+    ⚠️ 这里**刻意不再按"今天"去 upsert**（原实现如此），因为那是一个真实踩过的坑：
+
+    seed 写的 `trade_date` 是**当天**，而真实行情来自行情源、日期是**最近交易日**。
+    下单取行情时按 `trade_date DESC` 排序，于是这条种子行**永远排在真实行情前面**；
+    它的 `source_updated_at` 只是 seed 运行时刻，过了 `MAX_QUOTE_AGE`（15 分钟）就让
+    整个产品变成 `503 行情已过期` —— 而库里明明躺着一条刚同步好的真实行情。
+    周末尤其明显：`trade_date` 落在**非交易日**，价格还是编的（4.50 对不上真实的 4.579）。
+
+    所以：**已有任何行情行就绝不插手**（真实行情优先，种子不参与竞争）；
+    一条都没有时，`trade_date` 也要退到最近交易日，避免再次盖住后续同步的真实行情。
+    """
     existing = (
         await session.execute(
-            select(FundMarketPrice.id).where(
-                FundMarketPrice.product_id == product_id,
-                FundMarketPrice.trade_date == today,
-            )
+            select(FundMarketPrice.id)
+            .where(FundMarketPrice.product_id == product_id)
+            .limit(1)
         )
     ).scalar_one_or_none()
     if existing is not None:
-        await session.execute(
-            update(FundMarketPrice)
-            .where(FundMarketPrice.id == existing)
-            .values(
-                open_price=spec["close_price"],
-                high_price=spec["close_price"] + Decimal("0.05"),
-                low_price=spec["close_price"] - Decimal("0.05"),
-                close_price=spec["close_price"],
-                volume=Decimal("1000000"),
-                turnover_amount=spec["close_price"] * Decimal("1000000"),
-                total_fund_shares=spec["total_fund_shares"],
-                source="eastmoney_demo_seed",
-                source_updated_at=now,
-            )
-        )
         return
+    today = datetime.now(UTC).date()
+    # 周末退到最近的周五，别把 trade_date 写进非交易日
+    trade_date = today if today.weekday() < 5 else today - timedelta(days=today.weekday() - 4)
+    now = datetime.now(UTC).replace(tzinfo=None)
     next_id = await _next_id(session, FundMarketPrice)
     stmt = insert(FundMarketPrice).values(
         id=next_id,
         product_id=product_id,
-        trade_date=today,
+        trade_date=trade_date,
         open_price=spec["close_price"],
         high_price=spec["close_price"] + Decimal("0.05"),
         low_price=spec["close_price"] - Decimal("0.05"),