落地第十五条豁免额度校验；登记三处业务裁定

一、第十五条豁免规则（docs/25 第七节 #2，业务裁定：实现）政策原文：C3→R4 签署风险揭示书后**可买**，但单只 R4 持仓不超过总资产 20%； C4→R5 同理，上限 10%。越级购买本身不是违规，超出额度才是 —— 原先扫描侧只看 "留痕是否齐全"，于是"签了字但买超额度"这种明确违规没有预警；研判侧也把豁免的前提条件（留痕齐全）当成了结论，直接判"疑似误报"。 - 扫描侧：新增 EXEMPTION_LIMITS 与 RiskRuleEngine._exemption_state，核算 "单只持仓 / 总资产"并写进证据快照；触发条件改为 gap > 0 and (missing_trace or 超出额度)。 - 研判侧：_assess_rw007 先判额度再判留痕。超限 → 证据支持风险；留痕齐全且在额度内 → 疑似误报；留痕齐全但快照缺总资产/持仓 → 继续复核。数据前提（tools/probe_exemption_data.py，证据见 docs/evidence/exemption-data-probe.json）：库内 fin_customer_profile 仅 1 行且 total_asset = 0.00、fin_holding 0 行、无任何申购交易 —— 这条规则当前不会被触发，与 behavior_score 同源（画像与持仓由本项目之外的流程写入）。因此刻意不把"算不出来"当成"超限"：拿 0 去算会让每一笔 C3→R4 都变成违规，豁免规则反倒成了误报源。上游把数据写入后无需再改代码即可生效。二、三处业务裁定（此前挂在"待裁定"） - 模型网关 chat + tools 入口：本轮不补，按基座能力缺口记录。它要贯穿 ModelGateway → … → BaseAgent 整条链路，属公共契约变更，演示联调期影响面大于收益。 - exclude（关闭误报）是否必须先"调查中"：保持现状，不加门禁。 - 政策冲突：以第十四条 C ≥ R 为准；客服侧 check_suitability 复核后确认本来就按 C ≥ R 实现，无需改动。三、其他 - 新增 tests/unit/service/test_risk_judgement_rw007.py（6 例）与扫描侧 4 例。 - 风控文档 03/05 同步 RW-007 的豁免额度条件与研判口径。
2026-09-11 14:24:45 +08:00
parent df96275ab5
commit ff681df143
9 changed files with 518 additions and 16 deletions
@@ -97,6 +97,18 @@ agent_intent_config 中 agent_type='risk'：0 条
 `ModelGenerationService` → `BaseAgent`），再让风控改用它。因为**只是新增方法、不改现有行为**，
 对已有 Agent 零影响，但涉及基座核心链路，**是否做需要项目方定**（本轮未实施）。

+**业务裁定（2026-09-11）：本轮不补，按基座能力缺口记录。**
+
+理由：风控已经跑通，收益只在风控一侧；而 `chat(messages, tools)` 要贯穿
+`ModelGateway` → `OpenAICompatibleGateway` → `ModelDispatchService` →
+`ModelGenerationService` → `BaseAgent` **整条链路**，属于公共契约变更 —— 在演示与联调期间
+改它，影响面大于收益。留待基座排期时一并做，届时风控改用它是替换
+`RiskAgentModelClient` 一个类的事。
+
+上面"仍然成立的两点"里，第 1 点（`bootstrap.py:262-265` 的 lambda 让注入点形同虚设）本轮
+同样**不改**：它只在注入替身时才看得出差别，不影响任何行为，等基座补 `chat` 入口时一起处理。
+第 2 点（HTTP 逻辑重复一份）随第 1 点一起消失。
+
 ### 3. 能力过滤失效，当前能工作只是巧合 🔁 ✅

 `risk_agent_model_client.py:51-54` 传 `task_type="risk_agent_chat"`，不在 `TASK_CAPABILITY` 里 →
@@ -186,6 +198,10 @@ Asia/Shanghai 展示。北京 08:00 前生成时，统计窗口是"前一日 08:
 规则**：把明显误报（如系统重复触发）也强制走一遍调查，未必是想要的效果。代码里两道门是有意
 设置的，看不出实现偏差。**需要业务方裁定**，不由技术侧单方面加门禁。

+**业务裁定（2026-09-11）：保持现状，不加门禁。** `exclude` 继续只要求"已确认接收 +
+未闭环"。理由与复核时的判断一致：强制"调查中"会让明显误报（如系统重复触发）也必须走
+一遍调查流程，代价大于收益；`exclude` 仍会写审计、仍要求已确认接收，不是无声关闭。
+
 **b. `min(20, score_before)` —— 误报。**

 `BEHAVIOR_SCORE_INITIAL = 20` 是**满分**（`:18`），扣分表 `{"低":3, "中":5, "高":20}`（`:19`）
@@ -287,10 +303,48 @@ C1(1) 与 R2(2) 相比 `1 < 2`：**按矩阵可以买，按第十四条不能买
 **这不是代码问题，是制度文本冲突**，需要业务方定一条为准。客服侧的适当性裁决走的是
 `check_suitability`（按档案等级与匹配规则），两边口径也需要对齐。

-### 2. 第十五条豁免规则未落地 ⚠️
+**业务裁定（2026-09-11）：以第十四条 `C ≥ R` 为准。**

-C3→R4（单只 ≤ 总资产 20%）、C4→R5（≤10%）的**持仓占比校验完全没有实现**；
-`risk_judgement_service.py:157` 只要留痕齐全就判"疑似误报"。是暂不实现还是漏了，需确认。
+**客服侧口径复核（同日）：本来就一致，无需改动。** 复核 `SuitabilityService._decide`
+（`suitability_service.py:195`）后确认，它的判定是
+`if profile.customer_risk_level < request.product_risk_level: 拒绝` —— **同样是第十四条的
+`C ≥ R`**，并没有使用第十二条的匹配矩阵。原文"按档案等级与匹配规则"是评审时的推测，
+不成立。
+
+两侧看上去的差异只有两点，且都不构成口径冲突：
+
+1. **专业投资者**：客服侧豁免等级匹配，但强制 `required_disclosure` /
+   `requires_confirmation` / `requires_recording`（`suitability_service.py:183-194`）；
+   风控扫描不做等级豁免，而是直接检查"该有的揭示、二次确认、录音留痕有没有"。
+   两者合起来是同一句话：豁免等级不等于豁免留痕。
+2. **触发条件**：客服是**事前拦截**（`C < R` 直接不许买），风控是**事后发现**
+   （`risk_scan_service.py:184` 的 `gap > 0 and missing_trace`）。这是职责差异，不是口径
+   差异 —— RW-007 的语义是"错配**且**留痕不全"，不是"所有错配"。留痕完整却仍然成交，
+   那是客服没能拦住，属另一个问题。
+
+### 2. 第十五条豁免规则未落地 ✅（业务裁定：实现，2026-09-11 已完成）
+
+C3→R4（单只 ≤ 总资产 20%）、C4→R5（≤ 10%）的**持仓占比校验原先完全没有实现**；
+`risk_judgement_service.py` 只要留痕齐全就判"疑似误报" —— 把豁免的**前提条件**当成了
+结论。业务方裁定实现，两侧一起改：
+
+- **扫描侧**：新增 `EXEMPTION_LIMITS` 与 `RiskRuleEngine._exemption_state`，核算
+  "单只持仓 / 总资产"并写进证据快照（`exemption_limit`、`exemption_ratio`、
+  `exemption_data_missing`、`holding_value`、`total_asset`）；触发条件由
+  `gap > 0 and missing_trace` 改为 `gap > 0 and (missing_trace or 超出额度)`。
+- **研判侧**：`_assess_rw007` 先判额度、再判留痕 —— 超限 → "证据支持风险"；
+  留痕齐全且在额度内 → "疑似误报"；留痕齐全但快照缺总资产/持仓 → "继续复核"。
+
+**数据前提**（探查脚本 `tools/probe_exemption_data.py`，证据留档
+`docs/evidence/exemption-data-probe.json`）：实测库内 `fin_customer_profile` 只有 1 行、
+`total_asset = 0.00`，`fin_holding` 为 0 行，且没有任何 `申购` 交易 —— 这条规则**当前不会
+被触发**，与 `behavior_score` 同源：画像与持仓由本项目之外的流程写入。
+
+因此刻意**不**把"算不出来"当成"超限"。拿 `total_asset = 0` 去算，每一笔 C3→R4 都会变成
+违规，豁免规则反而成了新的误报源。数据缺失时扫描侧不产生预警，研判侧返回"继续复核"并
+要求补查总资产与持仓快照 —— 由人工定案，而不是用缺失数据假装有结论。
+
+上游把总资产与持仓写入之后，这条链路**无需再改代码**即可生效。

 ### 3. `docs/24` 需要同步更新

@@ -0,0 +1,28 @@
+{
+  "profile_total_asset": [
+    {
+      "rows_count": 1,
+      "positive_assets": "0",
+      "zero_assets": "1",
+      "min_asset": "0.00",
+      "max_asset": "0.00"
+    }
+  ],
+  "profile_investor_type": [
+    {
+      "investor_type": "C2",
+      "rows_count": 1
+    }
+  ],
+  "holding_shape": [
+    {
+      "rows_count": 0,
+      "null_market_value": null,
+      "positive_current_value": null,
+      "min_current_value": null,
+      "max_current_value": null
+    }
+  ],
+  "subscription_pairs": [],
+  "exemptible_pairs_detail": []
+}
@@ -27,12 +27,17 @@

 | 项目 | 说明 |
 |---|---|
-| 场景 | 客户风险承受等级低于产品风险等级，且交易留痕不完整 |
-| 核心条件 | 产品风险等级高于客户等级；缺少风险揭示、二次确认或录音留痕 |
+| 场景 | 客户风险承受等级低于产品风险等级，且交易留痕不完整或超出豁免额度 |
+| 核心条件 | 产品风险等级高于客户等级；且（缺少风险揭示、二次确认或录音留痕，**或**属第十五条可豁免情形但单只持仓占比超过额度） |
 | 风险等级 | 等级差大于等于 2 时高风险；等级差为 1 时中风险 |
-| 关键证据 | 客户等级、产品等级、风险揭示、二次确认和录音编号 |
-| 风险结论 | 存在等级差且留痕缺失时支持风险判断 |
-| 误报关注 | 当前等级不再错配，或要求的留痕已完整存在 |
+| 关键证据 | 客户等级、产品等级、风险揭示、二次确认、录音编号、豁免额度与单只持仓占比 |
+| 风险结论 | 存在等级差且（留痕缺失或超出豁免额度）时支持风险判断 |
+| 误报关注 | 当前等级不再错配；或留痕完整**且**单只持仓在豁免额度内 |
+
+**第十五条豁免额度**（《个人投资者适当性管理指南》）：C3 买 R4 单只持仓不超过总资产
+20%，C4 买 R5 不超过 10%。越级购买本身不是违规，**超出额度**才是。额度需要总资产与
+单只持仓快照才能核算；数据未落地时扫描侧不判超限，研判侧返回"继续复核"提示人工补查，
+不会凭缺失数据直接定案。

 ## RW-012 老年客户异常大额赎回

@@ -24,10 +24,14 @@

 ## RW-007 研判

- 风险成立：客户风险等级低于产品风险等级，且所需留痕存在缺失。
- 疑似误报：当前客户等级与产品等级不再错配，或风险揭示、二次确认和录音留痕完整。
- 继续复核：缺少客户等级或产品等级。
- 复核动作：核对最新风险测评、留痕时间和录音编号真实性。
+- 风险成立：客户风险等级低于产品风险等级，且所需留痕存在缺失；或留痕完整但单只持仓
+  占比超过第十五条豁免额度（C3→R4 为 20%，C4→R5 为 10%）。
+- 疑似误报：当前客户等级与产品等级不再错配，或风险揭示、二次确认和录音留痕完整**且**
+  单只持仓在豁免额度内。
+- 继续复核：缺少客户等级或产品等级；或属可豁免情形、留痕完整但缺少总资产/持仓快照，
+  无法核算豁免额度。
+- 复核动作：核对最新风险测评、留痕时间和录音编号真实性；必要时补查客户总资产与单只
+  产品持仓市值。

 ## RW-012 研判