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lzf_0626 ff681df143 落地第十五条豁免额度校验；登记三处业务裁定

一、第十五条豁免规则（docs/25 第七节 #2，业务裁定：实现）

政策原文：C3→R4 签署风险揭示书后**可买**，但单只 R4 持仓不超过总资产 20%；
C4→R5 同理，上限 10%。越级购买本身不是违规，超出额度才是 —— 原先扫描侧只看
"留痕是否齐全"，于是"签了字但买超额度"这种明确违规没有预警；研判侧也把豁免的
前提条件（留痕齐全）当成了结论，直接判"疑似误报"。

- 扫描侧：新增 EXEMPTION_LIMITS 与 RiskRuleEngine._exemption_state，核算
  "单只持仓 / 总资产"并写进证据快照；触发条件改为
  gap > 0 and (missing_trace or 超出额度)。
- 研判侧：_assess_rw007 先判额度再判留痕。超限 → 证据支持风险；留痕齐全且在额度
  内 → 疑似误报；留痕齐全但快照缺总资产/持仓 → 继续复核。

数据前提（tools/probe_exemption_data.py，证据见 docs/evidence/exemption-data-probe.json）：
库内 fin_customer_profile 仅 1 行且 total_asset = 0.00、fin_holding 0 行、无任何申购
交易 —— 这条规则当前不会被触发，与 behavior_score 同源（画像与持仓由本项目之外的
流程写入）。因此刻意不把"算不出来"当成"超限"：拿 0 去算会让每一笔 C3→R4 都变成违规，
豁免规则反倒成了误报源。上游把数据写入后无需再改代码即可生效。

二、三处业务裁定（此前挂在"待裁定"）

- 模型网关 chat + tools 入口：本轮不补，按基座能力缺口记录。它要贯穿
  ModelGateway → … → BaseAgent 整条链路，属公共契约变更，演示联调期影响面大于收益。
- exclude（关闭误报）是否必须先"调查中"：保持现状，不加门禁。
- 政策冲突：以第十四条 C ≥ R 为准；客服侧 check_suitability 复核后确认本来就按
  C ≥ R 实现，无需改动。

三、其他

- 新增 tests/unit/service/test_risk_judgement_rw007.py（6 例）与扫描侧 4 例。
- 风控文档 03/05 同步 RW-007 的豁免额度条件与研判口径。

2026-09-11 14:24:45 +08:00

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风控业务规则与研判手册

文档功能

本文档用于说明当前五条风控规则的触发条件、风险等级、核心证据和研判结论，作为演示、测试和人工复核的统一业务依据。

通用规则

所有规则扫描只读取交易、资金、持仓、客户、产品和工单数据。
扫描结果写入 fin_risk_alert。
同一交易和同一规则编号不得重复生成预警。
同一交易命中多条规则时进行合并，保留最高风险等级。
规则结论是风险线索，不替代人工处置。

RW-003 大额快进快出

项目	说明
场景	大额资金入金后短时间大比例赎回
核心条件	3 日内成功入金；赎回金额不少于 500000 元；赎回比例不低于 80%
风险等级	高
关键证据	入金流水、赎回交易、金额、时间差和赎回比例
风险结论	条件成立时支持高风险判断
误报关注	冲正、撤销、证据快照过期或当前金额比例已不满足阈值

RW-007 适当性错配

项目	说明
场景	客户风险承受等级低于产品风险等级，且交易留痕不完整或超出豁免额度
核心条件	产品风险等级高于客户等级；且（缺少风险揭示、二次确认或录音留痕，或属第十五条可豁免情形但单只持仓占比超过额度）
风险等级	等级差大于等于 2 时高风险；等级差为 1 时中风险
关键证据	客户等级、产品等级、风险揭示、二次确认、录音编号、豁免额度与单只持仓占比
风险结论	存在等级差且（留痕缺失或超出豁免额度）时支持风险判断
误报关注	当前等级不再错配；或留痕完整且单只持仓在豁免额度内

第十五条豁免额度（《个人投资者适当性管理指南》）：C3 买 R4 单只持仓不超过总资产 20%，C4 买 R5 不超过 10%。越级购买本身不是违规，超出额度才是。额度需要总资产与单只持仓快照才能核算；数据未落地时扫描侧不判超限，研判侧返回"继续复核"提示人工补查，不会凭缺失数据直接定案。

RW-012 老年客户异常大额赎回

项目	说明
场景	老年客户大额赎回，金额显著高于历史均值且使用非常用设备
核心条件	年龄不低于 65 岁；赎回不少于 300000 元；金额不低于历史均值 3 倍；交易前成功登录设备不是常用设备
风险等级	高
关键证据	年龄、赎回金额、历史均值、登录时间、设备和常用设备标识
风险结论	条件成立时支持高风险判断
误报关注	年龄或金额不达标；最近登录使用常用设备；历史均值证据不足

RW-015 非正常时段小额操作

项目	说明
场景	凌晨非正常时段发生小额交易
核心条件	成交时间在 0 点至 6 点之间；金额不超过 10000 元
风险等级	低
关键证据	成交时间、金额、设备和交易场景
风险结论	该规则属于低优先级初筛，不等于欺诈确认
误报关注	小金额和低优先级通常构成可考虑放行线索，但仍需核验业务意图

RW-018 频繁交易初筛

项目	说明
场景	高频交易线索，但交易关联有效定投工单
核心条件	交易存在工单；工单渠道为“定投”或“自动定投”
风险等级	低
关键证据	工单编号、渠道、客户、产品和交易频率
风险结论	现有证据更像正常定投场景，属于可考虑放行候选
误报关注	必须核验工单状态、签约周期、扣款授权和真实交易频率

统一研判边界

规则命中表示需要关注，不直接等于违法或欺诈。
Agent 只能给出研判草案，必须标注人工复核。
误报关闭、结案和放行由有写权限的人工执行。
规则条件或数据发生变化时，以当前证据重新计算，不能只引用历史摘要。

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