基金转换 T-11：工具与 SQL 汇总去重（FR-C15 / R-d）

convert 在 core_trade 落两条流水（转出 redeem + 转入 subscribe，共享 convert_group_id），
所有金额聚合读取方必须只计一次，否则同笔转换金额翻倍。

落地（改码 3 处 + 新增 1 脚本 + 测试 3 文件）
- rules.py：_amount_view → 公开 amount_view（提升而非复制别名，全仓唯一金额聚合口径）；
  docstring 补「跨模块共用」说明
- core_tools.py：query_recent_trades 的 sum_amount 改走 amount_view（FR-C15）；
  items / total_count 保持全量不变——两条流水是真实的两笔权益变动，读到两条是对的
- core_ro.py：list_holdings 加 h.qty > 0（convert 转出全部份额留下的 qty=0 归零行不是持仓）；
  sum_trades_on_date 加 convert 去重条件（R-d），组内只计转出端
- 新增 tests/test_core_tools.py（3 条：汇总不翻倍 / 跨口径一致性 / 持仓不返回 qty=0 行）
- tests/test_core_ro_sum.py 追加 1 条 convert 去重用例（既有断言零改动）
- 新增 scripts/dev/verify_convert_tools.py：真库验证脚本（MySQL 8.0.46）

执行期裁定 2 条（已留痕）
- _amount_view 提升为公开而非复制：一个函数两个名字会漂移（自检第 13 问）
- SQL 条件从 IS NULL 扩为 IS NULL OR = ''：Python 的 if not gid 把空串当无组，
  而 SQL 里 '' IS NULL 恒假。真库实证：只写 IS NULL → 合计数 400000（正确 450000，漏算 50000）。
  不加则 RISK-002 漏算，且 sqlite 单测若只造 NULL 数据永远发现不了
- 等价性边界：组内无 redeem 时 SQL 丢整组、amount_view 保留首条；由 R-b 保证不可达

验证
- pytest -q → 718 passed / 3 skipped（基线 714 加 4，零回归）
- 突变验证 3 组均精准命中：去掉去重条件（2 红）/ 去掉 qty>0（1 红）/ 汇总不走 amount_view（2 红）
- 真库 verify_convert_tools.py 14/14，隔离数据零残留
- 复跑受影响真库脚本零回归：T-8 31/31、T-7 35/35、T-10 20/20

app/tool/core_tools.py

@@ -19,6 +19,7 @@ from decimal import Decimal
 from typing import Any, Callable
 
 from app.repository.core_ro import CoreReadOnlyRepository
+from app.service.risk.rules import amount_view
 
 DETAIL_LIMIT = 20  # 明细条数上限（上下文与落库同限，防超长）
 DEFAULT_TRADE_DAYS = 30
@@ -76,6 +77,12 @@ def query_holdings(
     SQL 层 LIMIT HOLDING_FETCH_LIMIT（T-04 评审 P2）：命中上限时 truncated=
     True——此时 total_count/sum_market_value 为"已拉取部分"的统计，摘要会
     显式提示截断，避免静默给出偏小口径。
+
+    ⚠️ **归零行已在 SQL 层过滤**（T-11 · `core_ro.list_holdings` 的 `h.qty > 0`）：
+    convert 转出全部份额时 `core_share_lot` 批次归零、`core_holding.qty` 记 0，
+    但**行仍保留**（份额台账留痕，D 决策：转出归零保留 `qty=0` 行，不物理删除）；
+    持仓查询须过滤，否则会把已清仓产品当持仓返回。过滤**下沉到 SQL** 而非本层，
+    是为让 `total_count` / `sum_market_value` / `truncated` 三者口径一致。
     """
     repo = core_ro or CoreReadOnlyRepository()
     # 多取 1 条用于判定是否真被截断（恰好 500 笔不误报）
@@ -98,12 +105,21 @@ def query_recent_trades(
     core_ro: CoreReadOnlyRepository | None = None,
     risk_repo=None,
 ) -> dict[str, Any]:
-    """近 N 天 confirmed 申赎流水（时间升序截断至 DETAIL_LIMIT）。"""
+    """近 N 天 confirmed 申赎流水（时间升序截断至 DETAIL_LIMIT）。
+
+    ⚠️ **汇总与明细口径刻意不同**（FR-C15 · PRD §6.4 · T-11）：
+    `items` / `total_count` 保持**全量** —— 一次基金转换落两条流水是真实的两笔权益变动，
+    读到两条是对的；但 `sum_amount` **必须走 `amount_view`**，
+    否则同一笔转换会被计两次、金额翻倍。
+
+    `amount_view` 是全仓唯一的金额聚合口径（D7 / 自检第 13 问），**不得在本模块另写一份**；
+    与 `core_ro.sum_trades_on_date` 的 SQL 条件同语义（由跨口径一致性断言守护）。
+    """
     repo = core_ro or CoreReadOnlyRepository()
     end = _now_naive()
     start = end - _dt.timedelta(days=days)
     rows = repo.list_trades_range(customer_id, start, end)
-    total = sum((r.get("amount") or 0) for r in rows)
+    total = sum((r.get("amount") or 0) for r in amount_view(rows))
     return {
         "days": days,
         "total_count": len(rows),