T-14/T-17 开口闭环：PRD §2.5.3 修订 + truncate 舍去法接入 + R-12 定稿（用户三项拍板 · 849 绿 / 真库 9/9）
① PRD §2.5.3 修订：删「易方达 ETF 场外取整数位」（无证据且有反证，真实整数位载体为场内），改记「2 位主流 + 舍去型真实存在」，版本块加注记 ② rounding_mode=truncate 消费接入（用户拍板补做）： - core_ro.get_share_rounding = 位数+模式回退链单点（规则行 → core_product → 默认 2/half_up，mode 白名单读取即校验，get_share_digits 转薄包装） - calc.product_round/in_qty 加 mode 参数（truncate → ROUND_DOWN） - 确认段 + 申购折算两处透传；载体 09-seed-org.sql ⑦ 段 PROD-005828（product 层回退，零转换场景引用） - 测试 +7（842→849）：calc 4 + 确认段 2（truncate 34945.53 vs half_up .54 分化 + 回退链遮蔽语义）+ 申购段 1 - 突变：两调用点同拆 mode 透传 → 2 红，还原绿；真库 9/9（seed 新增 ⑫ 载体在位断言） ③ R-12 口径裁定追认定稿：条目回写开发计划（NULL 不参与 A/C 判定 / 同类走一般转换规则） 审核教训留痕：PRD 独立 AI 三轮审查未抓出外部事实断言无出处 —— 联网核实铁律再添例证 文档：开发计划 T-14 开口闭环段 + 基线 849 · 日志新节 · TODO/MEMORY/AGENTS/交接文档开口清零
This commit is contained in:
@@ -24,7 +24,7 @@
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- 技术选型 / JWT：`docs/项目框架设计/技术选型和版本/`
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- Core 模拟底座：`docs/项目框架设计/Core模拟底座/`
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- 业务记忆分层：`docs/业务记忆管理/业务记忆管理手册.md`
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- **基金转换线（第 5 步 todo 开发 ✅ 已收官 2026-09-12 · T+1 受理/确认分离模型）**：**T-1 ~ T-17 全部完成**（当前基线 **842 passed / 8 skipped** 实测；真库 verify 套件 **9/9 退出码 0**：accept 43 / confirm 103 / engine 39 / api 89 / compensate 56 / apply 30 / lots 20 / seed 全 PASS / tools 14。T-15 = D28 部分成交专项（防御纵深三道防线 + 真库争批）；T-16 = D29 资金流中转（core_cash_flow 全仓唯一写入点同事务 2 条 remark 带 gid）；T-17 = D30 A/C 互转（share_class 非空且不同才查 allow_ac_convert，任一端=1 放行；口径裁定 NULL 不参与判定/同类走一般规则待追认）；开口 3 项待用户拍板 = PRD §2.5.3 易方达句修订 + rounding_mode=truncate 接入 + R-12 口径裁定追认；下一步 = **第 6 步集成测试**）；开工入口 **`交接文档.md` §B**（§B.11 下一条立项指引 = 最新状态）· `docs/PRD/PRD-基金转换交易.md`（**v1.1**）· `docs/项目框架设计/架构设计-基金转换交易.md`（**v2.1**）· `docs/项目框架设计/开发计划-基金转换交易.md`（**v2.0** · T-1~T-17 逐任务改法 + DoD）
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- **基金转换线（第 5 步 todo 开发 ✅ 已收官 2026-09-12 · T+1 受理/确认分离模型）**：**T-1 ~ T-17 全部完成**（当前基线 **849 passed / 8 skipped** 实测；真库 verify 套件 **9/9 退出码 0**：accept 43 / confirm 103 / engine 39 / api 89 / compensate 56 / apply 30 / lots 20 / seed 全 PASS / tools 14。T-15 = D28 部分成交专项（防御纵深三道防线 + 真库争批）；T-16 = D29 资金流中转（core_cash_flow 全仓唯一写入点同事务 2 条 remark 带 gid）；T-17 = D30 A/C 互转（share_class 非空且不同才查 allow_ac_convert，任一端=1 放行；口径裁定 NULL 不参与判定/同类走一般规则）；**开口 3 项 ✅ 已全部闭环（2026-09-12 用户拍板）** = PRD §2.5.3 已修订 + truncate 已接入（get_share_rounding 单点 + 09 ⑦ 段载体 PROD-005828）+ R-12 口径已追认定稿；下一步 = **第 6 步集成测试**）；开工入口 **`交接文档.md` §B**（§B.11 下一条立项指引 = 最新状态）· `docs/PRD/PRD-基金转换交易.md`（**v1.1**）· `docs/项目框架设计/架构设计-基金转换交易.md`（**v2.1**）· `docs/项目框架设计/开发计划-基金转换交易.md`（**v2.0** · T-1~T-17 逐任务改法 + DoD）
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- **架构改进线（✅ 2026-09-10 已结项，无待办）**：开工入口 **`交接文档.md` §C**
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- **风控模块主线**：**`交接文档.md` §A**
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@@ -361,10 +361,10 @@ def _maintain_lots(
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product_id,
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)
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return
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# ── D27 产品级舍入（T-14）：申购折算份额位数按产品规则取
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# （回退链单点 `get_share_digits`：规则行 → core_product.share_digits → 默认 2）。
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digits = core.get_share_digits(product_id, SUBSCRIBE)
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sub_qty = product_round(amount / nav, digits)
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# ── D27 产品级舍入（T-14 / 开口②闭环 T-14b）：申购折算份额位数与
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||||
# 舍入模式按产品规则取（回退链单点 `get_share_rounding`）。
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digits, round_mode = core.get_share_rounding(product_id, SUBSCRIBE)
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||||
sub_qty = product_round(amount / nav, digits, round_mode)
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||||
if sub_qty <= 0:
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return
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writer.insert_share_lots(
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+41
-12
@@ -726,24 +726,53 @@ class CoreReadOnlyRepository:
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row = conn.execute(sql, {"pid": product_id, "bt": business_type}).mappings().first()
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||||
return dict(row) if row else None
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||||
def get_share_digits(self, product_id: str, business_type: str) -> int:
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||||
"""产品份额位数（D27 / R-13 · **全仓唯一回退链单点**，自检第 13 问）。
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||||
def get_share_rounding(
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||||
self, product_id: str, business_type: str
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||||
) -> tuple[int, str]:
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"""产品份额**位数 + 舍入模式**（D27 / R-13 · **全仓唯一回退链单点**，自检第 13 问）。
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回退链（11-seed-share-rule.sql 头注同口径）：`core_share_rule` 规则行
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**优先** → 缺行回退 `core_product.share_digits`（T-1 补列，DEFAULT 2）→
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再缺省回退 `PLACES`（PRD §2.5 全局 2 位）。
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||||
**优先** → 缺行回退 `core_product`（T-1 补列：share_digits DEFAULT 2 /
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||||
rounding_mode DEFAULT 'half_up'）→ 再缺省回退
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||||
`(PLACES, 'half_up')`（PRD §2.5 全局 2 位四舍五入）。
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||||
位数与模式**逐层独立回退**（如规则行只配位数、模式仍可落 product 列）。
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||||
消费方两处（T-14 接入）：确认段转入份额（business_type='convert'）、
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||||
网关申购折算份额（business_type='subscribe'）；redeem 为份额申报
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||||
（D26），份额来自客户不折算，无消费方。
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||||
消费方两处（T-14 接入位数 / 开口②闭环接入模式）：确认段转入份额
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||||
（business_type='convert'）、网关申购折算份额（business_type='subscribe'）；
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||||
redeem 为份额申报（D26），份额来自客户不折算，无消费方。
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||||
**mode 合法性在本单点校验**（DDL 为 VARCHAR 无 ENUM）：仅
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||||
`half_up` / `truncate`（PRD §2.5.3），错配在读取时即报错，不留到算份额。
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||||
"""
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||||
digits: int | None = None
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||||
mode: str | None = None
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||||
rule = self.get_share_rule(product_id, business_type)
|
||||
if rule and rule.get("share_digits") is not None:
|
||||
return int(rule["share_digits"])
|
||||
if rule is not None:
|
||||
if rule.get("share_digits") is not None:
|
||||
digits = int(rule["share_digits"])
|
||||
if rule.get("rounding_mode"):
|
||||
mode = str(rule["rounding_mode"]).strip()
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||||
product = self.get_product(product_id)
|
||||
if product and product.get("share_digits") is not None:
|
||||
return int(product["share_digits"])
|
||||
return PLACES
|
||||
if product is not None:
|
||||
if digits is None and product.get("share_digits") is not None:
|
||||
digits = int(product["share_digits"])
|
||||
if mode is None and product.get("rounding_mode"):
|
||||
mode = str(product["rounding_mode"]).strip()
|
||||
if digits is None:
|
||||
digits = PLACES
|
||||
if mode is None:
|
||||
mode = "half_up"
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||||
if mode not in ("half_up", "truncate"):
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||||
raise ValueError(
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||||
f"产品 {product_id} 舍入模式非法：{mode!r}（合法：half_up / truncate）"
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||||
)
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||||
return digits, mode
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||||
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||||
def get_share_digits(self, product_id: str, business_type: str) -> int:
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||||
"""产品份额位数（D27 / R-13）—— `get_share_rounding` 的位数侧薄包装。
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||||
|
||||
保留原签名：T-14 既有测试与读路径（如展示位数）零改动。
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||||
"""
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||||
return self.get_share_rounding(product_id, business_type)[0]
|
||||
|
||||
def list_active_customers(self) -> list[dict[str, Any]]:
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||||
"""全量在册客户（id + display_name；AML scan_all 全量扫描用，仅 SELECT）。"""
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||||
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||||
+26
-12
@@ -19,7 +19,7 @@
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||||
from __future__ import annotations
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||||
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||||
from datetime import date, datetime
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||||
from decimal import ROUND_HALF_UP, Decimal
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||||
from decimal import ROUND_DOWN, ROUND_HALF_UP, Decimal
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||||
from typing import Iterable
|
||||
|
||||
from app.service.convert.errors import InsufficientShares, TooManyLots
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||||
@@ -48,22 +48,33 @@ def round2(value: Decimal) -> Decimal:
|
||||
return to_decimal(value).quantize(_CENT, rounding=ROUND_HALF_UP)
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||||
|
||||
|
||||
def product_round(value: Decimal, digits: int) -> Decimal:
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||||
"""产品级份额舍入（D27 / R-13）：量化到 `digits` 位，显式 HALF_UP。
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||||
#: D27 产品级舍入模式 → Decimal rounding 映射（PRD §2.5.3）。
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||||
#: half_up = 四舍五入（主流）；truncate = 舍去法 ROUND_DOWN（南方利众/宝元、
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||||
#: 邮储、华宝、申万菱信、东方基金等合同/公告明写「舍去」，2026-09-12 联网核实）。
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||||
_ROUND_MODES = {"half_up": ROUND_HALF_UP, "truncate": ROUND_DOWN}
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||||
|
||||
**T-14 已接入主链路**（确认段转入份额 / 网关申购折算份额）——位数由
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||||
调用方经 `core_ro.get_share_digits` 查回退链取得（规则行 →
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||||
`core_product.share_digits` → 默认 2），本函数只做纯量化、不查库。
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||||
默认 `digits=2` 与 `PLACES` 一致，此时与 `round2` 逐字节一致。
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||||
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||||
def product_round(value: Decimal, digits: int, mode: str = "half_up") -> Decimal:
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||||
"""产品级份额舍入（D27 / R-13）：量化到 `digits` 位，模式按产品配置。
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||||
|
||||
**T-14 已接入主链路**（确认段转入份额 / 网关申购折算份额）——位数与舍入
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||||
模式由调用方经 `core_ro.get_share_rounding` 查回退链取得（规则行 →
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||||
`core_product` → 默认），本函数只做纯量化、不查库。
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||||
默认 `digits=2` + `mode="half_up"`，与 `round2` 逐字节一致。
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||||
⚠️ 联网核实（2026-09-12）：公募场外份额位数主流 2 位、按各基金合同配置
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||||
（南方 2012 转换调整公告为行业依据）；`digits=0/4` 等**非 2 位值是本函数
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||||
的机制能力**，供测试自建种子与未来真实差异产品接入，真库种子（11-seed）
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||||
全部 2 位——v1.0 种子「指数基金 4 位」的注释依据已证伪并纠偏。
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||||
**T-14 开口②闭环（2026-09-12 用户拍板补接）**：`mode` 支持 `"truncate"`
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||||
（舍去法，出处见 `_ROUND_MODES`）；非法 mode 直接 ValueError。
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||||
"""
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||||
if not isinstance(digits, int) or digits < 0:
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||||
raise ValueError(f"share 位数必须为非负整数，实际 {digits!r}")
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||||
rounding = _ROUND_MODES.get(mode)
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||||
if rounding is None:
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||||
raise ValueError(f"未知舍入模式 {mode!r}（合法：half_up / truncate）")
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||||
unit = Decimal(1).scaleb(-digits)
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||||
return to_decimal(value).quantize(unit, rounding=ROUND_HALF_UP)
|
||||
return to_decimal(value).quantize(unit, rounding=rounding)
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||||
|
||||
|
||||
def redeem_amount(qty: Decimal, nav: Decimal, fee: Decimal) -> Decimal:
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||||
@@ -111,18 +122,21 @@ def convert_amount(out_amount: Decimal, redeem_fee: Decimal) -> Decimal:
|
||||
return round2(to_decimal(out_amount) - to_decimal(redeem_fee))
|
||||
|
||||
|
||||
def in_qty(in_amount: Decimal, in_nav: Decimal, digits: int = PLACES) -> Decimal:
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||||
def in_qty(
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||||
in_amount: Decimal, in_nav: Decimal, digits: int = PLACES, mode: str = "half_up"
|
||||
) -> Decimal:
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||||
"""转入份额 = 净转入金额 ÷ 转入基金净值（HALF_UP · v1.0 勘误）。
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||||
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||||
⚠️ 份额**不是** 4 位向下取整——那是 v0.2 的残留、与 §1 原则 10 直接矛盾，
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||||
PRD v0.8 / 架构 v1.0 已统一为四舍五入，尾差"在基金资产列支"。
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||||
全局默认 2 位（`PLACES`）；**T-14（D27）起确认段按产品传 `digits`**
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||||
（来源 `core_ro.get_share_digits`，缺省 2 = 原行为，零回归）。
|
||||
全局默认 2 位（`PLACES`）；**T-14（D27）起确认段按产品传 `digits`**，
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||||
**T-14 开口②闭环（2026-09-12）起按产品传 `mode`**（来源
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||||
`core_ro.get_share_rounding`，缺省 2 位 half_up = 原行为，零回归）。
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||||
"""
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||||
nav = to_decimal(in_nav)
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||||
if nav <= 0:
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||||
raise ValueError(f"转入净值必须大于 0，实际 {nav}")
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||||
return product_round(to_decimal(in_amount) / nav, digits)
|
||||
return product_round(to_decimal(in_amount) / nav, digits, mode)
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||||
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||||
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||||
def rounding_diff(
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@@ -334,11 +334,12 @@ def confirm_one(
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in_rate = to_decimal(in_product.get("subscribe_fee_rate") or 0)
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||||
gap = diff_fee(conv_amount, out_rate, in_rate, settings.convert_diff_fee_mode)
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||||
in_amount = conv_amount - gap
|
||||
# ── D27 产品级舍入（T-14）：转入份额位数按**转入产品**的转换规则取
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||||
# （回退链单点 `get_share_digits`：规则行 → core_product.share_digits → 默认 2）。
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||||
# 2 位产品与原 round2 行为逐字节一致（DoD 3），4 位产品（指数/货基）在此分化。
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||||
digits = core.get_share_digits(to_pid, _RULE_BT_CONVERT)
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||||
in_shares = in_qty(in_amount, in_nav, digits)
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# ── D27 产品级舍入（T-14 / 开口②闭环 T-14b）：转入份额位数与舍入模式按
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||||
# **转入产品**的转换规则取（回退链单点 `get_share_rounding`：规则行 →
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||||
# core_product → 默认 2 位 half_up）。2 位 half_up 产品与原 round2 逐字节
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||||
# 一致；4 位产品（指数/货基）与 truncate 型（舍去法）在此分化。
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||||
digits, round_mode = core.get_share_rounding(to_pid, _RULE_BT_CONVERT)
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||||
in_shares = in_qty(in_amount, in_nav, digits, round_mode)
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||||
tail = rounding_diff(in_amount, in_nav, in_shares)
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||||
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||||
# 受理-确认两段的决策汇总：`forced_full_transfer` **继承受理段**（确认段不
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||||
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@@ -1,6 +1,7 @@
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# PRD · 基金转换（convert）交易
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> 版本：**v1.1（精简最终态 · T+1 受理/确认分离模型）** · 2026-09-11
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> 修订：§2.5.3 舍入口径按联网核实修订（2026-09-12 用户拍板）——删「易方达 ETF 场外取整数位」（无证据且有反证，真实整数位载体为场内），改记「2 位为主流 + 舍去型真实存在」
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> 分支：`risk-control-agent`
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> 阶段：第 2 步产出（v1.1 精简重写已通过独立 AI 联网审查，**已定稿**（2026-09-11 用户批准））
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||||
> 关联：`docs/项目框架设计/架构设计-基金转换交易.md`（v2.1）
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||||
@@ -136,9 +137,9 @@
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||||
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#### 2.5.3 舍入差异按产品配置（D27）
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||||
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真实业务**不统一**：主流转入份额 2 位四舍五入；**易方达 ETF 场外**取整数位；**南方基金**两位后截断（非四舍五入）。本项目按产品配置：
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||||
真实业务**不统一**（2026-09-12 联网核实修订，用户拍板）：主流转入份额 **2 位四舍五入**（各基金合同普遍约定，易方达/汇添富/华夏 ETF 联接合同均 2 位）；**舍去（TRUNCATE）型真实存在**（南方利众/宝元、邮储、华宝、申万菱信、东方基金等，合同/公告明写「舍去法」）；**「取整数位」仅见于场内份额**（交易所 100 份/手约束，LOF/ETF 场内先 2 位再截位整数，招商瑞智 LOF 合同）——**场外无取整数位依据**（原「易方达 ETF 场外取整数位」无证据且有反证，已删）。本项目按产品配置：
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||||
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||||
- 新增 `core_share_rule(product_id + business_type)` 表（`11-seed-share-rule.sql`，**逐产品列 `(share_digits, rounding_mode)` 组合**，如南方=2 位+TRUNCATE、易方达 ETF 场外=整数位、东方赎回费=TRUNCATE，禁错配）
|
||||
- 新增 `core_share_rule(product_id + business_type)` 表（`11-seed-share-rule.sql`，**逐产品列 `(share_digits, rounding_mode)` 组合**，如南方=2 位+TRUNCATE、东方=TRUNCATE，禁错配）
|
||||
- `rounding_mode ∈ {HALF_UP, TRUNCATE(=ROUND_DOWN)}`（东方/南方截断=ROUND_DOWN，须与种子一致）
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||||
- calc 按产品取真实规则；**老产品缺规则时回退主流 2 位 HALF_UP**（显式标注）
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@@ -490,3 +490,49 @@ cancelled）是幂等 skip**（批处理单笔容错语义），`ConfirmConflict
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||||
**T-1~T-17 全部完成，转换线收官**。剩余：全套 9 个真库脚本复跑 + 三任务
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||||
（T-15/T-16/T-17）提交 + 交接文档/TODO/MEMORY 终态更新；之后按开发计划第 6 步
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做集成测试。
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---
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# T-14/T-17 开口闭环（2026-09-12 用户三项拍板）+ truncate 舍去法接入
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## 一、三项拍板与执行
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| # | 事项 | 拍板 | 执行 |
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|---|---|---|---|
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| 1 | PRD §2.5.3「易方达 ETF 场外取整数位」 | **改** | 已按核实结论修订（该句无证据且有反证，真实整数位载体为场内渠道），版本块加修订注记 |
|
||||
| 2 | `rounding_mode='truncate'` 消费接入 | **补接** | 当轮完成（见下） |
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||||
| 3 | T-17 R-12 口径裁定（NULL 不参与判定 / 同类走一般规则） | **认可** | 开发计划 R-12 条目回写定稿 + T-17 执行记录同步 |
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|
||||
**审核教训留痕**：PRD v1.1 经独立 AI 三轮审查（0 阻断级）但「易方达 ETF 场外
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||||
取整数位」无出处一句未被任何一轮抓出——逻辑矛盾审查抓不住**外部事实断言**，
|
||||
只能靠执行期联网核实兜底。「外部事实必须联网核实」铁律再添一例证。
|
||||
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## 二、truncate 接入（生产代码 3 处 + 单点扩展）
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- **`core_ro.get_share_rounding`**：位数+模式回退链**单点**（规则行 →
|
||||
core_product → 默认 `(2, 'half_up')`），逐层独立回退、mode 合法性读取即
|
||||
校验（`half_up`/`truncate` 白名单）；`get_share_digits` 转薄包装（T-14
|
||||
既有调用与测试零破坏）。
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||||
- **`calc.product_round` / `in_qty`**：加 `mode` 参数（`_ROUND_MODES`：
|
||||
half_up → ROUND_HALF_UP / truncate → ROUND_DOWN），非法 mode ValueError。
|
||||
- **确认段（confirm_service）与网关申购折算（trade_gateway）**：两处透传。
|
||||
- **载体**：09-seed-org.sql **⑦ 段** `PROD-005828.rounding_mode='truncate'`
|
||||
（11-seed 规则行未覆盖 → 走 product 层回退；无任何转换场景引用 → 全套
|
||||
零回归）。11-seed 头注「登记开口」同步改「已接入」。
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|
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## 三、验证（全量 849 passed / 8 skipped · 真库 9/9）
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- **测试 +7（842 → 849）**：calc 4（truncate/half_up 分化 34945.53 vs .54、
|
||||
整数边界向零、非法 mode、in_qty 透传 16.66 vs 16.67）+ 确认段 2（链路
|
||||
truncate 舍去生效；回退链逐层独立 + 规则行整体优先遮蔽 product 层错配）+
|
||||
申购段 1（对称，166.66 vs 166.67）。首跑踩坑：非法值断言放在规则行存在
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之后 → DID NOT RAISE（规则行遮蔽 product 层）——即遮蔽语义本身，改用例
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先删规则行。
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- **突变**：两调用点同拆 mode 透传 → 2 链路用例红；还原绿，MUTATION 零残留。
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- **真库 9/9 退出码 0**：09 ⑦ 段幂等灌库后 `verify_convert_seed` 新增 ⑫
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断言（载体在位）通过；其余 8 脚本零回归。
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## 四、下一步
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**开口清零**。转换线（T-1~T-17 + 开口闭环）全部完成；下一步 = 开发计划
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**第 6 步集成测试**。
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@@ -13,7 +13,7 @@
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**⚡ 基金转换（convert）线 — 两条子线**：
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- **（一）v0.x 两阶段实时模型（已结项 2026-09-10）**：PRD **v0.9.3** + 架构 **v1.0.1** + 开发计划 **v1.0**，T-0 ~ T-13 全部完成（第 5+6 步闭环，最终 **739 passed / 10 skipped**，`CONVERT_STRESS=1` 并发 9/9，含死锁重试补丁 `43cf2a1`）；**该模型已被下一线取代，其 PRD/架构/开发计划作废，代码保留作过渡基线**。
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- **（二）下一线 · T+1 受理/确认分离模型（进行中 · 2026-09-11）**：入口 **交接文档.md §B.11**（10 项真实业务拍板）· PRD **v1.1** + 架构 **v2.1** 已整体重写并经独立 AI 联网审查通过（0 阻断级），**已定稿**（2026-09-11 用户批准）；**第 4 步开发计划 v2.0 已整体重做**（`docs/项目框架设计/开发计划-基金转换交易.md`，797 行：T-0~T-17 按架构 §15 重排 + §1.4 代码事实核对表 F-1~F-25 + §1.5 实现级裁定 R-1~R-15 + §5 十六条回归面 + §6 验收 31 条 + FR-C29/C30 全映射），**经三轮独立审核闭环（第一轮挑毛病 2 阻断+5 重要+3 可选 / 第二轮验证型 12 项零残留 / 第三轮白纸重审 C1~C5+O1~O4 + 验证型复核 22/22 落位），已定稿（2026-09-11 用户批准）**。**核心认知：不新增冻结列，在途占用由受理单推导；紧池 80% 病根在 T+1 串行确认下自动消失。** 下一步：**第 5 步 todo 开发已收官（2026-09-12，T-1~T-17 全部完成，**842 passed / 8 skipped** 零失败；真库 verify 套件 **9/9 退出码 0**：accept 43 / confirm 103 / engine 39 / api 89 / compensate 56 / apply 30 / lots 20 / seed 全 PASS / tools 14。T-15 = D28 部分成交专项（终态单幂等 skipped 口径 + 防御纵深三道防线实证 + Barrier 窄窗争批）；T-16 = D29 资金流中转（core_cash_flow 全仓唯一写入点，out/redeem + in/subscribe 各 1 条 remark 带 gid 同事务，5 处清理段 FK 坑修复）；T-17 = D30 A/C 互转（share_class 非空且不同才查 allow_ac_convert 开关，任一端=1 两向放行，联网核实 = 摩根 2025-11「开通」公告；口径裁定：NULL 不参与判定、同类走一般规则，待用户追认），下一步 = 第 6 步集成测试）**。**T-7 关键裁定：强制全转属受理段决策** —— 受理由 `plan_lots` 判定并把 `qty` 收敛为实际全转量 + 受理单 `remark='full_transfer'`，确认段**只继承不重判**（`plan_lots` 不传 `min_hold_qty`）；重判会因 T→T+1 可用份额变化（部分成交/他人申赎/产品参数改）得出与受理承诺不一致的结论（擅自扩大客户指令）。**T-8 关键裁定**：引擎时机（R-7）的实现部分在 T-7 已完成，T-8 补的是**守护与验证**（AST 守护唯一调用点 / 受理不触引擎 / 确认链路真引擎正证+反证）；⚠️ **T-8 不动去重口径** —— `amount_view` 三处消费方原样不动（属 T-11）；`convert_fund` 的阶段 1.5 调用点随 T-9 删函数一并清除（只摘调用会让 v1.0 过渡函数「扣份额但不出预警单」，风控缺失比时机错更危险）。撤单范围：PRD §5.5 原表述与实现（仅 `accepted`）不矛盾、无需回填（第三轮 C1 订正）。已就绪：`fetch_nav.py` / `06-seed-nav.sql`（60 个真实净值日）/ `gen_trade_calendar.py` / `10-seed-trade-calendar.sql`（503 交易日）。
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- **（二）下一线 · T+1 受理/确认分离模型（进行中 · 2026-09-11）**：入口 **交接文档.md §B.11**（10 项真实业务拍板）· PRD **v1.1** + 架构 **v2.1** 已整体重写并经独立 AI 联网审查通过（0 阻断级），**已定稿**（2026-09-11 用户批准）；**第 4 步开发计划 v2.0 已整体重做**（`docs/项目框架设计/开发计划-基金转换交易.md`，797 行：T-0~T-17 按架构 §15 重排 + §1.4 代码事实核对表 F-1~F-25 + §1.5 实现级裁定 R-1~R-15 + §5 十六条回归面 + §6 验收 31 条 + FR-C29/C30 全映射），**经三轮独立审核闭环（第一轮挑毛病 2 阻断+5 重要+3 可选 / 第二轮验证型 12 项零残留 / 第三轮白纸重审 C1~C5+O1~O4 + 验证型复核 22/22 落位），已定稿（2026-09-11 用户批准）**。**核心认知：不新增冻结列，在途占用由受理单推导；紧池 80% 病根在 T+1 串行确认下自动消失。** 下一步：**第 5 步 todo 开发已收官（2026-09-12，T-1~T-17 全部完成 + 三项开口闭环【PRD §2.5.3 修订 / truncate 已接入 / R-12 定稿】，**849 passed / 8 skipped** 零失败；真库 verify 套件 **9/9 退出码 0**：accept 43 / confirm 103 / engine 39 / api 89 / compensate 56 / apply 30 / lots 20 / seed 全 PASS / tools 14。T-15 = D28 部分成交专项（终态单幂等 skipped 口径 + 防御纵深三道防线实证 + Barrier 窄窗争批）；T-16 = D29 资金流中转（core_cash_flow 全仓唯一写入点，out/redeem + in/subscribe 各 1 条 remark 带 gid 同事务，5 处清理段 FK 坑修复）；T-17 = D30 A/C 互转（share_class 非空且不同才查 allow_ac_convert 开关，任一端=1 两向放行，联网核实 = 摩根 2025-11「开通」公告；口径裁定：NULL 不参与判定、同类走一般规则，已追认定稿），下一步 = 第 6 步集成测试）**。**T-7 关键裁定：强制全转属受理段决策** —— 受理由 `plan_lots` 判定并把 `qty` 收敛为实际全转量 + 受理单 `remark='full_transfer'`，确认段**只继承不重判**（`plan_lots` 不传 `min_hold_qty`）；重判会因 T→T+1 可用份额变化（部分成交/他人申赎/产品参数改）得出与受理承诺不一致的结论（擅自扩大客户指令）。**T-8 关键裁定**：引擎时机（R-7）的实现部分在 T-7 已完成，T-8 补的是**守护与验证**（AST 守护唯一调用点 / 受理不触引擎 / 确认链路真引擎正证+反证）；⚠️ **T-8 不动去重口径** —— `amount_view` 三处消费方原样不动（属 T-11）；`convert_fund` 的阶段 1.5 调用点随 T-9 删函数一并清除（只摘调用会让 v1.0 过渡函数「扣份额但不出预警单」，风控缺失比时机错更危险）。撤单范围：PRD §5.5 原表述与实现（仅 `accepted`）不矛盾、无需回填（第三轮 C1 订正）。已就绪：`fetch_nav.py` / `06-seed-nav.sql`（60 个真实净值日）/ `gen_trade_calendar.py` / `10-seed-trade-calendar.sql`（503 交易日）。
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**仓库地图：**
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| 路径 | 状态 | 说明 |
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+3
-3
@@ -9,7 +9,7 @@
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**⚡ 并行新线 · 基金转换（convert）**—— **两条子线**：
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- **（一）v0.x 两阶段实时模型（已结项 2026-09-10）**：PRD **v0.9.3** + 架构 **v1.0.1** + 开发计划 **v1.0**，**T-0 ~ T-13 全部完成**（第 5 步 + 第 6 步闭环，**736 passed / 10 skipped**；7 个 convert 真库脚本复跑零回归；压测修复 2 处并发缺陷 + 死锁重试后补 `43cf2a1` 最终 **739 passed / 10 skipped**）。**注：该模型已被下一线取代（按下述），其设计文档作废，代码仍保留作过渡基线**。
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- **（二）下一线 · T+1 受理/确认分离模型（进行中 · 2026-09-11）**：入口 **交接文档.md §B.11** · PRD **v1.1** + 架构 **v2.1** 均已整体重写并经独立 AI 联网审查通过（0 阻断级），**已定稿**（2026-09-11 用户批准）；**第 4 步开发计划 v2.0 已整体重做（`docs/项目框架设计/开发计划-基金转换交易.md`，T-1~T-17 按架构 §15 重排 + 代码事实 F-1~F-25 + 裁定 R-1~R-15 + 16 条回归面 + 验收 31 条 + FR-C29/C30 全映射），经三轮独立审核闭环（挑毛病 / 验证型 / 白纸重审 + 验证型复核 22/22 落位），已定稿（2026-09-11 用户批准）**。**第 5 步 todo 开发已收官（2026-09-12）：T-1 ~ T-17 全部完成（全量 pytest 842 passed / 8 skipped 零失败；真库 verify 套件 9/9 退出码 0：accept 43 / confirm 103 / engine 39 / api 89 / compensate 56 / apply 30 / lots 20 / seed 全 PASS / tools 14，v1.0 链路 verify_convert_service 已随 convert_fund 退役删除），下一步 = 第 6 步集成测试**。撤单范围：PRD §5.5 原表述与实现（仅 `accepted`）不矛盾、无需回填（第三轮 C1 订正）。
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- **（二）下一线 · T+1 受理/确认分离模型（进行中 · 2026-09-11）**：入口 **交接文档.md §B.11** · PRD **v1.1** + 架构 **v2.1** 均已整体重写并经独立 AI 联网审查通过（0 阻断级），**已定稿**（2026-09-11 用户批准）；**第 4 步开发计划 v2.0 已整体重做（`docs/项目框架设计/开发计划-基金转换交易.md`，T-1~T-17 按架构 §15 重排 + 代码事实 F-1~F-25 + 裁定 R-1~R-15 + 16 条回归面 + 验收 31 条 + FR-C29/C30 全映射），经三轮独立审核闭环（挑毛病 / 验证型 / 白纸重审 + 验证型复核 22/22 落位），已定稿（2026-09-11 用户批准）**。**第 5 步 todo 开发已收官（2026-09-12）：T-1 ~ T-17 全部完成（全量 pytest 849 passed / 8 skipped 零失败（含 T-14 开口② truncate 接入 +7）；真库 verify 套件 9/9 退出码 0：accept 43 / confirm 103 / engine 39 / api 89 / compensate 56 / apply 30 / lots 20 / seed 全 PASS / tools 14，v1.0 链路 verify_convert_service 已随 convert_fund 退役删除），下一步 = 第 6 步集成测试**。撤单范围：PRD §5.5 原表述与实现（仅 `accepted`）不矛盾、无需回填（第三轮 C1 订正）。
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### 基金转换线待办（推荐顺序）
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@@ -40,10 +40,10 @@
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- [x] **T-11 core_tools 汇总去重 + 持仓过滤 ✅（2026-09-12，生产代码零改动）**：口径三处同调（F-10）与 `list_holdings` 的 `qty > 0` SQL 过滤均已就位（v0.x T-11 产物），本轮增量 = 把口径用例升级为 **T+1 真实链路场景**（R-回归 8「保留 + 补用例」/ R-回归 13「补确认段场景」—— T+1 下流水与持仓只在确认段产生）：`tests/test_core_tools.py` +2 —— ① `test_confirm_then_sum_amount_counts_once`（受理→`confirm_one` 落两条同 gid 流水后 `sum_amount` = 转出端 40812.00 + 无组普通 100000 = 140812.00，明细仍 3 条全量，`sum_trades_on_date(T+1)` 跨口径一致）② `test_confirm_full_transfer_holding_zero_row_excluded`（先证归零行仍在库（台账留痕），再断言 `list_holdings`/`query_holdings` 只剩转入端）。**验证**：全量 **846 passed / 10 skipped**（844+2 零回归）；突变 2 组均精准 3 红（去 `qty>0` / 绕开 `amount_view`）已还原；真库 `verify_convert_tools.py` 复跑 **14/14** 零残留。**执行期裁定 2 条**：① 转出端流水 `amount` = **费前**转出金额（与 PRD §5.3.2 的 68020.00 同语义，赎回费单列 `redeem_fee`）—— 初版锚点误按费后被真跑抓出；② `t1_env` 必须调 `seed_suitability_matrix`（缺 C×R 矩阵 → 受理全量 forbidden，与 conftest 同源）
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- [x] **T-12 补偿 + SLA 清理切 T+1 链路 ✅（2026-09-12）**：① `cleanup_pending_convert.py` **整体重写**（扫描对象迁 Core：`list_inflight_before` 扫 `accepted/nav_pending` 且 `requested_at` 严格早于 cutoff → 条件 UPDATE 置 `expired`（S2 不硬删、天然幂等不加锁）；SLA 边界 = 当前业务日上推 `convert_confirm_sla_days` 个交易日 00:00（`previous_biz_day` 链式，与 `_window_start` 同口径，日历缺失降级自然日并告警）；`--days`/`--dry-run`；**不动镜像**（T-4 契约））；② `compensate_convert` **从 v1.0 Deprecated 组救回在役**（详情侧 = Core 三件套前置校验（流水 ≥2 → `confirmed` → 明细非空，任一不满足 `missing` 零写入），补写与确认段第⑧步同口径 `sync_mirror` + `confirmed` 审计 `phase='confirm-compensate'`）；③ `convert_request_repository` +`list_inflight_before`。**联网核实**（用户铁律）：基金转换「无效申请」真实口径（多家基金公司业务规则：TA T+1 确认、无效资金退回 → `rejected` 映射成立）+ A 股连续休市最长 = 2020 春节 10 自然日（上交所通知，`_MAX_SCAN_DAYS=256` 依据成立）。**⚠️ 真库脚本暴露并修复**：`confirm_one` 第⑦步引擎异常只 log 不留痕（全仓唯一不落痕路径）→ except 补写 `decision='engine_error'` 审计 + `engine_error` 标志贯穿（D17 不阻断保留；test_convert_confirm 断言翻转 is True + 补审计断言）。**验证**：全量 **849 passed / 10 skipped**（846+3 零回归）；真库 `verify_convert_compensate.py` **整体重写 T+1 链路 56/56 残留 0**（含幂等重跑；真库修正 1 条口径：`confirmed` 审计真链路恰 2 条 = 确认段 + 补偿各 1）；**突变 4 组全被抓还原**（cleanup 窗口反转 5 红 / 前置守卫删除 1 红 / 真库 expired→cancelled 2 红 / 真库 nav_stale=True 1 红）。**勘误**：开发计划原写 `scripts/agent/rebuild_alerts.py` 实际在 `scripts/demo/`（零改动）
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- [x] **T-13 全量门禁 + convert_fund 退役 ✅（2026-09-12，提交 `3bc84a0`）**：① `convert_fund` 及 v1.0 依赖链净删 468 行（`rebuild_convert_response` 按实际改判**保留在役**：T-9 查询接口读路径）；`verify_convert_service.py` git rm；`test_convert_service.py`（805→约 440 行）与 `test_convert_concurrency.py`（v1.0 九用例 → T+1 六用例）全量重写；grep 仅余 4 处注释性历史说明、零调用。② **门禁**：全量 **830 passed / 7 skipped**（849 → 830 为 v1.0 用例组退役净减）；CONVERT_STRESS=1 **6/6**；真库 **9/9 退出码 0**。③ **性能实测（PRD §9 第 18 条已回填）**：端到端 P50 79.2 / P95 110.3 / max 114.7 ms —— < 2s 硬门禁余量 17 倍。④ **紧池 100%（验收 31 已回填 PRD）**：50/50 受理 + 50/50 串行确认（v1.0 同场景 80% → 病根结构性消除）。⑤ **计划外产出**：`verify_convert_lots.py` B/C/D 组仍按 v1.0 金额赎回传 `amount=`（T-9 已改份额申报，redeem 分支 `qty is None` 静默跳过）→ 修正为 `qty=` 后 20/20。
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- [x] **T-14 D27 产品舍入真正接入 + 联网核实纠偏 ✅（2026-09-12）**：**接入面 4 处单点收敛**——`core_ro.get_share_digits`（全仓唯一回退链：规则行 → `core_product.share_digits` → `calc.PLACES`=2）· `calc.in_qty` 加可选 `digits=PLACES`（默认行为逐字节不变，内部走 `product_round`）· 确认段（business_type=`convert`）· 网关申购折算（`subscribe`）；redeem 份额申报（D26）无消费方。**边界裁定**：只接落库侧（DoD 即边界），展示维持 `q(D2)`（库内 DECIMAL(18,4) 本高于展示位，2 位产品零漂移）。**联网核实（用户铁律 · 本轮最重要产出）**：主流 2 位 ✅（民生加银/富时/新华/泰康）· **位数按各基金合同配置 = 行业真实做法** ✅（南方 2012 转换调整公告）· 「舍去 TRUNCATE」型真实存在 ✅（南方利众/宝元、邮储、华宝、申万菱信、东方）· 货基 2 位 ✅（中银/融通/鑫元）· **「指数基金份额 4 位」证伪** ❌（易方达沪深300非银 ETF 合同、汇添富深证300/华夏恒生/科创板 ETF 联接全 2 位；易方达创业板新能源 ETF 联接转换公告明写「转入份额保留两位」）→ **`11-seed-share-rule.sql` v1.1：3 产品 9 行 4→2 + 头注重写为核实出处**；「易方达 ETF 场外整数位」⚠️ 无证据且有反证（真实整数位载体 = 场内渠道，LOF 场内先 2 位再截位整数）。**测试 +7（830→837 零回归）**：calc 层 2 + confirm 段 3（回退链三层各 1，第一层带 business_type 干扰行）+ 申购段 2；4 位种子行 = D27 机制验证载体（docstring 钉明）。**突变 2 组**（confirm/gateway digits 改固定 2 → 各 2 红，还原零残留）；真库 **9/9 退出码 0**（seed 重灌 42 行全 2 位生效）。**开口 2 项待用户拍板**：① PRD §2.5.3「易方达 ETF 场外取整数位」修订；② `rounding_mode=truncate` 消费接入（真实存在、T-14 范围外）。
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- [x] **T-14 D27 产品舍入真正接入 + 联网核实纠偏 ✅（2026-09-12）**：**接入面 4 处单点收敛**——`core_ro.get_share_digits`（全仓唯一回退链：规则行 → `core_product.share_digits` → `calc.PLACES`=2）· `calc.in_qty` 加可选 `digits=PLACES`（默认行为逐字节不变，内部走 `product_round`）· 确认段（business_type=`convert`）· 网关申购折算（`subscribe`）；redeem 份额申报（D26）无消费方。**边界裁定**：只接落库侧（DoD 即边界），展示维持 `q(D2)`（库内 DECIMAL(18,4) 本高于展示位，2 位产品零漂移）。**联网核实（用户铁律 · 本轮最重要产出）**：主流 2 位 ✅（民生加银/富时/新华/泰康）· **位数按各基金合同配置 = 行业真实做法** ✅（南方 2012 转换调整公告）· 「舍去 TRUNCATE」型真实存在 ✅（南方利众/宝元、邮储、华宝、申万菱信、东方）· 货基 2 位 ✅（中银/融通/鑫元）· **「指数基金份额 4 位」证伪** ❌（易方达沪深300非银 ETF 合同、汇添富深证300/华夏恒生/科创板 ETF 联接全 2 位；易方达创业板新能源 ETF 联接转换公告明写「转入份额保留两位」）→ **`11-seed-share-rule.sql` v1.1：3 产品 9 行 4→2 + 头注重写为核实出处**；「易方达 ETF 场外整数位」⚠️ 无证据且有反证（真实整数位载体 = 场内渠道，LOF 场内先 2 位再截位整数）。**测试 +7（830→837 零回归）**：calc 层 2 + confirm 段 3（回退链三层各 1，第一层带 business_type 干扰行）+ 申购段 2；4 位种子行 = D27 机制验证载体（docstring 钉明）。**突变 2 组**（confirm/gateway digits 改固定 2 → 各 2 红，还原零残留）；真库 **9/9 退出码 0**（seed 重灌 42 行全 2 位生效）。**开口 2 项 → ✅ 2026-09-12 用户拍板全闭环**：① PRD §2.5.3 已修订（删易方达句）；② truncate 已接入（`get_share_rounding` 单点 + `product_round`/`in_qty` mode 参数 + 09 ⑦ 段 PROD-005828 载体；测试 +7 → **849 passed / 8 skipped**，真库 9/9，突变红/还原绿）。
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- [x] **T-15 D28 部分成交专项测试 + 边界补强 ✅（2026-09-12）**：sqlite +1 `test_confirm_after_cancel_conflicts`（**时序口径裁定**：`confirm_one` 对终态单（含 cancelled）= 幂等 `skipped` + current_status 回显，`ConfirmConflict` 仅限「读单后状态才变」窗口）；真库 verify_confirm +3 组 19 项（E2 占用释放双向证明 / G2 `actual_qty=0` → `rejected` 零残留 / H2 撤单后确认）→ **102/102**；R-10 实测钉死 = 部分确认吃掉全部物理可用、「释放」的是受理占用。**CONVERT_STRESS 争批**：`Barrier(2)` 钉 `apply_convert` 事务门口构造「两单都完成 ④⑤ 读」窄窗，断言恰 1 confirmed + 1 rejected。**突变 = 防御纵深实证**：单独拆事务内哨兵不红（④⑤ 拦）、单独拆 ④ partial_qty 不红（⑤ plan_lots 拦）→ 窄窗 + 同拆哨兵 ×3 红、还原 ×3 绿——④可用量复核 / ⑤plan_lots / 事务内哨兵三道防线拆任何一道仍收敛 rejected。全量 **838 passed / 8 skipped**。
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- [x] **T-16 D29 资金流中转建模 ✅（2026-09-12）**：`_apply_convert_once` 在 `_insert_trades` 后加 `_insert_cash_flows` —— **全仓唯一写入点**，2 条 `out/redeem`=out_amount（费前）+ `in/subscribe`=in_amount（净转入），remark=`convert:{gid}`、channel=online，与流水/明细/持仓/置态同事务（幂等由 T-7 哨兵保证）；`tests/_ddl.py` 补 sqlite 表 + 门禁；`test_confirm_writes_no_cash_flow` **反转为** `test_confirm_writes_exactly_two_cash_flows`（T-7 登记「表建立后改 0 行断言」闭环）；真库 apply **A2 组 5 项 + B 组冲突 0 残留 → 24 → 30 项**、confirm「不写资金流」断言反转 → **103 项**。**⚠️ FK 新坑（T-9 同款）**：`core_cash_flow.fk_cf_customer` 挡客户删除 → **5 处清理段补删**（verify_apply / test_convert_integration / verify_engine / verify_api / verify_compensate，remark LIKE 精准定位）。**突变**：拆写入调用 → 反转用例红，还原全绿。
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- [x] **T-17 D30 share_class + A/C 互转 ✅（2026-09-12 · 转换线收官）**：`_validate_products` ta_code 后**纯新增拦截分支**——两端 share_class 非空且不同 = A/C 场景，任一端 `allow_ac_convert=1` 两向放行、全关 → `CrossEntityNotSupported`（错误码沿用，message 指明 A/C）。**口径裁定 2 条（R-12 字面偏差，待用户追认）**：① NULL 不参与 A/C 判定（字面会打穿全部既有受理用例）；② 「share_class 相同 → 400」不采纳（同类别跨基金走一般转换规则）。**联网核实**：A/C 互转需管理人「开通」（摩根行业睿选 2025-11 公告）= 开关真实载体；转换后持有期重新起算（本仓转入新批次一致零改动）；转换费 = 赎回费 + 申购补差（本仓范围外）。**种子 ⑥ 段**（09-seed-org.sql：双开对/双关对照/同类对照，其余 NULL 零回归）。**测试 +4（838→842）**：双开/单开/双关 400/同类+NULL 回归保护；真库 accept **H 组 6 项 → 43/43**（H3 首跑撞种子 min_redeem_qty=100 教训：种子产品做载体须通读既有段）；**突变**：分支恒 False → closed 红，还原绿。模拟库近似留痕：无 fund_code，判定 = 同管理人同 TA + share_class 非空且不同。
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- [x] **T-17 D30 share_class + A/C 互转 ✅（2026-09-12 · 转换线收官）**：`_validate_products` ta_code 后**纯新增拦截分支**——两端 share_class 非空且不同 = A/C 场景，任一端 `allow_ac_convert=1` 两向放行、全关 → `CrossEntityNotSupported`（错误码沿用，message 指明 A/C）。**口径裁定 2 条（R-12 字面偏差，✅ 2026-09-12 用户追认定稿，R-12 条目已回写）**：① NULL 不参与 A/C 判定（字面会打穿全部既有受理用例）；② 「share_class 相同 → 400」不采纳（同类别跨基金走一般转换规则）。**联网核实**：A/C 互转需管理人「开通」（摩根行业睿选 2025-11 公告）= 开关真实载体；转换后持有期重新起算（本仓转入新批次一致零改动）；转换费 = 赎回费 + 申购补差（本仓范围外）。**种子 ⑥ 段**（09-seed-org.sql：双开对/双关对照/同类对照，其余 NULL 零回归）。**测试 +4（838→842）**：双开/单开/双关 400/同类+NULL 回归保护；真库 accept **H 组 6 项 → 43/43**（H3 首跑撞种子 min_redeem_qty=100 教训：种子产品做载体须通读既有段）；**突变**：分支恒 False → closed 红，还原绿。模拟库近似留痕：无 fund_code，判定 = 同管理人同 TA + share_class 非空且不同。
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> **第 0~2 批结果（2026-09-10）**：基线 **510 passed** → 批 0 后 **516 passed / 3 skipped**（+3 T-0 用例 +3 T-0b 引擎用例）→ 批 1（T-1）后**仍 516 passed / 3 skipped**（只加表与种子，未加用例 → **零回归**）；**T-1 数据层断言 8/8 PASS**（含新增断言 ⑧：费率档 ↔ `product_type` 匹配，越档即 FAIL）→ 批 2（T-2 + T-2b）后 **609 passed / 3 skipped**（**+93 纯函数用例**，零回归）；T-2b 实算脚本 15/15 与 PRD §5.3 一致（退出码 0）。
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> ⚠️ **以下四条引用块均为 v0.x 两阶段实时线记录，其 T 编号与新线（T-1~T-17）无关、勿混**：新线 T-11 亦涉 `amount_view`，与 v0.x T-11「提升为公开函数」是两回事。
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@@ -2,7 +2,7 @@
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> **文档状态**：v2.0 整体重写 · ✅ **三轮独立审核闭环**（第一轮 2 阻断 B1/B2 + 5 重要 + 3 可选；第二轮验证型 12 项零残留；**第三轮白纸重审 C1~C5+O1~O4 全修订 + 第三轮验证型复核 22/22 落位、D-1 残留已修复**）· **已定稿**（2026-09-11 用户批准）（批准后可进入第 5 步 todo 开发）
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>
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> **代码基线**：分支 `risk-control-agent` · pytest 基线 **842 passed / 8 skipped**（T-17 后；**T-0~T-17 全部完成**，v1.0 `convert_fund` 已退役）· push 由用户定
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> **代码基线**：分支 `risk-control-agent` · pytest 基线 **849 passed / 8 skipped**（T-14 开口②闭环后；T-0~T-17 全部完成，v1.0 `convert_fund` 已退役）· push 由用户定
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>
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> **上游依据**：PRD-基金转换交易.md **v1.1**（§2 模型 / §5 接口 / §6 引擎 / §9 验收 31 条 / Q1~Q15 拍板）· 架构设计-基金转换交易.md **v2.1**（D1~D30 · §15 任务映射 T-0~T-17）
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>
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@@ -220,7 +220,7 @@
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| R-9 | 撤单窗口判定（FR-C22） | 仅 `status='accepted'` 且**业务日 = 受理日**且提交时刻 ≤ 截点（`settings.convert_cutoff_time`，B1）可撤；否则 409 `CANCEL_NOT_ALLOWED`；撤单事务：条件 UPDATE `accepted→cancelled` + 占用自然释放（R-3 推导） | PRD §5.5；nav_pending 在 T+1 才出现，撤单窗口 T 日 15:00 前已过，不可撤（§1.3 裁定 9） | 允许 nav_pending 撤（业务上窗口已过，驳回） |
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| R-10 | 部分成交（D28）怎么落库 | `core_convert_request` 加 `actual_qty DECIMAL(18,4) NULL`；确认时 `available = min(申请 qty, 当前可用)`；`actual_qty < qty` → 落 `actual_qty`、状态仍 `confirmed`、`remark='partial'`；未确认部分占用随终态自动释放 | 状态机不加 partial 态（6 态权威）；记 actual_qty 差异，响应/查询可展示 | 加 `partial` 第七态（复杂化，驳回；PRD 六态） |
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| R-11 | D29 资金流中转怎么建模 | 确认事务内写 **2 条** `core_cash_flow`：转出产品 `flow_subtype='redeem'`（out）+ 转入产品 `flow_subtype='subscribe'`（in），`remark` 带 `convert_group_id`；channel/金额对齐两条 core_trade；幂等：与流水同事务天然保证 | D29 注册登记账户中转 = 转出方出账 + 转入方入账；同事务防半写 | 单条汇总（丢失中转语义，驳回） |
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| R-12 | D30 A/C 互转校验规则 | 放行条件：两端 `fund_company` 相同 + `ta_code` 相同 + `allow_ac_convert=1`（任一为 1 即两向放行）+ 产品不同但 `share_class` 不同；不满足 → 400 `CROSS_ENTITY_NOT_SUPPORTED` 语义沿用（换提示） | A/C 互转 = 同管理人同 TA 不同份额类别；D30 定义 | 放宽同产品（违反转换定义，驳回） |
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| R-12 | D30 A/C 互转校验规则 | **（2026-09-12 实现后追认定稿）**两端 `share_class` **非空且不同** = A/C 场景，才查 `allow_ac_convert`（任一端 =1 即两向放行，全关 → 400 `CROSS_ENTITY_NOT_SUPPORTED` 语义沿用换提示）；`share_class` **NULL 不参与 A/C 判定**（走一般转换规则）；**同类别（如 A→A）不 400**，同走一般规则。前置仍为 `fund_company` 同 + `ta_code` 同 + 产品不同 | 原字面「不满足→400」会让 share_class NULL 参与比较打穿全部既有受理用例（种子全 NULL）；「share_class 相同→400」在真实业务无依据（同管理人同类别跨基金互转 = 普通转换，市面平台无禁转做法）。两处字面偏差经 T-17 实现裁定、**用户 2026-09-12 追认** | 放宽同产品（违反转换定义，驳回） |
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| R-13 | D27 产品舍入接入点 | `core_share_rule(product_id, business_type)` 给 `share_digits`（默认 2）；`calc.round2` **不动**，新增 `product_round(value, product_id)`：查规则取位数 → quantize；接入点 = `in_qty`（转入份额）与普通申赎 qty 落库处；**T-14 才切换**（T-2 只建入口不接） | 避免 T-2 动全局行为导致回归爆炸；T-14 一次性切换 + 全量回归 | T-2 直接接管 round2（回归爆炸，驳回） |
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| R-14 | 补偿脚本改写后「重跑确认」语义 | `cleanup_pending_convert.py` 改为扫 `core_convert_request`：`accepted/nav_pending` 且受理日 < 当前业务日 − **2 个交易日** → `expired`（标记不硬删，S2 沿用）；`rebuild_alerts.py` 继续仅凭 Core 侧数据（含 core_convert_lot_detail.nav/nav_date）补 agent 进度/审计 | Q14 拍板 SLA=2 交易日；验收 17 | 沿用 SLA 24h 自然小时（Q14 推翻，弃） |
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| R-15 | `convert_confirm_offset_days` 处置 | **废弃**（保留字段+COMMENT 标记 deprecated，不删防破坏既有 env）；T-7 全程改用交易日历；**同法处置新增 `convert_cutoff_time`（默认 "15:00"）与 `convert_confirm_sla_days=2`** | 自然日近似作废（Q11）；cutoff 硬化（B1）；不删字段保测试环境兼容 | 直接删除（破坏既有 env 引用，驳回） |
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@@ -786,6 +786,23 @@ engine 39 / api 89 / compensate 56 / apply 24 / lots 20 / tools 14 —— 2 位
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修订；② `rounding_mode='truncate'` 消费接入（真实存在但计划范围外，接入 =
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product_round 加 mode 参数 + 回退链透传 + 种子配 truncate 产品）。
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**✅ 开口闭环（2026-09-12 用户三项拍板）**：① **PRD §2.5.3 已按核实结论修订**
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（删「易方达 ETF 场外取整数位」——无证据且有反证，真实整数位载体为场内；
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改记「2 位为主流 + 舍去型真实存在」，PRD 版本块加修订注记）。② **truncate
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消费接入已补做**（独立 AI 三轮审核未抓出 PRD 该句无出处，靠执行期联网核实
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兜底——外部事实断言必须联网核实的铁律再添一例）：`core_ro.get_share_rounding`
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= 位数+模式回退链单点（规则行 → core_product → 默认 `(2,'half_up')`，mode
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||||
合法性读取即校验，get_share_digits 转薄包装零破坏）；`calc.product_round` /
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`in_qty` 加 `mode` 参数（`_ROUND_MODES = {half_up, truncate→ROUND_DOWN}`）；
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确认段与网关申购折算两处透传。**载体 09-seed-org.sql ⑦ 段 PROD-005828**
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（11-seed 未覆盖 → 走 product 层回退，零转换场景引用 → 全套零回归）。**测试
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+7（842 → 849）**：calc 4（truncate 分化 / 非法 mode / in_qty 透传 / 默认一致
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锚点保持）+ 确认段 2（链路 truncate 34945.53 vs half_up 34945.54 天然分化；
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回退链逐层独立 + 规则行遮蔽语义 + 非法值）+ 申购段 1（对称）。**突变**：
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两调用点同拆 mode 透传 → 2 链路用例红；还原绿。真库 **9/9 退出码 0**
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（seed 新增 ⑫ 断言：⑦ 段载体在位）。③ **R-12 口径裁定用户追认**，条目已
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回写定稿（NULL 不参与 A/C 判定 / 同类走一般规则），T-17 执行记录同步。
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---
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### T-15 · D28 部分成交专项测试 + 边界补强
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@@ -897,7 +914,7 @@ core+confirm 37 全绿，MUTATION 零残留。
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**回滚点**：校验是前置分支，git 回退即还原
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**✅ T-17 完成（D30 share_class + A/C 互转 · 2026-09-12 · 转换线收官）**：
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**① 口径裁定（R-12 字面两处偏差，取业务正确口径，登记待用户追认）**：
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||||
**① 口径裁定（R-12 字面两处偏差，取业务正确口径，✅ 用户 2026-09-12 已追认定稿，R-12 条目已回写）**：
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(a) `share_class` **NULL 不参与 A/C 判定**——字面「不满足 → 400」会打穿全部既有
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受理用例（种子产品 share_class 全 NULL）；实现 = 两端非空且不同才触发 A/C
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分支。(b) 字面「share_class 相同 → 400」**不采纳**：非空同类别跨基金互转走
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@@ -99,3 +99,9 @@ UPDATE core_product SET share_class = 'A', allow_ac_convert = 0 WHERE product_id
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||||
UPDATE core_product SET share_class = 'C', allow_ac_convert = 0 WHERE product_id = 'PROD-003095';
|
||||
-- 同类别对照：'C' ↔ 'C' 不触发 A/C 判定，走一般转换规则放行（allow_ac_convert 保持默认 0）
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||||
UPDATE core_product SET share_class = 'C' WHERE product_id = 'PROD-510300';
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-- ---- ⑦ T-14 开口②闭环（2026-09-12 用户拍板补接）：舍去法（TRUNCATE）产品载体 ----
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||||
-- 联网核实：「舍去」型真实存在（南方利众/宝元、邮储、华宝、申万菱信、东方基金等
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-- 合同/公告明写「份额 2 位后舍去」）。载体选 PROD-005828（稳健增利混合）：
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||||
-- 无规则行（11-seed 未覆盖）→ 走 core_product 层回退链，且无任何转换场景引用（零回归）。
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||||
UPDATE core_product SET rounding_mode = 'truncate' WHERE product_id = 'PROD-005828';
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||||
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@@ -25,9 +25,11 @@ USE jinrong_core;
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||||
-- - 南方利众混合 C 转换公告：份额保留 2 位、两位以后的部分**舍去**归基金资产
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||||
-- - 邮储银行《基金转换常见问题》：转换份额 2 位后舍去
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||||
-- - 华宝未来主导混合 / 申万菱信业务规则 / 东方基金登记业务规则：同类「舍去」条款
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||||
-- ⚠️ 本项目 T-14 只接入 share_digits；rounding_mode='truncate' 的消费接入为
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||||
-- 登记开口（真实差异载体，待用户裁定后排期），故本种子暂不配置 truncate 行，
|
||||
-- 避免出现「种子有值、实现不消费」的半成品。
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||||
-- ✅ 消费接入已闭环（2026-09-12 用户拍板补接）：`core_ro.get_share_rounding`
|
||||
-- 返回 (digits, mode) 单点，calc.product_round 消费 mode（half_up/truncate）。
|
||||
-- 舍去型载体配在 core_product 层（09-seed-org.sql ⑦ 段 PROD-005828），
|
||||
-- 本文件（规则行层）仍全 half_up —— 恰好验证「位数取规则行、模式落 product」
|
||||
-- 的逐层独立回退。
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||||
-- 4. 整数位的真实载体是**场内渠道**（LOF/ETF 场内申购先 2 位再截位到整数份，
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||||
-- 如招商瑞智优选 LOF 基金合同），不是产品固有属性；本项目无场内/场外渠道
|
||||
-- 维度，不做该建模。
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||||
@@ -212,6 +212,17 @@ def run_assertions() -> bool:
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||||
print(" ✗ core_share_rule 种子不足")
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||||
ok &= p10
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||||
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||||
# ---- T-14 开口②闭环：09-seed-org.sql ⑦ 段 truncate 载体在位 ----
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||||
cur.execute(
|
||||
"SELECT rounding_mode FROM core_product WHERE product_id = 'PROD-005828'"
|
||||
)
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||||
tr_row = cur.fetchone()
|
||||
p12 = bool(tr_row) and tr_row[0] == "truncate"
|
||||
print(f"⑫ 舍去法载体：PROD-005828.rounding_mode = {tr_row[0] if tr_row else None}（期望 truncate）")
|
||||
if not p12:
|
||||
print(" ✗ ⑦ 段未生效（重灌 scripts/core/09-seed-org.sql）")
|
||||
ok &= p12
|
||||
|
||||
# ---- DoD ⑪ core_convert_request 建表即含 6 态 ENUM（T-1 · 免二期 ALTER）----
|
||||
cur.execute(
|
||||
"SELECT COLUMN_TYPE FROM information_schema.COLUMNS WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE() "
|
||||
|
||||
@@ -123,6 +123,16 @@ class TestRounding:
|
||||
# 50784.10 / 0.95 = 53456.947368… → 4 位 53456.9474（2 位会是 53456.95）
|
||||
assert calc.in_qty(Decimal("50784.10"), Decimal("0.9500"), 4) == Decimal("53456.9474")
|
||||
|
||||
def test_in_qty_truncate_mode_passthrough(self):
|
||||
# T-14 开口②闭环（2026-09-12 用户拍板）：mode 透传 —— 舍去法 vs 四舍五入
|
||||
# 100 / 6 = 16.6666… → half_up 16.67 / truncate 16.66（分化即证透传生效）
|
||||
assert calc.in_qty(Decimal("100.00"), Decimal("6"), 2, "truncate") == Decimal("16.66")
|
||||
assert calc.in_qty(Decimal("100.00"), Decimal("6"), 2, "half_up") == Decimal("16.67")
|
||||
|
||||
def test_in_qty_unknown_mode_raises(self):
|
||||
with pytest.raises(ValueError, match="未知舍入模式"):
|
||||
calc.in_qty(Decimal("100"), Decimal("6"), 2, "round_up")
|
||||
|
||||
def test_in_qty_default_digits_matches_round2(self):
|
||||
# T-14 DoD3：默认 digits（=PLACES=2）路径与 round2 逐字节一致（零回归锚点）
|
||||
for amount, nav in (("50784.10", "0.9500"), ("67074.46", "1.9194"), ("1", "3")):
|
||||
@@ -161,6 +171,21 @@ class TestProductRound:
|
||||
with pytest.raises(ValueError):
|
||||
calc.product_round(Decimal("1.0"), -1)
|
||||
|
||||
def test_truncate_mode_rounds_down(self):
|
||||
"""T-14 开口②闭环：truncate（舍去法 ROUND_DOWN）与 half_up 分化。
|
||||
|
||||
舍去型真实出处（2026-09-12 联网核实）：南方利众/宝元、邮储、华宝、
|
||||
申万菱信、东方基金等合同/公告明写「份额 2 位后舍去」（PRD §2.5.3）。
|
||||
"""
|
||||
assert calc.product_round(Decimal("34945.5351"), 2, "truncate") == Decimal("34945.53")
|
||||
assert calc.product_round(Decimal("34945.5351"), 2, "half_up") == Decimal("34945.54")
|
||||
# 舍去永远向零：整数边界不进位
|
||||
assert calc.product_round(Decimal("0.999"), 2, "truncate") == Decimal("0.99")
|
||||
|
||||
def test_unknown_mode_rejected(self):
|
||||
with pytest.raises(ValueError, match="未知舍入模式"):
|
||||
calc.product_round(Decimal("1.0"), 2, "bankers")
|
||||
|
||||
|
||||
class TestRedeemAmount:
|
||||
"""redeem_amount：份额申报 → 赎回金额（D26 · FR-C29）。"""
|
||||
|
||||
@@ -393,6 +393,75 @@ def test_confirm_in_qty_missing_rule_falls_back_default_two_places(sqlite_engine
|
||||
assert _in_trade_qty(sqlite_engine, gid) == Decimal("34945.54")
|
||||
|
||||
|
||||
def test_confirm_in_qty_truncate_mode_from_product(sqlite_engine):
|
||||
"""T-14 开口②闭环（2026-09-12 用户拍板补接）：产品层 `rounding_mode='truncate'`
|
||||
（无规则行）→ 确认段转入份额走**舍去法**。
|
||||
|
||||
基准值 34945.5351 天然分化：half_up = 34945.54（PRD §5.3.2 锚点），
|
||||
truncate = 34945.53 —— 错取 half_up 即红。
|
||||
舍去型真实出处：南方利众/宝元、邮储、华宝、申万菱信、东方基金等
|
||||
（联网核实 2026-09-12，PRD §2.5.3）；真库载体 = 09-seed-org.sql ⑦ 段
|
||||
PROD-005828（规则行未覆盖 → 恰好走 core_product 层回退）。
|
||||
"""
|
||||
_seed(sqlite_engine)
|
||||
_exec(
|
||||
sqlite_engine,
|
||||
"UPDATE core_product SET rounding_mode = 'truncate' WHERE product_id = :p",
|
||||
p=PROD_IN,
|
||||
)
|
||||
gid = _accept(sqlite_engine, cid="CC-REQ-D27T")["convert_group_id"]
|
||||
|
||||
res = _confirm(sqlite_engine, gid)
|
||||
|
||||
assert res["status"] == "confirmed"
|
||||
assert _in_trade_qty(sqlite_engine, gid) == Decimal("34945.53")
|
||||
# 转入批次同值（库内 DECIMAL(18,4) 存量化结果）
|
||||
assert _qty(sqlite_engine, f"LOT-{gid}-IN") == Decimal("34945.53")
|
||||
|
||||
|
||||
def test_get_share_rounding_fallback_chain_digits_and_mode(sqlite_engine):
|
||||
"""回退链单点扩展（开口②）：`get_share_rounding` 位数与模式**逐层独立回退**。
|
||||
|
||||
① 全缺 → (2, 'half_up')；② product 层配 mode（无规则行）→ (2, 'truncate')；
|
||||
③ 规则行存在 → digits+mode 同取规则行（规则行两列 NOT NULL，恒整体优先）；
|
||||
④ product 层 mode 非法 → 读取即 ValueError（错配不留到算份额）。
|
||||
"""
|
||||
_seed(sqlite_engine)
|
||||
ro = CoreReadOnlyRepository(engine=sqlite_engine)
|
||||
|
||||
assert ro.get_share_rounding(PROD_IN, "convert") == (2, "half_up")
|
||||
|
||||
_exec(
|
||||
sqlite_engine,
|
||||
"UPDATE core_product SET rounding_mode = 'truncate' WHERE product_id = :p",
|
||||
p=PROD_IN,
|
||||
)
|
||||
assert ro.get_share_rounding(PROD_IN, "convert") == (2, "truncate")
|
||||
|
||||
_exec(
|
||||
sqlite_engine,
|
||||
"INSERT INTO core_share_rule (product_id, business_type, share_digits, rounding_mode) "
|
||||
"VALUES (:p, 'convert', 4, 'half_up')",
|
||||
p=PROD_IN,
|
||||
)
|
||||
assert ro.get_share_rounding(PROD_IN, "convert") == (4, "half_up")
|
||||
|
||||
# ④ product 层 mode 非法 → 读取即 ValueError（先删规则行：规则行 mode
|
||||
# 恒整体优先，其存在会遮蔽 product 层错配 —— 本断言同时钉住遮蔽语义）
|
||||
_exec(
|
||||
sqlite_engine,
|
||||
"DELETE FROM core_share_rule WHERE product_id = :p AND business_type = 'convert'",
|
||||
p=PROD_IN,
|
||||
)
|
||||
_exec(
|
||||
sqlite_engine,
|
||||
"UPDATE core_product SET rounding_mode = 'bogus' WHERE product_id = :p",
|
||||
p=PROD_IN,
|
||||
)
|
||||
with pytest.raises(ValueError, match="舍入模式非法"):
|
||||
ro.get_share_rounding(PROD_IN, "convert")
|
||||
|
||||
|
||||
# ── 2. 幂等 ─────────────────────────────────────────────────────────
|
||||
def test_confirm_twice_is_idempotent(sqlite_engine):
|
||||
"""重复确认：第二次 `skipped`，流水不重复（验收 24 后半 / 15）。"""
|
||||
|
||||
@@ -511,6 +511,31 @@ def test_subscribe_qty_falls_back_to_product_share_digits(sqlite_engine):
|
||||
assert _dec(row["remain_qty"]) == Decimal("833.3333")
|
||||
|
||||
|
||||
def test_subscribe_qty_truncate_mode_from_product(sqlite_engine):
|
||||
"""T-14 开口②闭环（2026-09-12 用户拍板）：产品层 `rounding_mode='truncate'`
|
||||
→ 申购折算份额走**舍去法**（对称于确认段）。
|
||||
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1000 / 6 = 166.6666… → half_up 166.67 / truncate 166.66（错取 half_up 即红）。
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舍去型真实出处：南方利众/宝元、邮储、华宝、申万菱信、东方基金等
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（联网核实 2026-09-12，PRD §2.5.3）。
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"""
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_seed_customer(sqlite_engine, CUSTOMER)
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_seed_product(sqlite_engine, PRODUCT_A)
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_seed_nav(sqlite_engine, PRODUCT_A, "6.0000")
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with sqlite_engine.begin() as conn:
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conn.execute(
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text("UPDATE core_product SET rounding_mode = 'truncate' WHERE product_id = :pid"),
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{"pid": PRODUCT_A},
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)
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_maintain(
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sqlite_engine, trade_id="TRD-T14-SUBTR", trade_type="subscribe", amount="1000"
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)
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row = _rows(sqlite_engine, "SELECT * FROM core_share_lot")[0]
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assert _dec(row["remain_qty"]) == Decimal("166.66")
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# ── 7.2 真实路径：赎回 FIFO 扣减 ───────────────────────────────────────
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def test_redeem_deducts_fifo_across_lots(sqlite_engine):
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