feat(convert): 基金转换 T-0/T-0b 门禁 + T-1 数据层 + T-2/T-2b 纯函数与实算回填

T-0 / T-0b（门禁 · 2026-09-10）
- T-0：sqlite 与 MySQL 结构对齐 —— core_holding 统一为 qty/cost_amount/as_of/pnl_pct
  + PK + UNIQUE(customer_id, product_id)；补 core_product_nav；新增建库自校验
  _assert_ddl_aligned()（R-g）；test_db.py 增 3 条门禁用例（含反向验证门禁失效）
- T-0b：DB 账号分离（D20）—— 新增 scripts/core/00-grant.sql（三账号逐表授权）；
  settings.py 增 3 组账号；db.py 改 get_engine(db, role)，缓存键改为 (库名, 角色)，
  账号未配置回退单账号；core_ro→ro / gateway_repository→rw / risk·session_repository→rw；
  tests/conftest.py 四处显式 role="admin"（R-e）

T-1（数据层）
- scripts/core/01-ddl.sql：新建 core_fee_rule / core_share_lot / core_convert_lot_detail；
  core_trade 加 convert_group_id + idx_convert_group；core_product 加 8 列 + fee_rate 补 COMMENT
- 新增 07-seed-fee-rule.sql（赎回费 5 档 × 14 产品，按 22 号文 §10）/ 08-seed-share-lot.sql
  （58 行持仓 → 61 行批次，Σ remain_qty 恒等于 qty）/ 09-seed-org.sql（管理人 + TA +
  申购费率 + 最低持有余额，v1.1 按「管理人全产品线」重排）
- reset.ps1 追加 07/08/09；02-mysql-agent专用.sql 追加 risk_convert_detail
- tests/_ddl.py 同步 4 表 + 新增 REQUIRED_CONVERT_TABLES 建库门禁
- 新增 scripts/dev/verify_convert_seed.py（pymysql 等价 reset 流程 + 8 条 DoD 断言，
  含断言 ⑧「费率档 ↔ product_type 匹配」，越档即 FAIL）

T-2 / T-2b（纯函数包 + 示例实算回填）
- 新增 app/service/convert/ 7 文件：__init__ / types / calc / fee / nav / lot_bootstrap / errors
  （纯函数，不查库、不碰 SQL；所有量化显式 ROUND_HALF_UP；lot_bootstrap 用 zlib.crc32
   保证 D18 跨进程同源）
- 新增 tests/test_convert_calc.py 93 用例（12 类：HALF_UP 反向自证 / 分档边界 /
  FIFO 含同 confirmed_at 兜底 / 双口径 / 强制全转与强制赎回 / PRD §5.3 全链自证 /
  纯函数零 IO 依赖断言）
- 重写 scripts/dev/calc_convert_demo.py：去掉脚本内公式副本，改为调用生产 calc.py，
  末尾与 PRD §5.3 逐项比对（不一致即退出码 1），兼作一致性门禁

验证
- pytest 609 passed / 3 skipped（516 → +93，零回归）
- verify_convert_seed.py 8/8 PASS；calc_convert_demo.py 15/15 与 PRD §5.3 一致

文档：PRD v0.9.1（费率分类修正）· 架构 §7 签名回填 / §8.3 错误码注 / §15 T-2 完成 ·
开发计划 §1.5 新增 R-h + §4.2·§4.3 执行记录 · AGENTS.md · docs/memory

docs/PRD/PRD-基金转换交易.md

@@ -1,6 +1,6 @@
 # PRD · 基金转换（convert）交易
 
-> 版本：**v0.9（架构评审增补 · 定稿）** · 日期：2026-09-10
+> 版本：**v0.9.1（费率分类修正 · 定稿）** · 日期：2026-09-10
 > 分支：`risk-control-agent`
 > 状态：第 2 步产出。**v0.7 已冻结**（架构 v0.2 §0 查证发现 4 项合规硬伤，外审判定「❌ 不建议进入编码」）
 > → 回退修订出 **v0.8**（按处置表全量修订，33 条闭环）→ 架构 v1.0 独立评审**通过**后，回填 2 处契约出 **v0.9**。
@@ -20,6 +20,21 @@
 > | 2 | 响应增 `confirm_basis: "natural_day_approx"`（T+1 用自然日近似，真实 Core 接入后为工作日） | 契约（响应） | 架构评审 R2 |
 > | 3 | `cleanup_pending_convert.py` 措辞由「清理超 24h 的 `pending` 孤儿」统一为「置 `status='expired'`（**标记不硬删**，留痕供对账）」 | **措辞统一**（同 S2 语义，非新增契约） | 架构评审 S2 |
 >
+> **v0.9 → v0.9.1 变更（费率分类修正 · 用户裁定，2026-09-10）**
+>
+> | # | 变更 | 性质 | 依据 |
+> | --- | --- | --- | --- |
+> | 1 | 申购费率档**严格按 `product_type` 取**：`PROD-005827` 由「主动偏股 **0.80%**」更正为「**其他混合型 0.50%**」—— `mixed` 只能套 ≤0.5% 档 | 契约（种子口径） | 22 号文 §8 的分类维度 + 用户裁定 |
+> | 2 | 主示例**转入方**由 `PROD-005827` 改为 `PROD-003095`（`stock` / 主动偏股型 / R4 / 净值 **0.9500**）；费率仍 0.80%、**§5.3 全部派生数字一个都不用改** | 契约（示例） | 同上（两者净值恰好同为 0.9500） |
+> | 3 | 主示例两端主体明确为 **华夏模拟基金 / TA-CN-001**（同管理人 + 同 TA —— 转换的前置硬约束） | 契约（示例） | 架构：同销售机构 + 同管理人 + 同 TA |
+> | 4 | 新增「**分类必须与 `product_type` 匹配**」说明 + 连带约束核对（同主体 / 净值 / 适当性三分支） | 说明（非契约） | 本次「外审级漏网」复盘 |
+>
+> **根因（必须记住）**：v0.8 按 22 号文上限重定费率时，为凑出 0.50% 的补差幅度，
+> 把 `mixed` 的 `PROD-005827` 标成「主动偏股」并直接取到 0.8% 上限 —— **这是分类错误**。
+> 五轮外审与我方逐条核对**只验证了「数值 ≤ 上限」，从未验证「该产品是否属于这一档」**。
+> → 新增**自检第 12 问：类型与口径必须匹配**，并把该约束固化为**可执行断言 ⑧**
+> （`scripts/dev/verify_convert_seed.py`，越档即 FAIL），不再依赖人工比对。
+>
 > **变更门规（防版本循环）**：只有「**对外契约 / 表结构 / 枚举**」变更才回改本 PRD；
 > 算法、补偿方式、索引、类型定义等**内部实现由架构自主决定**，本 PRD 不动。
 >
@@ -117,7 +132,7 @@ B 亦为新近公告的主流写法。
 
 > ⚠️ `diff_fee` 一期由两端产品的 `subscribe_fee_rate` 决定（**独立列，详见 §4.2 / §10 Q8，
 > 不得取 `fee_rate`**——后者是管理费率，语义不同）。
-> **主示例取不同费率**（债基 **0.30%** → 主动偏股 **0.80%**）→ `diff_fee = 252.40`（§5.3 示例自证块）。
+> **主示例取不同费率**（`PROD-110022` 债基 **0.30%** → `PROD-003095` 主动偏股 **0.80%**）→ `diff_fee = 252.40`（§5.3 示例自证块）。
 > 同费率场景（补差 0）由 §5.3 同费率对照 + §9 第 19 条用例覆盖。
 
 ### 2.1.3 赎回费分档（v0.8 按 22 号文重排）
@@ -376,11 +391,26 @@ ALTER TABLE core_product
   > | 产品 | 类型 | `subscribe_fee_rate` | 依据（22 号文 §8 上限） |
   > | --- | --- | --- | --- |
   > | `PROD-110022`（示例转出） | bond | **0.0030** | 债券型 ≤0.3% |
-  > | `PROD-005827`（示例转入） | 主动偏股 | **0.0080** | 主动偏股型 ≤0.8% |
+  > | `PROD-005827` | mixed（其他混合型） | **0.0050** | 其他混合型 ≤0.5% |
+  > | `PROD-003095`（示例转入） | stock（主动偏股型） | **0.0080** | 主动偏股型 ≤0.8% |
   > | `PROD-000001`（同费率对照组） | money | 0.0000 | 货基 0 |
   > | `PROD-510300`（同费率对照组） | index | 0.0030 | 指数型 ≤0.3% |
   >
-  > §5.3 主示例即取自前两行（**补差 0.50%**）；§9 第 19 条两条用例（非零 / 同费率）均需可跑。
+  > §5.3 主示例即取自 `PROD-110022`（0.0030）→ `PROD-003095`（0.0080）两行（**补差 0.50%**）；
+  > §9 第 19 条两条用例（非零 / 同费率）均需可跑。
+  >
+  > ⚠️ **分类必须与 `product_type` 匹配**（自检第 12 问）：费率档由**产品类型**决定，
+  > **不得为凑出数值差把 `mixed` 产品按「主动偏股」取 0.8%**。v0.8 曾把
+  > `PROD-005827`（`mixed`，平衡混合一号）标为「主动偏股」并取到 0.8% 上限——
+  > 属分类错误，v0.9.1 已修正：`PROD-005827` 归「其他混合型 0.5%」，
+  > 示例转入方改用真正的主动偏股产品 `PROD-003095`（`stock` / R4）。
+  >
+  > **连带约束核对**（同一次修正必须一起看）：
+  > ① `PROD-003095` 归 **华夏模拟基金 / TA-CN-001**，与转出方 `PROD-110022`
+  >    **同管理人、同 TA** —— 满足转换的前置硬约束（否则跨主体不可转换）；
+  > ② `PROD-003095` 净值 **0.9500**，与原示例除数的 0.9500 相同 → **§5.3 派生数字全部不变**；
+  > ③ 客户 CUST-9527 为 **C3**、`PROD-003095` 为 **R4** → 匹配结果
+  >    `allowed_with_disclosure`（需签风险揭示书后**放行**，非阻断；`forbidden` 才阻断，§7.2）。
   >
   > **赎回费种子同步（B-3）**：`07-seed-fee-rule.sql` 的 `core_fee_rule.rate` 按 §2.1.3 新档写
   > `0.0150 / 0.0100 / 0.0050 / 0.0025 / 0`（**v0.7 的 7–30 日 0.0075 低于法定下限，违规**）。
@@ -448,7 +478,7 @@ POST /api/simulate/trade
   "customer_id": "CUST-9527",
   "trade_type": "convert",
   "from_product_id": "PROD-110022",
-  "to_product_id":   "PROD-005827",
+  "to_product_id":   "PROD-003095",
   "qty": 50000.0000,
   "client_request_id": "CLI-20260909-0001"     // 幂等键，选填
 }
@@ -468,8 +498,9 @@ POST /api/simulate/trade
 
 > **示例自证：每个派生值都由本块数据算出（v0.8 · 口径 B · 脚本实算）**
 >
-> 数值来源：`scripts/dev/calc_convert_demo.py`（与 §2.1 / §2.5 同一套公式），
-> **禁止手算**——v0.7 曾两次因手算与口径不符被外部审查质疑。
+> 数值来源：`scripts/dev/calc_convert_demo.py`，**禁止手算**——v0.7 曾两次因手算与口径不符被外部审查质疑。
+> **T-2b 落地（2026-09-10）**：该脚本已改为**直接调用生产 `app/service/convert/calc.py` 与 `fee.py`**
+> （不再自带公式副本），并在末尾与本节表格**逐项比对，不一致即退出码 1**；实算 15/15 一致。
 >
 > | 步 | 计算 | 结果 |
 > | --- | --- | --- |
@@ -485,7 +516,7 @@ POST /api/simulate/trade
 > | `in_qty` | 50784.10 ÷ 0.9500 = 53456.9474 | q2 **53456.95**（2 位四舍五入） |
 > | `rounding_diff` | 理论 53456.9474 − 实际 53456.95 | **-0.0026**（负 = 客户多得） |
 >
-> **两端申购费率**：转出 `PROD-110022` 债基 **0.30%**、转入 `PROD-005827` 主动偏股 **0.80%**
+> **两端申购费率**：转出 `PROD-110022` 稳健债基 A（bond）**0.30%**、转入 `PROD-003095` 医药健康精选（stock，主动偏股型）**0.80%**
 > （均 §4.3 种子显式给定，且在 22 号文 §8 上限内）。
 >
 > **补差费口径差异对照**：同输入下口径 A（费率差法）`diff_fee = 253.91`、`in_qty = 53455.36`
@@ -525,7 +556,7 @@ POST /api/simulate/trade
 
   // ── 转入端（视同申购）──
   "in_trade_id": "TRD-20260909-YYYYYYYY",
-  "in_nav": "0.9500",                  // PROD-005827 成交净值
+  "in_nav": "0.9500",                  // PROD-003095 成交净值
   "convert_amount": "51036.50",        // 扣赎回费后可用于转入的金额 = 51500.00 − 463.50
   "diff_fee": "252.40",                // 口径B：405.05 − 152.65（价外法两端差，§2.1.1）
   "in_amount": "50784.10",             // 扣补差费后实际买入金额 = 51036.50 − 252.40
@@ -834,7 +865,7 @@ SELECT 1 FROM core_trade WHERE convert_group_id = :gid LIMIT 1;
     第 6 步集成测试**实测补录真实耗时**；若实测超阈值，需优化索引 / 锁策略后再定阈值，
     **不得反向修改实测数据迁就指标**）
 19. **补差费非零场景有覆盖**（v0.7 自查问题 A 衍生 · **Q8 已定稿**）：
-    存在两端 `subscribe_fee_rate` 不同的产品对（`PROD-110022` 0.30% / `PROD-005827` 0.80%），且有用例验证
+    存在两端 `subscribe_fee_rate` 不同的产品对（`PROD-110022` 0.30% / `PROD-003095` 0.80%，且**同属一个管理人 + 同一 TA**），且有用例验证
     `diff_fee > 0` 时 §2.1 公式成立（`in_amount = convert_amount − diff_fee`）；
     另需一条**同费率对照**用例（`diff_fee = "0.00"`）。
     否则补差费链路在种子数据下**恒为 0、永不触发**（同第 14 条教训：无覆盖 = 校验能力漏测）