基金转换 T-9：API 模型 + 网关分派（HTTP 层 convert 走通）+ 展示位数口径修复

一、T-9 本体：HTTP 层 convert 端到端走通

- api/simulate.py：TradeRequest 三型字段分池（subscribe/redeem → product_id+amount；
  convert → from/to_product_id + qty + 可选 client_request_id）+ model_validator 分支校验；
  未知类型放行给网关抛 400（保住既有 purchase → 400 断言）；model_dump(exclude_none=True)；
  PROCESSING → 202；异常捕获由 except LookupError 收窄为 except NotFoundError
  （原写法把 KeyError 这类编程错误静默转成 404，实测掩盖 convert 分支真实诊断）。
- gateway/trade_gateway.py：移除 convert 显式拒绝，新增 _submit_convert 分派
  （只做参数映射 + 仓储装配）；convert 不写 trade_request 审计（审计归 convert_service）。
- utils/response.py：错误体合入 exc.extra（TOO_MANY_LOTS 的 batch_count/max_lots）；
  既有 ApiError 无 extra 属性 → 老错误体逐字节不变。
- utils/trace.py + main.py：正则收敛单点定义。执行期发现 trace.py 与 main.py 各有一份
  内容完全相同的白名单副本 —— S4 要防的「漂移」其实已经发生，现将常量上移 trace.py
  成公开 HEADER_ID_PATTERN（同时解决 main→simulate 反向导入成环）。

二、展示位数口径修复（执行期发现 → 联网核验 → 修复 → 文档订正）

发现：同一逻辑响应两种写法 —— 首次 "53456.95" vs 幂等重放 "53456.9500"，数值相等、字符串不等。
根因不是 T-7 写错，是契约缺位：§2.5 只规定「金额/份额 2 位」，净值、费率、申请份额的
回显位数根本没定义 → 实现只能 str(Decimal) 原样出网 → 位数随数据来源漂移。

修复：convert_service 新增 _q(value, unit) + _D2/_D4 规格常量作对外唯一出口 ——
金额/份额 2 位、净值/费率/份额尾差 4 位；响应 + 审计 summary + 异常日志共用该出口；
原 _s() 全部替换。首次路径幂等（除 requested_qty/actual_qty/lot[].qty 由 4 位补齐 2 位外不变）。

依据（2026-09-10 联网核验 7 家管理人公告）：金额/份额「四舍五入保留至小数点后两位」；
「申请转换份额精确到小数点后两位」；净值保留 4 位第 5 位四舍五入（中欧/国泰公告由 3 位提高至 4 位）；
费率以百分比 2 位表示。已知不统一：易方达 ETF 场外份额取整数位、南方基金取截断 → 取主流口径
并记入 PRD 已知差异（未来接真实 TA 需按基金合同配置化）。

三、文档订正

- PRD → v0.9.2：§2.5 拆 2.5.1 计算精度 / 2.5.2 展示位数（新增按字段分类的规格表 + 外部依据）；
  §5.3 示例 requested_qty/actual_qty/lot_breakdown[].qty 4 位 → 2 位（原示例与 §2.5
  「计算与对外展示按 2 位」自相矛盾，属漏改）；字段类型约定补「位数不自由 + 两条路径须逐字节一致」。
- 架构 → v1.0.1：§1 原则 11 补「str() 前必须按 §2.5.2 量化」，无结构变更。

四、验证

- 新增 tests/test_convert_integration.py（8 条真 MySQL 端到端，CNV-TEST-/TRD-TEST- 前缀隔离）：
  折算与 PRD §5.3 逐项吻合、两条流水同组、持仓与批次如实变动、明细 completed + 审计、
  幂等重试不产生第二组、跨主体 400、未知类型 400，以及
  「首次与重放逐字段逐字节相等」+「展示位数规格」两条新闸门。
- test_trade_gateway.py +17（11 条错误码映射全表参数化 · 202 · 200 透传 · 不写 trade_request 审计）。
- test_integration_risk.py：R15 处置 —— 端到端已迁入新文件，原槽位改造为
  test_invalid_type_400_and_no_new_trade_audit（改用 purchase 触发），保住「校验失败不落审计」不变量。
- pytest -q → 697 passed / 3 skipped（基线 672 +25，零回归）。
- 真库复跑：T-6 24/24 · T-7 35/35 · T-8 31/31；calc_convert_demo.py 15/15。
- 突变验证 4 组：关掉 convert 分派 → 21 条红；关掉错误体 extra 展开 → 精准 1 条；
  关掉 client_request_id 正则 → 精准 1 条；关掉 _q() 展示量化 → 2 条红
  （assert '50000.0000' == '50000' 直接复现原缺陷）。均已恢复。

docs/memory/TODO.md

@@ -7,7 +7,7 @@
 
 **阶段一 AL-01~AL-08 与阶段二 C4~C6 均已完成（2026-09-07）**：全量 pytest **482 passed 0 failed 0 skipped**（真库集成）✓ · uvicorn 冒烟三端点 ✓ · 接口实调验收 ✓（2026-09-07：suitability/check 阻断+放行、simulate/trade 阻断、三条鉴权边界 401/403/403，契约零偏差）· risk-m1~m4 tag 齐。**合并 main 已移交合并执行人**（操作手册：《docs/项目框架设计/合并注意事项-风控模块并入main.md》，随分支上传），后续模块侧待办见下方。
 
-**⚡ 并行新线 · 基金转换（convert）**（2026-09-10）：**设计 + 开发计划均已闭环** —— PRD **v0.9.1** + 架构 **v1.0** + 独立评审 13 条 **0 悬空**（接受 10 / 修正性接受 3 / 驳回 0），门控 **M-7 已满足**；**第 4 步开发计划 v1.0 已产出并经独立审核**（4 条意见全接受、**驳回 0**，含新增 2 条回归面 R15/R16 + R-c 双条修订）；**第 5 步进行中**：**T-0 + T-0b + T-1 + T-2 + T-2b + T-3 + T-4 + T-5 + T-6 + T-7 + T-8 均已于 2026-09-10 完成**（**672 passed / 3 skipped**；T-1 断言 **8/8 PASS**、T-2 纯函数 **93 用例**、T-2b 实算 **15/15 一致**、T-6 真库 **24/24**、T-7 真库 **35/35**、**T-8 真库 31/31**），**下一步 = T-9（`api/simulate.py` + `trade_gateway` 分派 · 关键路径）/ T-11（`core_tools` 与 `sum_trades_on_date` 汇总去重 · 依赖 T-8 已解锁）**。两个阻断前置（**T-0** sqlite/MySQL 列名统一 + 建库自校验 · **T-0b** DB 账号分离 D20：`xh_core_ro`/`xh_core_rw`/`xh_agent_rw`）**均已落地**。**入口：项目根 `交接文档.md` §B（三线合并版唯一入口，读这一节即可开工）**；**开工前必读开发计划 §1.4（15 条代码事实）+ §1.5（8 条实现级裁定 R-a~R-h）+ §12（16 条回归面）**。
+**⚡ 并行新线 · 基金转换（convert）**（2026-09-10）：**设计 + 开发计划均已闭环** —— PRD **v0.9.2** + 架构 **v1.0.1** + 独立评审 13 条 **0 悬空**（接受 10 / 修正性接受 3 / 驳回 0），门控 **M-7 已满足**；**第 4 步开发计划 v1.0 已产出并经独立审核**（4 条意见全接受、**驳回 0**，含新增 2 条回归面 R15/R16 + R-c 双条修订）；**第 5 步进行中**：**T-0 ~ T-9 均已于 2026-09-10 完成**（**697 passed / 3 skipped**；T-1 断言 **8/8 PASS**、T-2 纯函数 **93 用例**、T-2b 实算 **15/15 一致**、T-6 真库 **24/24**、T-7 真库 **35/35**、**T-8 真库 31/31**、**T-9 真 MySQL 集成 8 条 + 4 组突变验证 + 展示位数修复**），**下一步 = T-10（普通申赎批次维护 · 回归风险最大）/ T-11（`core_tools` 与 `sum_trades_on_date` 汇总去重 · 依赖 T-8 已解锁）**。两个阻断前置（**T-0** sqlite/MySQL 列名统一 + 建库自校验 · **T-0b** DB 账号分离 D20：`xh_core_ro`/`xh_core_rw`/`xh_agent_rw`）**均已落地**。**入口：项目根 `交接文档.md` §B（三线合并版唯一入口，读这一节即可开工）**；**开工前必读开发计划 §1.4（15 条代码事实）+ §1.5（8 条实现级裁定 R-a~R-h）+ §12（16 条回归面）**。
 
 ### 基金转换线待办（推荐顺序）
 
@@ -16,11 +16,12 @@
 - [x] **【T-0b · 阻断前置】DB 账号分离（D20）** —— **完成（2026-09-10）**：`scripts/core/00-grant.sql` 新建（3 账号逐表授权，**不进 reset.ps1**）；`settings.py` +6 项；`db.py` 改 `get_engine(db, role)` + `_resolve_credentials`（缓存键 `(db, role)`，未配置回退 `mysql_user`）；`core_ro`→`ro` · `gateway_repository`→`rw` · `risk_repository`/`session_repository`→`rw` 显式；`conftest.py` 4 处→`admin`（R-e）。**两处口径修正**：① `audit_log` 实授 **`SELECT, INSERT`**（字面「只授 INSERT」会剥夺读，致 `has_engine_error_audit`/`list_audit_events` 失权）② conftest 必须 admin。**遗留环境操作**：`00-grant.sql` 需管理员执行 + 写 `.env`，未执行时 3 条权限断言自动 skip
 - [x] **【T-1 · 第 1 批】DDL + 种子 + sqlite 同步** —— **完成（2026-09-10）**：`scripts/core/01-ddl.sql` 新建 `core_fee_rule`/`core_share_lot`/`core_convert_lot_detail` + `core_trade` 加 `convert_group_id`+索引 + `core_product` 加 8 列（`subscribe_fee_rate` 等）+ `fee_rate` 补 COMMENT；**新增 `07-seed-fee-rule.sql`**（14 产品 × 5 档，按 22 号文 §10）/ **`08-seed-share-lot.sql`**（58 行持仓 → 61 行批次，Σ remain_qty 恒等于 qty，CUST-9527 跨批次）/ **`09-seed-org.sql`**（管理人 + TA + 申购费率 + 最低持有余额）；`reset.ps1` 追加 07/08/09；`02-mysql-agent专用.sql` 追加 `risk_convert_detail`（status ENUM 建表即 5 值）；`tests/_ddl.py` 同步 4 表 + `REQUIRED_CONVERT_TABLES` 门禁。**验证**：新增 `scripts/dev/verify_convert_seed.py`（pymysql 等价 reset 流程 + 8 条断言）→ **8/8 PASS**；`pytest -q` → **516 passed / 3 skipped（零回归）**。**3 点需注意**：① mysql 不在 PATH → 用该脚本替代 reset.ps1；② `core_fee_rule` 读取走只读账号（T-6 遵守）；③ ~~`PROD-005827` 费率分类口径差异（`mixed` vs 主动偏股）待裁定~~ → **已裁定并修正（PRD v0.9.1）**：`mixed` 归位 `0.0050`（其他混合型），主示例转入方改真主动偏股 `PROD-003095`，`09-seed-org.sql` 升 **v1.1** 按「管理人全产品线」重排，并新增断言 ⑧ 机器化卡口
 - [x] **【T-2 · 第 2 批】`service/convert/` 纯函数包** —— **完成（2026-09-10）**：新建 `app/service/convert/` **7 文件**（`__init__` / `types`（`Lot`/`FeeRule`/`LotAllocation`/`PlanResult` frozen dataclass + 3 个归一工具）/ `calc`（`plan_lots`/`lot_amount`/`lot_fee`/`convert_amount`/`in_qty`/`rounding_diff`/`diff_fee`/`hold_days`/`ensure_batch_limit`）/ `fee`（`pick_fee_rate` 左闭右开）/ `nav`（`ensure_nav_ready`→503 / `is_stale`）/ `lot_bootstrap`（D18 单点，`crc32` 确定性偏移）/ `errors`（`ConvertError` + 11 子类））。**新增 `tests/test_convert_calc.py` 93 用例**（12 类：精度 HALF_UP 反向自证 / 分档边界 6-7-29-30-179-180-364-365 / FIFO 含同 `confirmed_at` tiebreak / 跨批计费 / 双口径 252.40 vs 253.91 / 强制全转与强制赎回 / 恰好等于阈值不触发 / **零剩余不触发（新裁定 R-h）** / PRD §5.3 全链自证 / T+1 起算 / 净值 503 与 stale 分家 / D18 确定性 / §8.3 错误码 / **纯函数零 IO 依赖断言**）。**验证**：`pytest -q` → **609 passed / 3 skipped（+93，零回归）**；`calc_convert_demo.py` → **15/15 与 PRD §5.3 一致**（退出码 0）
-- [x] **【T-3 ~ T-8 已完成】** 仓储与锁（并行组 A：T-3 / T-4 / T-5 ✅）→ T-6 ✅（阶段一事务 · 真库 24/24）→ T-7 ✅（八步编排 · 真库 35/35）→ **T-8 ✅（规则引擎改造 · 真库 31/31；⭐ 阶段 1.5 从「跳过」变「真跑」）**
-- [ ] **【T-9 起】剩余任务**：T-9（`api/simulate.py` 模型与错误码 + `trade_gateway` convert 分派）→ T-11（`core_tools` / `sum_trades_on_date` 汇总去重）→ **T-10 高风险单列** → T-12 → **T-13「50 并发压测 + 性能补录」**（最后跑，产出 PRD §9 第 18 条实测值）。**T-13 内部顺序**：先 50 并发压测 → 再性能实测补录 → 最后 PRD §5.3 数字回填（详见架构 §15 + 开发计划 §2~§10）
+- [x] **【T-3 ~ T-9 已完成】** 仓储与锁（并行组 A：T-3 / T-4 / T-5 ✅）→ T-6 ✅（阶段一事务 · 真库 24/24）→ T-7 ✅（八步编排 · 真库 35/35）→ **T-8 ✅（规则引擎改造 · 真库 31/31；⭐ 阶段 1.5 从「跳过」变「真跑」）** → **T-9 ✅（API 模型 + 网关分派 · **HTTP 层 convert 已走通**；新增真 MySQL 集成 7 条 + 11 条错误码映射 + 3 组突变验证）**
+- [ ] **【T-10 起】剩余任务**：**T-10 高风险单列**（普通申赎批次维护 · 改 `trade_gateway` 主流程 · 先跑基线再动）→ T-11（`core_tools` / `sum_trades_on_date` 汇总去重）→ T-12（补偿脚本）→ **T-13「50 并发压测 + 性能补录」**（最后跑，产出 PRD §9 第 18 条实测值）。**T-13 内部顺序**：先 50 并发压测 → 再性能实测补录 → 最后 PRD §5.3 数字回填（详见架构 §15 + 开发计划 §2~§10）
+- [ ] **【待用户裁定】幂等重放响应的数值位数偏差**（T-9 执行期发现，**未顺手改**）：首次响应 2 位（`calc` 量化）vs 重放响应 4 位（`core_trade` `DECIMAL(18,4)` 直读）→ `"53456.95"` vs `"53456.9500"`，**数值相等**，违反 PRD「对外一律 2 位」展示契约，属 T-7 `_rebuild_quote` 范畴。集成测试已「比数值不比字符串」并钉住偏差
 
 > **第 0~2 批结果（2026-09-10）**：基线 **510 passed** → 批 0 后 **516 passed / 3 skipped**（+3 T-0 用例 +3 T-0b 引擎用例）→ 批 1（T-1）后**仍 516 passed / 3 skipped**（只加表与种子，未加用例 → **零回归**）；**T-1 数据层断言 8/8 PASS**（含新增断言 ⑧：费率档 ↔ `product_type` 匹配，越档即 FAIL）→ 批 2（T-2 + T-2b）后 **609 passed / 3 skipped**（**+93 纯函数用例**，零回归）；T-2b 实算脚本 15/15 与 PRD §5.3 一致（退出码 0）。
-> **下一步 = T-3**（`core_ro` 五个新方法：`get_nav_as_of` / `get_redeem_fee_rules` / `list_share_lots` / `sum_remain_qty` / `get_holding` + 新增 `app/repository/share_lot_repository.py`；DoD 见开发计划 §5.1）。**并行组 A 的 T-3 / T-4 / T-5 可同时开工**。
+> **下一步 = T-10**（普通申赎批次维护 · FR-C16 + D8 兜底补建 + `rebuild_lots.py`；**改 `trade_gateway` 主流程，回归风险最大 → 先跑基线再动**；DoD 见开发计划 §8）。**可并行**：T-11（`core_tools` / `sum_trades_on_date` 汇总去重 · 依赖 T-8 已解锁）。
 
 > ⚠️ **基金转换的 T-0b 与下方「架构改进第 3/4 批」的 `core_ro` 只读账号是同一件事** —— 已由本线定案为 D20，**不再挂在架构改进线**（该线原「不要做」清单已更新）。