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GaoYiYuan_0626	b411d5a087	T-14/T-17 开口闭环：PRD §2.5.3 修订 + truncate 舍去法接入 + R-12 定稿（用户三项拍板 · 849 绿 / 真库 9/9） ① PRD §2.5.3 修订：删「易方达 ETF 场外取整数位」（无证据且有反证，真实整数位载体为场内），改记「2 位主流 + 舍去型真实存在」，版本块加注记 ② rounding_mode=truncate 消费接入（用户拍板补做）： - core_ro.get_share_rounding = 位数+模式回退链单点（规则行 → core_product → 默认 2/half_up，mode 白名单读取即校验，get_share_digits 转薄包装） - calc.product_round/in_qty 加 mode 参数（truncate → ROUND_DOWN） - 确认段 + 申购折算两处透传；载体 09-seed-org.sql ⑦ 段 PROD-005828（product 层回退，零转换场景引用） - 测试 +7（842→849）：calc 4 + 确认段 2（truncate 34945.53 vs half_up .54 分化 + 回退链遮蔽语义）+ 申购段 1 - 突变：两调用点同拆 mode 透传 → 2 红，还原绿；真库 9/9（seed 新增 ⑫ 载体在位断言） ③ R-12 口径裁定追认定稿：条目回写开发计划（NULL 不参与 A/C 判定 / 同类走一般转换规则）审核教训留痕：PRD 独立 AI 三轮审查未抓出外部事实断言无出处 —— 联网核实铁律再添例证文档：开发计划 T-14 开口闭环段 + 基线 849 · 日志新节 · TODO/MEMORY/AGENTS/交接文档开口清零	2026-09-12 14:31:35 +08:00
GaoYiYuan_0626	cde0c226fe	基金转换 T+1 模型：T-15/T-16/T-17 收官（842 绿 / 真库 9/9 / 转换线第 5 步完成） T-15 D28 部分成交专项： - sqlite +1 终态单幂等 skipped 口径裁定（ConfirmConflict 仅限读后状态才变窗口） - 真库 confirm +3 组 19 项（E2 占用释放双向 / G2 actual_qty=0 → rejected / H2 撤单后确认）→ 102/102 - CONVERT_STRESS Barrier(2) 窄窗争批：恰 1 confirmed + 1 rejected - 突变实证防御纵深：④可用量复核 / ⑤plan_lots / 事务内哨兵三道防线拆任一道仍收敛 rejected T-16 D29 资金流中转： - _insert_cash_flows 全仓唯一写入点（out/redeem 费前 + in/subscribe 净转入，remark=convert:{gid} 同事务） - test_confirm_writes_no_cash_flow 反转为恰 2 条 + 金额对账（T-7 登记闭环） - 真库 apply A2 组 + B 组 0 残留 → 30/30；confirm 反转断言 → 103/103 - FK 坑（core_cash_flow.fk_cf_customer 挡客户删除）：5 处清理段补删 T-17 D30 share_class + A/C 互转： - _validate_products 纯新增拦截分支：两端 share_class 非空且不同才查 allow_ac_convert（任一端=1 两向放行） - 口径裁定 2 条（R-12 字面偏差，待用户追认）：NULL 不参与 A/C 判定 / 同类走一般转换规则 - 联网核实（用户铁律）：A/C 互转需管理人开通（摩根 2025-11 公告）= 开关真实载体；持有期重新起算与本仓一致 - 种子 ⑥ 段（双开对/双关对照/同类对照）；sqlite +4 → 842 passed / 8 skipped；真库 accept H 组 → 43/43 - 突变：分支失效 → closed 红，还原绿文档：开发计划 T-15~T-17 DoD 全勾 + 执行记录 · 基线 842 · TODO/MEMORY/AGENTS/交接文档 v4.5 终态（第 5 步收官 → 下一步第 6 步集成测试）	2026-09-12 13:42:49 +08:00
GaoYiYuan_0626	c5182f1910	feat(convert): 基金转换 T-0/T-0b 门禁 + T-1 数据层 + T-2/T-2b 纯函数与实算回填 T-0 / T-0b（门禁 · 2026-09-10） - T-0：sqlite 与 MySQL 结构对齐 —— core_holding 统一为 qty/cost_amount/as_of/pnl_pct + PK + UNIQUE(customer_id, product_id)；补 core_product_nav；新增建库自校验 _assert_ddl_aligned()（R-g）；test_db.py 增 3 条门禁用例（含反向验证门禁失效） - T-0b：DB 账号分离（D20）—— 新增 scripts/core/00-grant.sql（三账号逐表授权）； settings.py 增 3 组账号；db.py 改 get_engine(db, role)，缓存键改为 (库名, 角色)，账号未配置回退单账号；core_ro→ro / gateway_repository→rw / risk·session_repository→rw； tests/conftest.py 四处显式 role="admin"（R-e） T-1（数据层） - scripts/core/01-ddl.sql：新建 core_fee_rule / core_share_lot / core_convert_lot_detail； core_trade 加 convert_group_id + idx_convert_group；core_product 加 8 列 + fee_rate 补 COMMENT - 新增 07-seed-fee-rule.sql（赎回费 5 档 × 14 产品，按 22 号文 §10）/ 08-seed-share-lot.sql （58 行持仓 → 61 行批次，Σ remain_qty 恒等于 qty）/ 09-seed-org.sql（管理人 + TA + 申购费率 + 最低持有余额，v1.1 按「管理人全产品线」重排） - reset.ps1 追加 07/08/09；02-mysql-agent专用.sql 追加 risk_convert_detail - tests/_ddl.py 同步 4 表 + 新增 REQUIRED_CONVERT_TABLES 建库门禁 - 新增 scripts/dev/verify_convert_seed.py（pymysql 等价 reset 流程 + 8 条 DoD 断言，含断言 ⑧「费率档 ↔ product_type 匹配」，越档即 FAIL） T-2 / T-2b（纯函数包 + 示例实算回填） - 新增 app/service/convert/ 7 文件：__init__ / types / calc / fee / nav / lot_bootstrap / errors （纯函数，不查库、不碰 SQL；所有量化显式 ROUND_HALF_UP；lot_bootstrap 用 zlib.crc32 保证 D18 跨进程同源） - 新增 tests/test_convert_calc.py 93 用例（12 类：HALF_UP 反向自证 / 分档边界 / FIFO 含同 confirmed_at 兜底 / 双口径 / 强制全转与强制赎回 / PRD §5.3 全链自证 / 纯函数零 IO 依赖断言） - 重写 scripts/dev/calc_convert_demo.py：去掉脚本内公式副本，改为调用生产 calc.py，末尾与 PRD §5.3 逐项比对（不一致即退出码 1），兼作一致性门禁验证 - pytest 609 passed / 3 skipped（516 → +93，零回归） - verify_convert_seed.py 8/8 PASS；calc_convert_demo.py 15/15 与 PRD §5.3 一致文档：PRD v0.9.1（费率分类修正）· 架构 §7 签名回填 / §8.3 错误码注 / §15 T-2 完成 · 开发计划 §1.5 新增 R-h + §4.2·§4.3 执行记录 · AGENTS.md · docs/memory	2026-09-10 14:45:55 +08:00

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GaoYiYuan_0626

b411d5a087

T-14/T-17 开口闭环：PRD §2.5.3 修订 + truncate 舍去法接入 + R-12 定稿（用户三项拍板 · 849 绿 / 真库 9/9）

① PRD §2.5.3 修订：删「易方达 ETF 场外取整数位」（无证据且有反证，真实整数位载体为场内），改记「2 位主流 + 舍去型真实存在」，版本块加注记
② rounding_mode=truncate 消费接入（用户拍板补做）：
   - core_ro.get_share_rounding = 位数+模式回退链单点（规则行 → core_product → 默认 2/half_up，mode 白名单读取即校验，get_share_digits 转薄包装）
   - calc.product_round/in_qty 加 mode 参数（truncate → ROUND_DOWN）
   - 确认段 + 申购折算两处透传；载体 09-seed-org.sql ⑦ 段 PROD-005828（product 层回退，零转换场景引用）
   - 测试 +7（842→849）：calc 4 + 确认段 2（truncate 34945.53 vs half_up .54 分化 + 回退链遮蔽语义）+ 申购段 1
   - 突变：两调用点同拆 mode 透传 → 2 红，还原绿；真库 9/9（seed 新增 ⑫ 载体在位断言）
③ R-12 口径裁定追认定稿：条目回写开发计划（NULL 不参与 A/C 判定 / 同类走一般转换规则）

审核教训留痕：PRD 独立 AI 三轮审查未抓出外部事实断言无出处 —— 联网核实铁律再添例证
文档：开发计划 T-14 开口闭环段 + 基线 849 · 日志新节 · TODO/MEMORY/AGENTS/交接文档开口清零

2026-09-12 14:31:35 +08:00

GaoYiYuan_0626

cde0c226fe

基金转换 T+1 模型：T-15/T-16/T-17 收官（842 绿 / 真库 9/9 / 转换线第 5 步完成）

T-15 D28 部分成交专项：
- sqlite +1 终态单幂等 skipped 口径裁定（ConfirmConflict 仅限读后状态才变窗口）
- 真库 confirm +3 组 19 项（E2 占用释放双向 / G2 actual_qty=0 → rejected / H2 撤单后确认）→ 102/102
- CONVERT_STRESS Barrier(2) 窄窗争批：恰 1 confirmed + 1 rejected
- 突变实证防御纵深：④可用量复核 / ⑤plan_lots / 事务内哨兵三道防线拆任一道仍收敛 rejected

T-16 D29 资金流中转：
- _insert_cash_flows 全仓唯一写入点（out/redeem 费前 + in/subscribe 净转入，remark=convert:{gid} 同事务）
- test_confirm_writes_no_cash_flow 反转为恰 2 条 + 金额对账（T-7 登记闭环）
- 真库 apply A2 组 + B 组 0 残留 → 30/30；confirm 反转断言 → 103/103
- FK 坑（core_cash_flow.fk_cf_customer 挡客户删除）：5 处清理段补删

T-17 D30 share_class + A/C 互转：
- _validate_products 纯新增拦截分支：两端 share_class 非空且不同才查 allow_ac_convert（任一端=1 两向放行）
- 口径裁定 2 条（R-12 字面偏差，待用户追认）：NULL 不参与 A/C 判定 / 同类走一般转换规则
- 联网核实（用户铁律）：A/C 互转需管理人开通（摩根 2025-11 公告）= 开关真实载体；持有期重新起算与本仓一致
- 种子 ⑥ 段（双开对/双关对照/同类对照）；sqlite +4 → 842 passed / 8 skipped；真库 accept H 组 → 43/43
- 突变：分支失效 → closed 红，还原绿

文档：开发计划 T-15~T-17 DoD 全勾 + 执行记录 · 基线 842 · TODO/MEMORY/AGENTS/交接文档 v4.5 终态（第 5 步收官 → 下一步第 6 步集成测试）

2026-09-12 13:42:49 +08:00

GaoYiYuan_0626

c5182f1910

feat(convert): 基金转换 T-0/T-0b 门禁 + T-1 数据层 + T-2/T-2b 纯函数与实算回填

T-0 / T-0b（门禁 · 2026-09-10）
- T-0：sqlite 与 MySQL 结构对齐 —— core_holding 统一为 qty/cost_amount/as_of/pnl_pct
  + PK + UNIQUE(customer_id, product_id)；补 core_product_nav；新增建库自校验
  _assert_ddl_aligned()（R-g）；test_db.py 增 3 条门禁用例（含反向验证门禁失效）
- T-0b：DB 账号分离（D20）—— 新增 scripts/core/00-grant.sql（三账号逐表授权）；
  settings.py 增 3 组账号；db.py 改 get_engine(db, role)，缓存键改为 (库名, 角色)，
  账号未配置回退单账号；core_ro→ro / gateway_repository→rw / risk·session_repository→rw；
  tests/conftest.py 四处显式 role="admin"（R-e）

T-1（数据层）
- scripts/core/01-ddl.sql：新建 core_fee_rule / core_share_lot / core_convert_lot_detail；
  core_trade 加 convert_group_id + idx_convert_group；core_product 加 8 列 + fee_rate 补 COMMENT
- 新增 07-seed-fee-rule.sql（赎回费 5 档 × 14 产品，按 22 号文 §10）/ 08-seed-share-lot.sql
  （58 行持仓 → 61 行批次，Σ remain_qty 恒等于 qty）/ 09-seed-org.sql（管理人 + TA +
  申购费率 + 最低持有余额，v1.1 按「管理人全产品线」重排）
- reset.ps1 追加 07/08/09；02-mysql-agent专用.sql 追加 risk_convert_detail
- tests/_ddl.py 同步 4 表 + 新增 REQUIRED_CONVERT_TABLES 建库门禁
- 新增 scripts/dev/verify_convert_seed.py（pymysql 等价 reset 流程 + 8 条 DoD 断言，
  含断言 ⑧「费率档 ↔ product_type 匹配」，越档即 FAIL）

T-2 / T-2b（纯函数包 + 示例实算回填）
- 新增 app/service/convert/ 7 文件：__init__ / types / calc / fee / nav / lot_bootstrap / errors
  （纯函数，不查库、不碰 SQL；所有量化显式 ROUND_HALF_UP；lot_bootstrap 用 zlib.crc32
   保证 D18 跨进程同源）
- 新增 tests/test_convert_calc.py 93 用例（12 类：HALF_UP 反向自证 / 分档边界 /
  FIFO 含同 confirmed_at 兜底 / 双口径 / 强制全转与强制赎回 / PRD §5.3 全链自证 /
  纯函数零 IO 依赖断言）
- 重写 scripts/dev/calc_convert_demo.py：去掉脚本内公式副本，改为调用生产 calc.py，
  末尾与 PRD §5.3 逐项比对（不一致即退出码 1），兼作一致性门禁

验证
- pytest 609 passed / 3 skipped（516 → +93，零回归）
- verify_convert_seed.py 8/8 PASS；calc_convert_demo.py 15/15 与 PRD §5.3 一致

文档：PRD v0.9.1（费率分类修正）· 架构 §7 签名回填 / §8.3 错误码注 / §15 T-2 完成 ·
开发计划 §1.5 新增 R-h + §4.2·§4.3 执行记录 · AGENTS.md · docs/memory

2026-09-10 14:45:55 +08:00