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基金转换 T+1 模型：T-1~T-6 落地（DDL/数据层/语义收窄/锁/受理事务）
AIcoding 第 5 步 todo 开发（开发计划 v2.0）前半段：
- T-1 3 张新表 DDL（core_convert_request 6 态 ENUM / core_trade_calendar /
core_share_rule）+ 种子 + sqlite 单一事实源同步 + 列清单断言
- T-2/T-2b calc 扩展（product_round/redeem_amount/partial_qty）+ 真实净值实算回填
- T-3 convert_request_repository（6 态 + 条件 UPDATE 守卫）+ core_ro 三读方法
+ share_lot_repository.available_qty_with_inflight（R-3 在途占用推导）
- T-4 convert_repository.sync_mirror 成为 risk_convert_detail 唯一进度镜像写入口
（旧三方法标 Deprecated，T-7 后删）
- T-5 locks.py 锁键构造器 convert_req_lock_key / convert_confirm_lock_key
- T-6 convert_service.accept_convert 受理事务（八步：锁→幂等→校验→受理日顺延
→在途占用校验→落单→镜像+审计→202；不扣份额/不折算/不写流水）
+ tests/test_convert_accept.py（16 用例）
+ scripts/dev/verify_convert_accept.py（真库 36/36 一致）
+ trading_calendar.py 纯函数包（R-5）+ 21 用例
T-6 真库实测暴露并修复：confirm_eta 在日历数据边界抛 ValueError，会让已落库
的受理单在调用方眼里变 500；改为展示性字段容错 + 单测守护。
基线：798 passed / 10 skipped，零回归。
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2026-09-11 19:21:15 +08:00 |
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基金转换 T-9：API 模型 + 网关分派（HTTP 层 convert 走通）+ 展示位数口径修复
一、T-9 本体：HTTP 层 convert 端到端走通
- api/simulate.py：TradeRequest 三型字段分池（subscribe/redeem → product_id+amount；
convert → from/to_product_id + qty + 可选 client_request_id）+ model_validator 分支校验；
未知类型放行给网关抛 400（保住既有 purchase → 400 断言）；model_dump(exclude_none=True)；
PROCESSING → 202；异常捕获由 except LookupError 收窄为 except NotFoundError
（原写法把 KeyError 这类编程错误静默转成 404，实测掩盖 convert 分支真实诊断）。
- gateway/trade_gateway.py：移除 convert 显式拒绝，新增 _submit_convert 分派
（只做参数映射 + 仓储装配）；convert 不写 trade_request 审计（审计归 convert_service）。
- utils/response.py：错误体合入 exc.extra（TOO_MANY_LOTS 的 batch_count/max_lots）；
既有 ApiError 无 extra 属性 → 老错误体逐字节不变。
- utils/trace.py + main.py：正则收敛单点定义。执行期发现 trace.py 与 main.py 各有一份
内容完全相同的白名单副本 —— S4 要防的「漂移」其实已经发生，现将常量上移 trace.py
成公开 HEADER_ID_PATTERN（同时解决 main→simulate 反向导入成环）。
二、展示位数口径修复（执行期发现 → 联网核验 → 修复 → 文档订正）
发现：同一逻辑响应两种写法 —— 首次 "53456.95" vs 幂等重放 "53456.9500"，数值相等、字符串不等。
根因不是 T-7 写错，是契约缺位：§2.5 只规定「金额/份额 2 位」，净值、费率、申请份额的
回显位数根本没定义 → 实现只能 str(Decimal) 原样出网 → 位数随数据来源漂移。
修复：convert_service 新增 _q(value, unit) + _D2/_D4 规格常量作对外唯一出口 ——
金额/份额 2 位、净值/费率/份额尾差 4 位；响应 + 审计 summary + 异常日志共用该出口；
原 _s() 全部替换。首次路径幂等（除 requested_qty/actual_qty/lot[].qty 由 4 位补齐 2 位外不变）。
依据（2026-09-10 联网核验 7 家管理人公告）：金额/份额「四舍五入保留至小数点后两位」；
「申请转换份额精确到小数点后两位」；净值保留 4 位第 5 位四舍五入（中欧/国泰公告由 3 位提高至 4 位）；
费率以百分比 2 位表示。已知不统一：易方达 ETF 场外份额取整数位、南方基金取截断 → 取主流口径
并记入 PRD 已知差异（未来接真实 TA 需按基金合同配置化）。
三、文档订正
- PRD → v0.9.2：§2.5 拆 2.5.1 计算精度 / 2.5.2 展示位数（新增按字段分类的规格表 + 外部依据）；
§5.3 示例 requested_qty/actual_qty/lot_breakdown[].qty 4 位 → 2 位（原示例与 §2.5
「计算与对外展示按 2 位」自相矛盾，属漏改）；字段类型约定补「位数不自由 + 两条路径须逐字节一致」。
- 架构 → v1.0.1：§1 原则 11 补「str() 前必须按 §2.5.2 量化」，无结构变更。
四、验证
- 新增 tests/test_convert_integration.py（8 条真 MySQL 端到端，CNV-TEST-/TRD-TEST- 前缀隔离）：
折算与 PRD §5.3 逐项吻合、两条流水同组、持仓与批次如实变动、明细 completed + 审计、
幂等重试不产生第二组、跨主体 400、未知类型 400，以及
「首次与重放逐字段逐字节相等」+「展示位数规格」两条新闸门。
- test_trade_gateway.py +17（11 条错误码映射全表参数化 · 202 · 200 透传 · 不写 trade_request 审计）。
- test_integration_risk.py：R15 处置 —— 端到端已迁入新文件，原槽位改造为
test_invalid_type_400_and_no_new_trade_audit（改用 purchase 触发），保住「校验失败不落审计」不变量。
- pytest -q → 697 passed / 3 skipped（基线 672 +25，零回归）。
- 真库复跑：T-6 24/24 · T-7 35/35 · T-8 31/31；calc_convert_demo.py 15/15。
- 突变验证 4 组：关掉 convert 分派 → 21 条红；关掉错误体 extra 展开 → 精准 1 条；
关掉 client_request_id 正则 → 精准 1 条；关掉 _q() 展示量化 → 2 条红
（assert '50000.0000' == '50000' 直接复现原缺陷）。均已恢复。
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2026-09-10 18:00:20 +08:00 |
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feat(convert): 基金转换 T-0/T-0b 门禁 + T-1 数据层 + T-2/T-2b 纯函数与实算回填
T-0 / T-0b（门禁 · 2026-09-10）
- T-0：sqlite 与 MySQL 结构对齐 —— core_holding 统一为 qty/cost_amount/as_of/pnl_pct
+ PK + UNIQUE(customer_id, product_id)；补 core_product_nav；新增建库自校验
_assert_ddl_aligned()（R-g）；test_db.py 增 3 条门禁用例（含反向验证门禁失效）
- T-0b：DB 账号分离（D20）—— 新增 scripts/core/00-grant.sql（三账号逐表授权）；
settings.py 增 3 组账号；db.py 改 get_engine(db, role)，缓存键改为 (库名, 角色)，
账号未配置回退单账号；core_ro→ro / gateway_repository→rw / risk·session_repository→rw；
tests/conftest.py 四处显式 role="admin"（R-e）
T-1（数据层）
- scripts/core/01-ddl.sql：新建 core_fee_rule / core_share_lot / core_convert_lot_detail；
core_trade 加 convert_group_id + idx_convert_group；core_product 加 8 列 + fee_rate 补 COMMENT
- 新增 07-seed-fee-rule.sql（赎回费 5 档 × 14 产品，按 22 号文 §10）/ 08-seed-share-lot.sql
（58 行持仓 → 61 行批次，Σ remain_qty 恒等于 qty）/ 09-seed-org.sql（管理人 + TA +
申购费率 + 最低持有余额，v1.1 按「管理人全产品线」重排）
- reset.ps1 追加 07/08/09；02-mysql-agent专用.sql 追加 risk_convert_detail
- tests/_ddl.py 同步 4 表 + 新增 REQUIRED_CONVERT_TABLES 建库门禁
- 新增 scripts/dev/verify_convert_seed.py（pymysql 等价 reset 流程 + 8 条 DoD 断言，
含断言 ⑧「费率档 ↔ product_type 匹配」，越档即 FAIL）
T-2 / T-2b（纯函数包 + 示例实算回填）
- 新增 app/service/convert/ 7 文件：__init__ / types / calc / fee / nav / lot_bootstrap / errors
（纯函数，不查库、不碰 SQL；所有量化显式 ROUND_HALF_UP；lot_bootstrap 用 zlib.crc32
保证 D18 跨进程同源）
- 新增 tests/test_convert_calc.py 93 用例（12 类：HALF_UP 反向自证 / 分档边界 /
FIFO 含同 confirmed_at 兜底 / 双口径 / 强制全转与强制赎回 / PRD §5.3 全链自证 /
纯函数零 IO 依赖断言）
- 重写 scripts/dev/calc_convert_demo.py：去掉脚本内公式副本，改为调用生产 calc.py，
末尾与 PRD §5.3 逐项比对（不一致即退出码 1），兼作一致性门禁
验证
- pytest 609 passed / 3 skipped（516 → +93，零回归）
- verify_convert_seed.py 8/8 PASS；calc_convert_demo.py 15/15 与 PRD §5.3 一致
文档：PRD v0.9.1（费率分类修正）· 架构 §7 签名回填 / §8.3 错误码注 / §15 T-2 完成 ·
开发计划 §1.5 新增 R-h + §4.2·§4.3 执行记录 · AGENTS.md · docs/memory
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2026-09-10 14:45:55 +08:00 |
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docs: 基金转换（convert）设计阶段成果入库
此前 AIcoding 第 1~3 步的产出仅存在于本地磁盘、未纳入版本库，本次一次性入库，
补齐「设计可追溯」。本提交为纯文档 + 一个实算脚本，**代码零改动**，接口契约与表结构不变。
入库 6 个文件：
- docs/PRD/PRD-基金转换交易.md（v0.9 · 需求权威：FR-C1~C16 / §4 表结构 / §5 接口 / §9 验收）
- docs/项目框架设计/架构设计-基金转换交易.md（v1.0 · 实现依据：D1~D20 / §5 事务补偿 /
§11.1 DB 账号分离 / §15 任务映射 T-0~T-13 与 §15.1 依赖拓扑）
- docs/项目框架设计/基金转换-审查意见处置表.md（33 条外审处置 + §九 用户拍板记录）
- docs/项目框架设计/评审待办-风控主架构与基金转换.md（评审逐条判定 + 核实证据）
- docs/交接文档-基金转换.md（本线交接入口，读完即可开工）
- scripts/dev/calc_convert_demo.py（PRD §5.3 主示例实算回填脚本——派生值禁手算）
门控：PRD 已定稿并经独立评审闭环（M-7 已满足）；架构 v1.0 独立评审 13 条建议 0 悬空。
下一步：AIcoding 第 4 步「产出开发计划」，输入为架构 §15 / §15.1。
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2026-09-10 11:29:55 +08:00 |
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