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基金转换 T+1 模型：T-14 D27 产品舍入真正接入 + 联网核实纠偏（837 绿 / 真库 9/9 / 种子 v1.1 全 2 位）
- 接入面 4 处单点收敛：core_ro.get_share_digits（唯一回退链：规则行→core_product.share_digits→PLACES=2）· calc.in_qty 加 digits=PLACES 可选参数 · 确认段（business_type=convert）· 网关申购折算（subscribe）；redeem 份额申报无折算无消费方
- 边界裁定：只接落库侧（开发计划 DoD 即边界），响应展示维持 q(D2) 收敛（2 位产品逐字节零漂移）；PRD §2.5.2 展示按产品覆盖为登记开口
- 联网核实（用户铁律）：主流 2 位 ✅ · 位数按各基金合同配置 ✅（南方 2012 调整公告）· 舍去 TRUNCATE 型真实存在 ✅ · 货基 2 位 ✅ · 「指数基金份额 4 位」证伪 ❌（ETF 联接/指数合同全 2 位）→ 11-seed-share-rule.sql v1.1：3 产品 9 行 4→2 + 头注重写为核实出处；「易方达 ETF 场外整数位」无证据有反证（登记开口待拍板）
- 测试 +7（830→837 零回归）：calc 层 2 + confirm 段 3（回退链三层各 1 + business_type 干扰行）+ 申购段 2；4 位种子行 = D27 机制验证载体（docstring 钉明）
- 突变验证 2 组（confirm/gateway digits 改固定 2 → 各 2 红，还原零残留）；真库 9/9 退出码 0（seed 重灌 42 行全 2 位生效）
- 开口 2 项待用户拍板：① PRD §2.5.3 易方达句修订 ② rounding_mode=truncate 消费接入（真实存在、T-14 范围外）
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2026-09-12 12:41:20 +08:00 |
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基金转换 T+1 模型：T-10 普通申赎批次维护 + T+2 校验 + rebuild_lots
FR-C16 份额批次全生命周期 + FR-C25 T+2 可赎回 + redeem 份额申报 D26 落地普通赎回侧：
- trade_gateway：_redeem_quote 走 available_qty_with_inflight 硬校验（R-3，
申报超可赎抛 InsufficientShares 不静默裁剪）；_maintain_lots redeem 分支
三重裁剪 = T+2 过滤 → D8 补建 → 在途占用 → 哨兵 FIFO 扣减；subscribe 落新批次
- core_ro.list_share_lots / share_lot_repository.select_for_convert 加
available_from T+2 半开区间过滤（R-4，日历缺行降级不过滤，金额/扣减同口径）
- gateway_repository 扣批次加哨兵 remain_qty >= :q（rowcount!=1 回滚防超扣）
验证：test_share_lot +10 / test_trade_gateway +1 → 全量 844 passed / 10 skipped
（基线 834 + 11 零回归）；真库 verify_convert_api 89/89（H 节提前 + H2 在途
占用拦截断言）；rebuild_lots --dry-run 58 持仓 0 补建 0 写入；突防验证区分度成立
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2026-09-11 21:24:32 +08:00 |
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基金转换 T+1 模型：T-9 api 层（受理 202 + 撤单/确认/查询接口 + 网关分派 + redeem 份额申报）
三接口路径以 PRD 为准（裁定 11/12）：
- app/api/convert_admin.py 新增 POST /api/simulate/trade/convert/{gid}/cancel（交易 owner 闸门）
+ POST /api/admin/convert/confirm?accept_date=（risk_officer）+ GET /api/simulate/trade/convert/{gid}（查询 scope 闸门）
- simulate.py convert 分支受理 202 + 受理回执（两类 202 分辨 accepted/processing）
- trade_gateway 分派改调 accept_convert（SUPPORTED_TRADE_TYPES 维持 2 类型）
- redeem 份额申报（D26/R-6：qty 入参，_redeem_quote = qty * T 净值 - 赎回费）
- errors.py 新增 CANCEL_NOT_ALLOWED / CONCURRENT_CONFLICT（均 409）
修正 2 处口径缺陷（测试打穿揭示，非只改测试）：
- _rebuild_quote 的 out_nav 改直读 core_convert_lot_detail.nav（反推致 1.3604 -> 1.3600 漂移）
- _accept_idempotent 字段面扩展与受理回执对齐（幂等重试客户端可取到预计确认日）
验证：端到端 13 passed（T+1 两段链路重写）；全量 834 passed / 10 skipped；
真库 verify_convert_api.py 88/88，存量 4 脚本零回归；3 组突变验证命中后还原
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2026-09-11 20:37:45 +08:00 |
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基金转换 T-10：普通申赎批次维护（FR-C16）
让 core_trade 的普通申赎同步维护 core_share_lot 批次，为 convert 提供权威份额口径。
落地（改码 3 处 + 新增 2 个脚本）
- gateway_repository：新增 insert_share_lots / deduct_share_lots，各自单事务、走 rw 账号；
只落已分配结果、不含分配逻辑，避免出现第二份 FIFO 口径
- share_lot_repository：__init__ 增可选 core_ro 入参，让 trade_gateway 复用同一份 FIFO 选批口径（D18）
- trade_gateway：新增 _nav_as_of / _maintain_lots，在落流水后、规则引擎前调用
· subscribe：取 T 日（含）前最新净值 → qty = amount ÷ 净值（2 位 HALF_UP）→ 建批次（confirmed_at = T）
· redeem：FIFO 扣减；无批次但有持仓 → D8 兜底补建后再扣；两者皆无 → 降级跳过
· 整段 try 包住，任何异常只 warning，绝不阻断交易（R-c(1)）
- 新增 scripts/core/rebuild_lots.py：按 core_holding 快照重建批次（L-7），与网关 D8 同调 bootstrap_lots；
默认只补建无批次的持仓行（幂等），--force 才先删后建，--dry-run 只报告
- 新增 scripts/dev/verify_convert_lots.py：真库验证脚本（MySQL 8.0.46）
口径订正（联网查证 4 家管理人业务规则后）
- redeem 的 amount ÷ 净值 折算属本项目简化建模，不是行业标准
- 行业铁律是「金额申购、份额赎回」：投资者以份额申报，登记机构按 T 日净值算金额
（睿远业务规则 §65 / 华泰保兴 §69 / 东方基金 §57 / 国投瑞银 §33；无一家公募支持按金额赎回）
- 派生风险：未知价法下 T 日净值当日不可得（T+1 公告），_nav_as_of 实取 T−1 净值，
故此处算出的份额只是估算值
- 已记入 PRD §10.1 已知差异清单；trade_gateway 注释同步订正
验证
- pytest -q → 714 passed / 3 skipped（基线 697 加 17，零回归）
- R16 test_redeem_accepted_without_alert 零改动通过（由 R-c(1) 降级保住）
- 真库 20/20；T-6 24/24、T-7 35/35 复跑零回归；真库隔离数据零残留
- 突变验证 2 组：切断接线 → 精准 2 条红；关掉 D8 兜底 → 精准 2 条红（含 D18 同源断言）
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2026-09-10 18:28:48 +08:00 |
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 GaoYiYuan_0626andWorkBuddy
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基金转换 T-3：core_ro 新增 5 个只读方法 + share_lot_repository 读侧
- core_ro 新增 get_nav_as_of(D10) / get_redeem_fee_rules / list_share_lots(S1 确定性排序)
/ sum_remain_qty(仅 >0) / get_holding；不动 get_latest_nav 与 list_trades_range 白名单
- 新增 share_lot_repository：core_share_lot 读侧 FIFO 贪心选批 + 汇总，排序复用 core_ro 的 ORDER BY(D18 单一副本)
- 新增 tests/test_share_lot.py 15 用例；pytest 全量 624 passed / 3 skipped(基线 609，零回归)
- 同步开发计划 §5.1 执行记录与交接文档 §B 状态(v1.5 / T-3 ✅ / 基线 624)
Co-Authored-By: WorkBuddy <workbuddy@tencent.com>
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2026-09-10 15:42:55 +08:00 |
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