GaoYiYuan_0626
f056fcd007
AIcoding 第 5 步 todo 开发（开发计划 v2.0）前半段： - T-1 3 张新表 DDL（core_convert_request 6 态 ENUM / core_trade_calendar / core_share_rule）+ 种子 + sqlite 单一事实源同步 + 列清单断言 - T-2/T-2b calc 扩展（product_round/redeem_amount/partial_qty）+ 真实净值实算回填 - T-3 convert_request_repository（6 态 + 条件 UPDATE 守卫）+ core_ro 三读方法 + share_lot_repository.available_qty_with_inflight（R-3 在途占用推导） - T-4 convert_repository.sync_mirror 成为 risk_convert_detail 唯一进度镜像写入口 （旧三方法标 Deprecated，T-7 后删） - T-5 locks.py 锁键构造器 convert_req_lock_key / convert_confirm_lock_key - T-6 convert_service.accept_convert 受理事务（八步：锁→幂等→校验→受理日顺延 →在途占用校验→落单→镜像+审计→202；不扣份额/不折算/不写流水） + tests/test_convert_accept.py（16 用例） + scripts/dev/verify_convert_accept.py（真库 36/36 一致） + trading_calendar.py 纯函数包（R-5）+ 21 用例 T-6 真库实测暴露并修复：confirm_eta 在日历数据边界抛 ValueError，会让已落库 的受理单在调用方眼里变 500；改为展示性字段容错 + 单测守护。 基线：798 passed / 10 skipped，零回归。
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# 基金转换 · 外部审查意见处置表
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> ⚠️ **历史参考文档（v0.x 模型，2026-09-10 产物）**：本表结论对应的 PRD v0.8 / 架构 v1.0 已被 **T+1 受理/确认分离模型（PRD v1.1 / 架构 v2.1 / 开发计划 v2.0）取代**，保留作审查方法论留档，**当前以 v1.1/v2.1/v2.0 为准**。
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> 日期：2026-09-10 · 审查结论原文：**❌ 不建议进入编码**（33 条：B×5 / I×7 / M×7 / L×7 / S×3 + 自检九问复核）
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> 处置原则（用户红线）：**逐条判定 = 接受 / 修正性接受 / 驳回**；驳回与修正性接受必须给出核实过的证据。
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> 判定基准：**贴近真实业务**（证监会公告〔2025〕22 号 + 10 家基金公司转换公告，见架构 §0.5 来源清单）
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> 结果：**接受 27 · 修正性接受 5 · 驳回 0 · 合并 1**（S-1 并入 B-1），另**自查补 2 条**（X-1 / X-2）
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> 后续：本表结论 → PRD v0.8 → 架构设计 v1.0 → 独立 AI 评审 → 第 4 步开发计划
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## 一、阻断级（B-1~B-5）
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| # | 审查意见 | 判定 | 处置与证据 |
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| B-1 | PRD「已定稿」与架构 §0 合规查证矛盾 | **接受** | PRD 前言改「**v0.7 已冻结**（架构校准发现合规问题），待出 v0.8」；架构 v0.2 加冻结声明；新增门控：PRD v0.8 未产出不得进第 4 步 |
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| B-2 | 申购费率种子全超法定上限 | **接受** | 按架构 §13.3 重定：货基 0 / 债基·指数 **0.0030** / 其他混合 **0.0050** / 主动偏股 **0.0080**。依据 22 号文 §8。§5.3 示例、§9 第 19 条同步重算 |
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| B-3 | 赎回费 7–30 日档低于法定下限、边界与 180 日不符 | **接受** | 新档：`<7 日 1.5%` / `7–30 日 1.0%` / `30–180 日 0.5%` / `180–365 日 0.25%` / `≥365 日 0`。依据 22 号文 §10。PRD §2.1、07 种子、§5.3、§9 同步 |
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| B-4 | 份额 4 位向下舍去，与真实（2 位四舍五入）不符 | **接受** | 改 **2 位 `ROUND_HALF_UP`**；`rounding_diff` 语义改「可正可负，在基金资产列支」。`core_share_lot.remain_qty` 存储精度保持 DECIMAL(18,4)（真实 TA 内部精度高于展示），**计算与展示按 2 位** |
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| B-5 | T+1 确认时序与真实不符 | **修正性接受**（范围需收窄，方向需澄清） | **只改「转入端新批次」的 `confirmed_at = T+1`**。证据：PRD §4.4 表格已区分三行（转入新批次 / 普通申购新批次 / 转出·赎回不产新批次）；转出批次是**历史日期**，`hold_days = (交易日 − confirmed_at).days` 恒为正，不受影响。<br>**方向澄清**：审查称「当前设计使持有期比真实**多** 1 天」——实际相反。真实持有期**自确认日（T+1）起算**，比从 T 起算**少** 1 天（持有期更短、费率档更严格）。PRD Q1 精确化为：「不模拟 T+1 的**权益登记延迟**（转入份额立即可用），但 `confirmed_at` 取 T+1」 |
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## 二、重要级（I-1~I-7）
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| # | 审查意见 | 判定 | 处置与证据 |
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| I-1 | 补差费口径未拍板（A 费率差 vs B 价外法两端差） | **接受** | PRD 新增 **Q9**：明确本期选 **B（价外法两端差）**，理由：中国申购费标准算法即价外法（净申购额 = 金额/(1+费率)），B 与之数学自洽，且为国投瑞银/东海/华商/金鹰/鹏华新版主流；A 以 `convert_diff_fee_mode` 配置保留，两口径均有单测。PRD §2.1 补双口径公式与数值差异示例 |
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| I-2 | `hold_days` 缺边界定义 | **接受** | PRD §12 补：`hold_days = (交易日 − confirmed_at).days`（**不含申请日**）；分档**左闭右开** `[min, max)`；**满 7 日归 7–30 日档（1.0%）**，满 30 日归 30–180 日档（0.5%）。与架构 §7 同步 |
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| I-3 | 阶段二补偿自动/手动未声明 | **接受** | PRD §7.1 补：一期为「**监控告警 + 人工脚本补偿**」（可接受简化），SLA 24h；`cleanup_pending_convert.py` 由定时/手动触发。**另补审查未提的缺口 X-1：引擎执行时序**——阶段一提交后、阶段二之前同步跑引擎；引擎失败沿用现有 `engine_error` 模式（架构 §X） |
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| I-4 | 强制全转触发条件不清晰 | **接受** | PRD §12 补判断流程图：① 份额足够（Σ remain_qty）→ ② 最低转出份额（申请 == 全部可转份额时**豁免** min_redeem）→ ③ **余额 < min_hold_qty 才触发强制全转**。审查例（持 6000、申请 5000、min_hold_qty=1000）：余额 1000 **不低于**下限 → **不触发**，正常转 5000 |
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| I-5 | `min_hold_action` 两种模式 PRD 未回应 | **接受** | 两种都做：`core_product` 加 `min_hold_action ENUM('force_transfer','force_redeem') DEFAULT 'force_transfer'`。依据：阈值大（100/500/1000 份）→ 强制赎回（财通/汇添富）；阈值小（0.1/1 份）→ 强制全转（中银/东海） |
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| I-6 | 份额精度对现有 510 用例影响未评估 | **接受（已实测，影响 = 0）** | 实测 `grep`：现有测试仅 **2 个文件**触碰 `core_holding`（`test_chat_tools.py`、`test_concentration_c4.py`），且只断言 `market_value` / `quantity`，**无任何份额精度断言** → 改动影响为 0。<br>**但实测发现真坑**：sqlite `_ddl.py:53` 列名 `quantity`，MySQL DDL 为 `qty`——convert 首次要 `UPDATE core_holding.qty`，该失配会在本次开发**第一次暴露**。T-1 必须补 `qty`/`cost_amount`/`as_of`/`pnl_pct` |
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| I-7 | RISK-006 转换后集中度未定义 | **接受** | 明确：引擎在阶段一**提交后**执行，`concentration_profile` 读到的是**已更新**持仓（含转入端新持仓、已扣减的转出端）→ 转换的集中度连带效应天然被覆盖，无需新增规则 |
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## 三、中等级（M-1~M-7）
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| # | 意见 | 判定 | 处置 |
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| M-1 | 重试判定 SQL 依赖 `idx_convert_group` | 接受 | 开发计划门控：**T-1（DDL 含索引）必须先于 T-7（幂等重试逻辑）** |
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| M-2 | 409 `LOT_CONFLICT` 重试策略缺失 | 接受 | PRD §5.4 增行：调用方自行重试，建议最多 3 次，间隔 100/200/400ms |
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| M-3 | 幂等键格式未指定 | 接受 | 客户端生成、格式自由、**≤64 字符**、建议含时间戳便于排查 |
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| M-4 | `out_amount` 与 `convert_amount` 语义重叠 | 接受 | §5.3 注释分组：`out_amount` = 原始转出额；`convert_amount` = 扣赎回费后可用于转入的金额 |
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| M-5 | `convert_batch_max_lots=200` 超限无错误码 | 接受 | 超限返回 **400 `TOO_MANY_LOTS`** |
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| M-6 | `pnl_pct` 更新口径未同步 | 接受 | PRD FR-C13 补：`pnl_pct = (market_value − cost_amount) / cost_amount`，`cost_amount = 0` 时置 0 |
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| M-7 | PRD 与架构同步依赖未管理 | 接受 | 硬性门控写入 PRD v0.8 前言 + 架构冻结声明（已加） |
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## 四、低优先级（L-1~L-7）
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| # | 意见 | 判定 | 处置 |
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| L-1 | 架构校准结论未回流 PRD 评审记录 | 接受 | PRD v0.8 §13 新增「**架构校准轮（2026-09-10）**」记录，附本处置表索引 |
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| L-2 | 主审计应关联组而非单条 | 接受 | `input_summary` **以 `convert_group_id` 为主键关联**，附 `out_trade_id` / `in_trade_id` |
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| L-3 | 响应示例字段过多 | 接受（可选） | §5.3 按「基础 / 转出端 / 转入端 / 规则引擎 / 审计」分组注释 |
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| L-4 | 「仅 R-02 可阻断」表述歧义 | 接受 | 加注：**503 / 409 为技术故障码，不适用「仅 R-02 可阻断」业务规则** |
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| L-5 | 撤单未预留字段 | 接受 | `risk_convert_detail` **建表即加** `status ENUM(...,'cancelled')` 与 `cancelled_at`（新表，零 ALTER 成本） |
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| L-6 | 种子版本管理 | **修正性接受** | 不单独建 CHANGELOG 文件（维护成本高、易与 SQL 漂移）；改为**每个种子 SQL 文件头加版本注释块**（版本/日期/依据/变更摘要） |
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| L-7 | `rebuild_lots.py`「回滚」措辞误导 | 接受 | 改措辞为「**批次快照重建，不是交易回滚**」 |
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## 五、结构问题（S-1~S-3）
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| # | 意见 | 判定 | 处置 |
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| S-1 | 前言「已定稿」不符 | — | **并入 B-1** 处理 |
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| S-2 | 评审记录过长（≈200 行，占 22%） | **修正性接受** | **不移到附录**。理由：用户红线要求「PRD 必须经独立 AI 审查、评审闭环可追溯」，删详录会破坏可追溯性。折中：正文前加「**阅读导航**」（新读者路径 + 每轮 3 行决策摘要表），详录保留原处 |
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| S-3 | 待确认项需新增 | 接受 | 新增 **Q9 补差费口径 / Q10 份额精度 / Q11 T+1 建模 / Q12 min_hold_action** |
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## 六、自查补充（审查未覆盖，本次一并收口）
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| # | 发现 | 判定 | 处置 |
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| X-1 | **引擎执行时序未定义**——PRD §7.0 七步里没有「跑规则引擎」这一步 | 补充 | 插入为第 6.5 步：阶段一（Core 提交）→ **阶段 1.5：同步跑引擎（读全量两条流水 + 更新后持仓）** → 阶段二（回写 + 审计）。引擎异常沿用 `engine_error` + 本地日志，不阻断已成立的交易 |
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| X-2 | **两条流水的 `trade_status`**——真实 T 日申请为「待确认」，T+1 才 confirmed；而 `_eligible` 只认 confirmed | 补充 | 定：两条流水**直接写 `confirmed`**（沿用模拟库现有行为，否则规则引擎读不到），折算结果以 `estimated=true` 标识；PRD 注明此为「不模拟 T+1 权益登记延迟」的连带简化，与 Q1 一致 |
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## 七、自检九问复核（审查评价 + 本轮补正）
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| # | 问 | 审查评价 | 本轮补正 |
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| 1~4 | 谁写 / 谁读 / 枚举 DDL / 跨库事务 | ✓ | 第 4 问「完整但补偿路径为手动」→ I-3 已明确一期手动 + SLA 24h |
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| 5 | 种子数据 | ⚠️ 费率超上限 | B-2 / B-3 已重定合规值 |
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| 6~8 | 并发 / 汇总语义 / 向后兼容 | ✓ | — |
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| 9 | 示例自证 | ⚠️ 数字基于错误口径 | **T-2b：`scripts/dev/calc_convert_demo.py` 用生产同一套 `calc.py` 实算回填，禁止手算** |
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| **10** | **（新增）外部事实核验** | — | 本次 4 项合规硬伤全部源于「只做内部自洽、未做外部核验」。新增第 10 问：涉及**费率 / 时限 / 资质 / 精度**等**行业有明文规定**的量，必须联网核对现行法规与真实业务公告并列来源 |
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## 八、PRD v0.8 修订范围（下一步执行清单）
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| 序 | 修订点 | 对应条目 |
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| 1 | 前言状态改「v0.7 已冻结，待 v0.8」+ 门控声明 | B-1 / M-7 |
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| 2 | §1.4 非目标：撤单改「二期，字段已预留」 | L-5 |
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| 3 | §2.1 补差费：双口径公式 + 选 B 的理由 + 数值差异例 | I-1 |
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| 4 | §2.1 赎回费档位按 22 号文重排 | B-3 |
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| 5 | §2.5 份额 2 位 `ROUND_HALF_UP`，误差在基金资产列支，`rounding_diff` 可正可负 | B-4 |
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| 6 | §4.1 `risk_convert_detail` 加 `cancelled` / `cancelled_at`；`core_fee_rule` 加 `to_fund_ratio` | L-5 / D16 |
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| 7 | §4.2 `core_product` 加 `min_hold_action` | I-5 |
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| 8 | §4.3 种子费率改合规值；赎回费种子改新档 | B-2 / B-3 |
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| 9 | §4.4 / Q1：`confirmed_at = T+1`（仅新批次），精确化表述 | B-5 |
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| 10 | §5.3 响应：示例由脚本实算回填 + 分组注释 + 字段语义 | B-2 / M-4 / L-3 / T-2b |
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| 11 | §5.4 增 `TOO_MANY_LOTS` + 409 重试策略 + 503/409 非业务阻断注 | M-2 / M-5 / L-4 |
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| 12 | §7.0 插入「阶段 1.5 跑引擎」 | X-1 |
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| 13 | §7.1 补偿路径：一期手动 + SLA 24h + 触发者 | I-3 |
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| 14 | §7.3 审计关联 `convert_group_id` | L-2 |
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| 15 | §10 新增 Q9~Q12 | S-3 |
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| 16 | §12 补 `hold_days` 定义 + 强制全转判断流程图 | I-2 / I-4 |
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| 17 | §13 新增「架构校准轮」评审记录 | L-1 |
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| 18 | 种子 SQL 文件头加版本注释块 | L-6 |
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| 19 | FR-C13 补 `pnl_pct` 口径；`rebuild_lots.py` 措辞订正 | M-6 / L-7 |
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| 20 | 全文：示例数字按新费率/精度/时序重算（脚本实算） | B-2~B-5 |
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> **执行状态（2026-09-10）**：以上 **20 项已全部落于 PRD v0.8**。
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> 示例数字由 `scripts/dev/calc_convert_demo.py` 实算回填（口径 B：`diff_fee = 252.40`、`in_qty = 53456.95`、`rounding_diff = -0.0026`；口径 A 对照 `253.91` / `53455.36`）。
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> **下一步**：架构设计 v0.2 按本表结论转 **v1.0** → 送独立 AI 评审 → 第 4 步开发计划。
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## 九、用户拍板记录（2026-09-10）
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行业多口径 2 项 + 架构取舍 3 项，用户确认「**按建议**」：
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| # | 事项 | 拍板结果 | 依据 |
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| 1 | 补差费默认口径 | **口径 B（价外法两端差）** | 与申购费价外法数学自洽；A 属近似写法，保留为 `convert_diff_fee_mode` 配置项 |
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| 2 | 最低持有余额处置 | **两种都做**（`min_hold_action` ENUM 两值 + 种子按产品设定） | **法规无强制**（22 号文不涉及最低持有余额），两种均为真实基金合同约定 |
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| 3 | P1 普通申赎无批次是否跳过 | **不跳过**：批次表覆盖全部交易类型；遇历史持仓无批次 → **兜底补建**，保证 FIFO 可执行、两表一致 | 跳过会导致批次表与持仓表永久失配 |
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| 4 | P2 转出归零保留还是删行 | **保留（`remain_qty = 0`），不删行** | 与「审计只 INSERT」精神一致，保可追溯；避免 `core_convert_lot_detail` 断链 |
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| 5 | P3 Core 侧明细是否对外查询 | **仅补偿，不对外查询** | 保持 Core 只读边界最小；对话侧走 agent 库粗粒度详情 |
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> **落地位置**：第 1、2 项属业务口径 → 已落 **PRD v0.8**（§2.1.1 / §4.2 / §10 Q9·Q12，§10 已加拍板状态说明）；
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> 第 3~5 项属架构层 → **将在架构设计 v1.0 落实**（对应架构 v0.2 的 P1~P3 待拍板项）。
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