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# 附表 · 风控规则表（冻结版）
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> 版本：v1.1（**冻结部分 v1.0 原文不动** · 2026-09-07 追加 RISK-006/007/008 并入；变更已经独立 AI 评审→修订→复审通过，履行 PR 审批流程）
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> 定位：团队共识文档。任何 Agent 涉及以下规则时，必须在此表查找，不得自行发明。
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> 编号体系：`SUIT-*` 适当性 / `RISK-*` 事件规则引擎 / `AML-*` 名单 / `AI-*` AI 行为边界 / `TRADE-*` 交易时间 / `DESENS-*` 脱敏 / `MOCK-*` 模拟数据
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> 与 PRD 的关系：本表是 PRD《风控监测Agent》FR-2/FR-3/FR-5/§7/§4A 引用的规则唯一权威来源。
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> 变更：冻结后变更需 PR 审批并更新版本号。
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## 1. 适当性管理规则（SUIT · 硬编码，不可绕过）
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| 规则编号 | 规则内容 | 代码实现位置 | 违规后果 |
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|---------|---------|-------------|---------|
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| SUIT-001 | 客户风险等级 `C1` 只能购买 `R1` 产品 | `app/service/suitability.py` | 适当性违规 -10 |
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| SUIT-002 | 客户风险等级 `C2` 只能购买 `R1/R2` 产品 | `app/service/suitability.py` | 适当性违规 -10 |
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| SUIT-003 | 客户风险等级 `C3` 只能购买 `R1/R2/R3` 产品 | `app/service/suitability.py` | 适当性违规 -10 |
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| SUIT-004 | 客户风险等级 `C4` 可购买 `R1-R4` 产品 | `app/service/suitability.py` | 适当性违规 -10 |
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| SUIT-005 | 客户风险等级 `C5` 可购买 `R1-R5` 产品 | `app/service/suitability.py` | 适当性违规 -10 |
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| SUIT-006 | 年龄 ≥ 70 岁的客户，适当性判定时**按最高 C3 封顶**（测评得 C4/C5 仍按 C3 校验）；`age IS NULL` 跳过本条并在 reasons 标注"年龄缺失，建议人工复核" | `app/service/suitability.py` | 适当性违规 -10 |
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| SUIT-007 | Agent 生成**产品推荐**前必须调用 `suitability_check()`；不匹配时**禁止生成推荐语**，必须输出拒绝话术（含原因 + 引导联系持证投顾）。推荐输出须附免责声明并标注"需经持证投顾审核"，禁止具体操作指令（见 AI-006） | 客户财富 / 代理人助手 Agent | 适当性违规 -10 |
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| SUIT-008 | 客户风险等级有效期为 **365 天**（`.env: RISK_ASSESSMENT_VALID_DAYS` 可配），超期后等级矩阵照常计算，但**阻断新产品购买**并提示重新测评 | `app/service/suitability.py` | 功能缺失 -10 |
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### 适当性匹配矩阵（代码直接用）
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R1 R2 R3 R4 R5
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C1 ✓ ✗ ✗ ✗ ✗
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C2 ✓ ✓ ✗ ✗ ✗
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C3 ✓ ✓ ✓ ✗ ✗
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C4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
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C5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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```
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> 判定语义（对齐 PRD FR-2）：`is_matched` = 纯矩阵结果（含 SUIT-006 封顶后判定）；`blocked` = 最终是否阻断（= NOT is_matched 或 SUIT-008 过期）。
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## 2. 事件规则引擎（RISK · 风控监测 Agent）
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| 规则编号 | 规则内容 | 触发阈值 | 系统动作 | 代码实现位置 |
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|---------|---------|---------|---------|-------------|
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| RISK-001 | 单笔大额预警 | 单笔 ≥ 500,000 元 | 预警单（pending_review）+ Redis 推送，**不自动拦截** | `app/service/risk/` |
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| RISK-002 | 单日累计大额预警 | 同一客户当日申赎合计 ≥ 500,000 元（口径：`core_trade`） | 同上 | 同上 |
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| RISK-003 | 频繁交易预警 | 同一客户同一产品当日申赎合计 ≥ 3 笔 | 同上（当日同客户同类型聚合出单） | 同上 |
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| RISK-004 | 接近阈值试探预警 | 5 分钟内 ≥ 3 笔且每笔 ≥ 400,000 元 | 预警单（pattern） | 同上 |
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| RISK-005 | 先小后大模式预警 | 当日首次大额前已存在 ≥ 3 笔 ≤ 10,000 元（不要求连续） | 预警单（pattern），文案标注模式 | 同上 |
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| RISK-006 | 高风险资产配置集中度预警（v1.1） | 客户持仓中 R4+R5 市值占比 ≥ `RISK_CONCENTRATION_THRESHOLD`（默认 80%；市值口径 = `core_holding.market_value` 直接汇总） | 预警单（落库 `alert_type='pattern'` + `payload.alert_subtype='concentration'`，并入事件类聚合）+ L3 watch + Redis 推送 | `app/service/risk/rules.py` |
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| RISK-007 | 预警单处置时效监控与自动升级（v1.1） | pending_review 超 `RISK_ESCALATION_L1_HOURS`/`L2_HOURS`（默认 4h/24h，AML 缩短为 1h/4h，settings 注入） | 升级推送（notify_role 追加 risk_manager/compliance）+ `payload` 写升级标记 + audit 留痕；**不改 `status`** | `app/service/risk/escalation_service.py` + `scripts/cron/escalation_scan.py` |
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| RISK-008 | 代理人异常行为链识别（v1.1） | 24h 内同一代理人诱导调仓 ≥3 次；或 72h 内越权试探（`AUTH_403_SCOPE`）≥5 次；或 24h 内非名下客户查询被拒 ≥10 次（阈值/窗口 settings 注入） | 代理人维度独立预警单（落库 `alert_type='pattern'` + `payload.alert_subtype='agent_behavior'`）+ Redis 推送（risk_officer/risk_manager） | `app/service/risk/agent_behavior_service.py` + `scripts/cron/agent_behavior_scan.py` |
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### ⚠️ RISK-007 状态机与升级补充约束（v1.1 追加，对照真实 DDL）
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- **`risk_alert.status` ENUM 冻结五值不含 `escalated`（DDL 已核实）→ 本期不使用任何新状态值**
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- 升级信息全部由 `payload` 承载：`escalation_level`（1/2）+ `escalated_at`；**LEVEL_1 与 LEVEL_2 同机制，均先持久化 payload 标记再推送**（LEVEL_1 持久化是幂等依据）；该标记**仅定时任务可写**，人工处置 API 不感知不覆盖
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- 升级幂等：仅当"本次计算级别 > payload 已记录级别"才执行动作，同级别不重复推送
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- 每张单独立计时独立升级；同客户多张单同周期同级升级合并推送降噪
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- 人工处置照常走 `pending_review → 三态`（FR-4 冻结不变）；`handler_result` 枚举外值 → 422
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- 定时任务审计留痕显式 `new_trace()` 生成 trace_id 并贯通 payload 与推送消息
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- `escalated` 状态列入二期改表挂账
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### ⚠️ RISK-008 出单维度与数据源补充约束（v1.1 追加）
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- 不按客户维度聚合，按 `payload.actor_id`（代理人）+ 自然日去重（`risk_alert` 无 `actor_id` 列，代理人标识由 payload 承载；`customer_id` 冻结 NOT NULL → 填行为链主要涉及客户，payload 声明其语义为"涉及客户"）
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- 同代理人同日命中多个子条件（A/B/C）→ 只一张 pending 单，`triggered_rules` 追加子条件标识
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- `risk_score = 75`（静态映射，R-05 评分模型接入后替换）
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- **数据源统一为 `audit_log`**：条件 B = `event_type='authz' AND code='AUTH_403_SCOPE'`；条件 C = `event_type='authz' AND code IN ('AUTH_403_NOT_OWNER','AUTH_403_NOT_ASSIGNED')` ∪ 对话线 blocked 归属类拒绝（`record_authz_denial` 双写）；条件 A = `event_type='trade_request'` 按发起人 actor 归属且**排除本人交易**（演示期 risk_demo 扮演代理人，见演示 SOP）；`input_guard_log` 不作为数据源（网关路径不写且无 code 字段）
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- **行为链明细展示范围**：仅 `risk_officer` / `risk_manager`（上级角色，staff_type='risk_officer' + roles=["risk_manager"]，不改表）；其他角色 fail-closed；对话线入口维持"仅 risk_officer"，经理统一走 HTTP 台账只读
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### ⚠️ 风控 Agent 行为边界（硬约束）
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- ❌ **禁止自动冻结账户**
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- ❌ **禁止自动拦截已发生交易**（唯一例外：SUIT 不匹配时阻断**交易请求**进入流程）
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- ❌ **禁止自动调整客户正式风险等级（C1~C5）**
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- ❌ **禁止自动上报监管**
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- ✅ **只能：监测 → 预警 → 通知 → 记录**（处置由风控专员人工完成）
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## 3. 反洗钱名单规则（AML）
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| 规则编号 | 规则内容 | 说明 |
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|---------|---------|------|
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| AML-001 | 名单命中 → 生成 `alert_type='aml'` 最高级预警（risk_score=95）+ 紧急通知（`notify_role=["risk_officer","compliance"]`）+ 标记 L3 `monitor_tier='high'` | **不自动冻结账户**；处置由风控专员/合规官人工完成 |
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| AML-002 | 匹配算法一期仅 `display_name` 归一化 + 相似度 ≥ `match_threshold`（默认 0.85）；证件/银行卡匹配待 Core 提供证件数据后启用 | 名单镜像表 `risk_aml_list` |
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## 4. 数据脱敏规则（DESENS）
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| 规则编号 | 字段类型 | 脱敏规则 | 示例 | 代码实现位置 |
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|---------|---------|---------|------|-------------|
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| DESENS-001 | 身份证号 | 保留前 3 位 + 后 4 位，中间 `****` | `110****1234` | `app/utils/desensitize.py` |
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| DESENS-002 | 手机号 | 保留前 3 位 + 后 4 位，中间 `****` | `138****1234` | 同上 |
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| DESENS-003 | 姓名 | 保留姓氏，其余 `**` | `张**` | 同上 |
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| DESENS-004 | 银行卡号 | 保留后 4 位，其余 `****` | `****1234` | 同上 |
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| DESENS-005 | 资产金额 | 前端展示保留整数位，隐藏小数 | `¥1,234,***.**` | 前端组件 |
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### 脱敏原则
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- **数据库层**：存储原始数据（`customer_id` 为系统内部代理键，**不脱敏**，保证审计索引有效）
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- **API 层**：返回脱敏后数据（默认）
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- **前端层**：二次确认脱敏（防后端遗漏）
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- **LLM 上下文**：传入 LLM 的客户数据必须已脱敏（预警 payload、通知、对话输出）
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- **审计 `input_summary`**：脱敏后落库（按上表规则）
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## 5. AI 行为边界规则（AI）
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| 规则编号 | 规则内容 | 违规后果 |
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|---------|---------|---------|
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| AI-001 | **AI 不得代替客户执行申购、赎回、转账等交易操作** | 安全事故 -10 |
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| AI-002 | 所有投资分析类输出必须附带标准免责声明 | 功能缺失 -5 |
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| AI-003 | 产品推荐、投资方案必须标注「需经持证投顾审核」 | 功能缺失 -5 |
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| AI-004 | AI 不得生成具体收益承诺（如「保证年化 8%」） | 安全事故 -10 |
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| AI-005 | AI 不得询问客户密码、验证码、CVV 等敏感信息 | 安全事故 -10 |
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| AI-006 | AI 不得输出具体操作指令（"现在买入 X 万元""我帮您下单""帮你调仓"类表述一律拦截）；推荐仅限产品与理由 | 安全事故 -10 |
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### 标准免责声明（强制追加）
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本内容仅为投资分析参考，不构成任何直接投资建议，不构成对任何产品的收益承诺，
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据此操作风险自负，请谨慎对待。最终投资方案需经持证投资顾问审核确认。
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```
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### 预警系统级声明（区别于客户免责声明）
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```
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本预警由系统自动生成，最终判定需经风控专员人工审核。
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```
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## 6. 交易时间规则（TRADE · 本期风控不涉及，供后续模块沿用）
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| 规则编号 | 规则内容 | 代码实现位置 |
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|---------|---------|-------------|
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| TRADE-001 | 交易日为周一至周五（不含法定节假日） | `app/utils/trade_calendar.py`（后续模块） |
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| TRADE-002 | 交易日 15:00 前提交的申购/赎回，按 T 日净值处理 | 交易模块 |
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| TRADE-003 | 交易日 15:00 后提交的申购/赎回，按 T+1 日净值处理 | 交易模块 |
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| TRADE-004 | 基金申购确认份额一般为 T+1，查询持仓为 T+2 | 交易模块 |
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| TRADE-005 | 非交易日提交的申请，顺延至下一个交易日处理 | 交易模块 |
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> 模拟交易网关一期不校验交易时间窗口（演示可随时发起），真实交易系统接入后由其自行遵守。
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## 7. Mock 数据一致性规则（MOCK）
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| 规则编号 | 规则内容 | 校验脚本 |
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| MOCK-001 | 客户年龄范围：18-80 岁 | `validate_customer_age()` |
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| MOCK-002 | 身份证号格式：18 位，校验位正确 | `validate_id_card()` |
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| MOCK-003 | 手机号：11 位，以 1 开头 | `validate_phone()` |
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| MOCK-004 | 开户时间 < 首次交易时间 | `validate_timeline()` |
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| MOCK-005 | 风险测评时间 < 首次购买时间 | `validate_timeline()` |
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| MOCK-006 | 单笔交易金额 ≤ 账户总资产 × 120% | `validate_trade_amount()` |
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| MOCK-007 | 客户风险等级与年龄匹配（≥70岁最高C3） | `validate_risk_age_match()` |
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| MOCK-008 | 交易记录的产品风险等级 ≤ 客户风险等级 | `validate_trade_suitability()` |
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| MOCK-009 | 产品收益率范围：货币 1.5%-3%，债券 3%-6%，混合 5%-15%，股票 -20%~30% | `validate_product_return()` |
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*本表 v1.0 冻结（2026-09-06），v1.1 追加 RISK-006/007/008（2026-09-07 经独立评审→修订→复审通过后并入）；任何规则变更需经团队评审并更新版本号。原本地《02-业务规则表》停止维护，以本表为准。*
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