GaoYiYuan_0626
5e6fa06d03
让 core_trade 的普通申赎同步维护 core_share_lot 批次，为 convert 提供权威份额口径。 落地（改码 3 处 + 新增 2 个脚本） - gateway_repository：新增 insert_share_lots / deduct_share_lots，各自单事务、走 rw 账号； 只落已分配结果、不含分配逻辑，避免出现第二份 FIFO 口径 - share_lot_repository：__init__ 增可选 core_ro 入参，让 trade_gateway 复用同一份 FIFO 选批口径（D18） - trade_gateway：新增 _nav_as_of / _maintain_lots，在落流水后、规则引擎前调用 · subscribe：取 T 日（含）前最新净值 → qty = amount ÷ 净值（2 位 HALF_UP）→ 建批次（confirmed_at = T） · redeem：FIFO 扣减；无批次但有持仓 → D8 兜底补建后再扣；两者皆无 → 降级跳过 · 整段 try 包住，任何异常只 warning，绝不阻断交易（R-c(1)） - 新增 scripts/core/rebuild_lots.py：按 core_holding 快照重建批次（L-7），与网关 D8 同调 bootstrap_lots； 默认只补建无批次的持仓行（幂等），--force 才先删后建，--dry-run 只报告 - 新增 scripts/dev/verify_convert_lots.py：真库验证脚本（MySQL 8.0.46） 口径订正（联网查证 4 家管理人业务规则后） - redeem 的 amount ÷ 净值 折算属本项目简化建模，不是行业标准 - 行业铁律是「金额申购、份额赎回」：投资者以份额申报，登记机构按 T 日净值算金额 （睿远业务规则 §65 / 华泰保兴 §69 / 东方基金 §57 / 国投瑞银 §33；无一家公募支持按金额赎回） - 派生风险：未知价法下 T 日净值当日不可得（T+1 公告），_nav_as_of 实取 T−1 净值， 故此处算出的份额只是估算值 - 已记入 PRD §10.1 已知差异清单；trade_gateway 注释同步订正 验证 - pytest -q → 714 passed / 3 skipped（基线 697 加 17，零回归） - R16 test_redeem_accepted_without_alert 零改动通过（由 R-c(1) 降级保住） - 真库 20/20；T-6 24/24、T-7 35/35 复跑零回归；真库隔离数据零残留 - 突变验证 2 组：切断接线 → 精准 2 条红；关掉 D8 兜底 → 精准 2 条红（含 D18 同源断言）
137 lines
5.5 KiB
Python
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5.5 KiB
Python
"""模拟交易网关写侧（PRD FR-1；FRAMEWORK §3 例外条款）。
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仅本类可 INSERT jinrong_core.core_trade；core_ro 仍只读。生产环境由真实
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交易系统回调替代，本类随 app/gateway/ 退役。
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**T-10 起并承担 `core_share_lot` 的普通申赎批次维护写侧**（架构 §12 Q1：
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`core_share_lot` 的写入方 = `convert_core_repository`（convert 转换）+
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本类（普通申赎，含 D8 兜底补建）。分工刻意如此：
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- **FIFO 选批/分配口径仍只有一处** —— `share_lot_repository`（D18）；
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本类**不含任何分配逻辑**，只把已分配好的结果落库，避免出现第二份口径。
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- 批次维护属**尽力而为**（FR-C16 / R-c(1)）：数据不全时由调用方
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（`trade_gateway`）warning 跳过，**不抛异常、不阻断交易**。
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"""
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from __future__ import annotations
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from datetime import datetime
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from decimal import Decimal
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from typing import Any, Sequence
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from sqlalchemy import text
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from sqlalchemy.engine import Engine
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from app.config.settings import settings
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from app.service.convert.types import Lot
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from app.utils.db import get_engine
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# ── 批次写入 SQL（模块级常量：口径集中，便于单测逐条核对）──────────────
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# ⚠️ `(:q + 0.0)` **不能省**：数值参数统一以字符串绑定（`str()`，跨库无损），
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# 而 sqlite 在 **UPDATE 的算术表达式**里不会把 TEXT 绑定参数转数值 ——
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# `remain_qty = remain_qty - :q` 传 '50' 会扣 0（见开发计划 §B.8 第 11 条）。
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# 加 `+ 0.0` 强制数值化后两库行为一致（MySQL 本就隐式转换）。
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_SHARE_LOT_INSERT = text(
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"""
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INSERT INTO core_share_lot
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(lot_id, customer_id, product_id, qty, remain_qty, nav,
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confirmed_at, source_trade_id)
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VALUES (:lot, :cid, :pid, :q, :q, :nav, :cat, :src)
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"""
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)
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_SHARE_LOT_DEDUCT = text(
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"""
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UPDATE core_share_lot
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SET remain_qty = remain_qty - (:q + 0.0)
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WHERE lot_id = :lot
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"""
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)
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class GatewayRepository:
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"""core_trade 唯一写入口；仅 INSERT，不改不删（模拟网关语义）。
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D20（T-0b）：绑定 `role="rw"`（账号 `xh_core_rw`，仅限 4 张表的
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SELECT/INSERT/UPDATE，**无 DELETE、无 DDL**）。注意 gateway 的**读**走
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`role="ro"`（`CoreReadOnlyRepository`），两个 engine 并存——这是「最小
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权限」能否成立的关键边界（架构 §11.1）。
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"""
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def __init__(self, engine: Engine | None = None) -> None:
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self._engine = engine or get_engine(settings.mysql_core_database, "rw")
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def insert_trade(
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self,
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trade_id: str,
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customer_id: str,
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product_id: str,
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trade_type: str,
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amount: Decimal,
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||
traded_at: datetime,
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trade_status: str = "confirmed",
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) -> None:
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sql = text(
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||
"""
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INSERT INTO core_trade
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(trade_id, customer_id, product_id, trade_type, amount,
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||
trade_status, traded_at)
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||
VALUES (:tid, :cid, :pid, :ttype, :amount, :status, :at)
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||
"""
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||
)
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||
with self._engine.begin() as conn:
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||
conn.execute(
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sql,
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{
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"tid": trade_id,
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"cid": customer_id,
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"pid": product_id,
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||
"ttype": trade_type,
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# str 无损传递：MySQL DECIMAL 隐式转换；sqlite text SQL 不支持 Decimal 绑定
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"amount": str(amount),
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"status": trade_status,
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||
"at": traded_at,
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},
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)
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# ── 批次维护写侧（T-10 · FR-C16 · 架构 §12 Q1）────────────────────
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def insert_share_lots(self, lots: Sequence[Lot]) -> None:
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"""批量写入 `core_share_lot`（**单事务**）—— 申购建批次 / D8 兜底补建共用。
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`qty` 与 `remain_qty` 写**同一个值**（新批次未发生任何扣减）；
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取值统一用 `remain_qty`（`bootstrap_lots` 保证两者相等）。
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`nav` 以字符串绑定：sqlite 列有 NUMERIC affinity 会转换，MySQL 精确。
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"""
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if not lots:
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return
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||
with self._engine.begin() as conn:
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for lot in lots:
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conn.execute(
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_SHARE_LOT_INSERT,
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{
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"lot": lot.lot_id,
|
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"cid": lot.customer_id,
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||
"pid": lot.product_id,
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||
"q": str(lot.remain_qty),
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"nav": str(lot.nav),
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"cat": lot.confirmed_at,
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||
"src": lot.source_trade_id,
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},
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||
)
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def deduct_share_lots(self, deductions: Sequence[tuple[str, Decimal]]) -> None:
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"""按 FIFO 分配结果逐批扣减 `remain_qty`（**单事务**）。
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⚠️ 与 `convert_core_repository._deduct_lots` 的**关键差别**：本方法
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**不带 `remain_qty >= :q` 哨兵**。传入的份额已由 `share_lot_repository`
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按「不超过可用余额」裁剪，普通赎回**不因份额不足阻断交易**（R-c(1)，
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与既有 redeem 语义一致）；而 convert 的份额不足是**严格校验**（409
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`LotConflict`）。两处口径不可互相套用。
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||
"""
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||
if not deductions:
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||
return
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||
with self._engine.begin() as conn:
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for lot_id, qty in deductions:
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||
conn.execute(_SHARE_LOT_DEDUCT, {"lot": lot_id, "q": str(qty)})
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