GaoYiYuan_0626
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T-0 / T-0b（门禁 · 2026-09-10） - T-0：sqlite 与 MySQL 结构对齐 —— core_holding 统一为 qty/cost_amount/as_of/pnl_pct + PK + UNIQUE(customer_id, product_id)；补 core_product_nav；新增建库自校验 _assert_ddl_aligned()（R-g）；test_db.py 增 3 条门禁用例（含反向验证门禁失效） - T-0b：DB 账号分离（D20）—— 新增 scripts/core/00-grant.sql（三账号逐表授权）； settings.py 增 3 组账号；db.py 改 get_engine(db, role)，缓存键改为 (库名, 角色)， 账号未配置回退单账号；core_ro→ro / gateway_repository→rw / risk·session_repository→rw； tests/conftest.py 四处显式 role="admin"（R-e） T-1（数据层） - scripts/core/01-ddl.sql：新建 core_fee_rule / core_share_lot / core_convert_lot_detail； core_trade 加 convert_group_id + idx_convert_group；core_product 加 8 列 + fee_rate 补 COMMENT - 新增 07-seed-fee-rule.sql（赎回费 5 档 × 14 产品，按 22 号文 §10）/ 08-seed-share-lot.sql （58 行持仓 → 61 行批次，Σ remain_qty 恒等于 qty）/ 09-seed-org.sql（管理人 + TA + 申购费率 + 最低持有余额，v1.1 按「管理人全产品线」重排） - reset.ps1 追加 07/08/09；02-mysql-agent专用.sql 追加 risk_convert_detail - tests/_ddl.py 同步 4 表 + 新增 REQUIRED_CONVERT_TABLES 建库门禁 - 新增 scripts/dev/verify_convert_seed.py（pymysql 等价 reset 流程 + 8 条 DoD 断言， 含断言 ⑧「费率档 ↔ product_type 匹配」，越档即 FAIL） T-2 / T-2b（纯函数包 + 示例实算回填） - 新增 app/service/convert/ 7 文件：__init__ / types / calc / fee / nav / lot_bootstrap / errors （纯函数，不查库、不碰 SQL；所有量化显式 ROUND_HALF_UP；lot_bootstrap 用 zlib.crc32 保证 D18 跨进程同源） - 新增 tests/test_convert_calc.py 93 用例（12 类：HALF_UP 反向自证 / 分档边界 / FIFO 含同 confirmed_at 兜底 / 双口径 / 强制全转与强制赎回 / PRD §5.3 全链自证 / 纯函数零 IO 依赖断言） - 重写 scripts/dev/calc_convert_demo.py：去掉脚本内公式副本，改为调用生产 calc.py， 末尾与 PRD §5.3 逐项比对（不一致即退出码 1），兼作一致性门禁 验证 - pytest 609 passed / 3 skipped（516 → +93，零回归） - verify_convert_seed.py 8/8 PASS；calc_convert_demo.py 15/15 与 PRD §5.3 一致 文档：PRD v0.9.1（费率分类修正）· 架构 §7 签名回填 / §8.3 错误码注 / §15 T-2 完成 · 开发计划 §1.5 新增 R-h + §4.2·§4.3 执行记录 · AGENTS.md · docs/memory
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5.5 KiB
Python
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Python
"""批次兜底补建（架构 D18 · D8 · PRD §4.4 历史数据兜底）。
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**唯一目的：让"补建规则"只有一个副本。**
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`core_holding` 是持仓快照、`core_share_lot` 是 FIFO 计费的权威源。存量持仓
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（批次机制上线前就存在）没有批次行，此时：
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- `trade_gateway` 的普通申赎分支要**兜底补建后再扣**（D8，不跳过、不阻断）；
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- `scripts/core/rebuild_lots.py` 要按持仓**快照重建**整表（L-7，非交易回滚）。
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两处都要"由 `core_holding` 反推初始批次的 `confirmed_at`"。若各写一份，
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**必然漂移**——同一持仓在两处算出不同的 `confirmed_at`，费率档随之不同，
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而这类差异在演示里看不出来、在生产里就是错账。故本模块被两侧共同调用（D18）。
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**错开规则**与 `scripts/core/08-seed-share-lot.sql` 同族：以 `core_holding.as_of`
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为基准日向前错开 `(491, 201, 34, 10, 3)` 天，分别落在
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`[365,∞)` / `[180,365)` / `[30,180)` / `[7,30)` / `[0,7)` 五档，
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避免"全部持仓都落在同一费率档"导致分档分支无数据。
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"""
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from __future__ import annotations
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import zlib
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from datetime import datetime, time, timedelta
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from decimal import ROUND_HALF_UP, Decimal
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from typing import Any, Mapping, Sequence
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from app.service.convert.types import Lot, to_date, to_decimal
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#: 错开天数（与 08 种子同族，依次对应 ≥365 / 180-365 / 30-180 / 7-30 / <7 五档）。
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BOOTSTRAP_OFFSET_DAYS: tuple[int, ...] = (491, 201, 34, 10, 3)
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#: 确认时点统一取 10:00:00，与 08 种子的 `confirmed_at` 写法保持一致
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#: （持有期按自然日算，时分秒不参与计费，统一值只为可比对）。
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BOOTSTRAP_CONFIRM_TIME = time(10, 0, 0)
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#: `lot_id` 前缀：便于在库里一眼区分「兜底补建」与「真实流水生成」的批次。
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BOOTSTRAP_LOT_PREFIX = "LOT-BOOT"
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#: `lot_id` / `product_id` 列宽（`core_share_lot.lot_id VARCHAR(64)`）。
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_MAX_LOT_ID_LEN = 64
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def offset_for(
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customer_id: str,
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product_id: str,
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offsets: Sequence[int] = BOOTSTRAP_OFFSET_DAYS,
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) -> int:
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"""按 `(customer_id, product_id)` 稳定选择一个错开天数。
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⚠️ **必须用 `zlib.crc32`，不可用内置的 `hash` 函数**：CPython 对 `str` 启用了
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哈希随机化（`PYTHONHASHSEED`），内置哈希在不同进程间结果不同 ——
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这会让 gateway 与 `rebuild_lots.py`（两个进程）算出**不同**的 `confirmed_at`，
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D18 的同源断言变成"时绿时红"的随机失败。
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"""
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key = f"{customer_id}|{product_id}".encode("utf-8")
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return offsets[zlib.crc32(key) % len(offsets)]
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def bootstrap_lot_id(customer_id: str, product_id: str) -> str:
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"""兜底批次的 `lot_id`（确定性：同一持仓重复补建得到同一个 id，天然防重）。
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超长时退化为「截断 + crc32 摘要」而**不抛异常** —— D8 明确要求兜底补建
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「不跳过、不阻断」，让一个 64 字符列宽问题打断交易是不对的。
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两个 id 列各 64 字符，拼起来可能超 `VARCHAR(64)`，故保留摘要段保证唯一性。
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"""
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raw = f"{customer_id}-{product_id}"
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lot_id = f"{BOOTSTRAP_LOT_PREFIX}-{raw}"
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if len(lot_id) > _MAX_LOT_ID_LEN:
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digest = f"{zlib.crc32(raw.encode('utf-8')):08x}"
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keep = _MAX_LOT_ID_LEN - len(BOOTSTRAP_LOT_PREFIX) - len(digest) - 2
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lot_id = f"{BOOTSTRAP_LOT_PREFIX}-{raw[:keep]}-{digest}"
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return lot_id
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def bootstrap_lots(
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holding_row: Mapping[str, Any],
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*,
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||
offset_days: int | None = None,
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) -> list[Lot]:
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"""按 `core_holding` 一行反推初始批次（D8 兜底补建 / `rebuild_lots.py` 共用）。
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返回**单批次**（历史存量视为一次确认），`qty = remain_qty = holding.qty`，
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因此天然满足 `Σ remain_qty == core_holding.qty`（08 种子的同一不变量）。
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`nav` 用 **成本单价 `cost_amount / qty`**（4 位 HALF_UP）近似成交净值：
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`core_holding` 没有净值列，而 `core_share_lot.nav` 是 NOT NULL；
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补建批次是"历史成本"语义，成本单价虽不等于当时净值，但**口径一致、可复算**，
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且不会被误当成当日净值参与定价（定价一律用 `core_product_nav`）。
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`offset_days` 显式传入时覆盖默认错开（供单测固定档位用）。
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"""
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qty = to_decimal(holding_row["qty"])
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if qty <= 0:
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# 份额归零的持仓行**保留但不再补建批次**（D9/P2：归零行不删）。
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return []
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customer_id = str(holding_row["customer_id"])
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product_id = str(holding_row["product_id"])
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as_of = to_date(holding_row["as_of"])
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if as_of is None:
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raise ValueError("core_holding.as_of 不能为 None（反推批次的基准日）")
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cost_amount = to_decimal(holding_row.get("cost_amount") or 0)
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offset = offset_days if offset_days is not None else offset_for(customer_id, product_id)
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confirmed_at = datetime.combine(as_of - timedelta(days=offset), BOOTSTRAP_CONFIRM_TIME)
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nav = (cost_amount / qty).quantize(Decimal("0.0001"), rounding=ROUND_HALF_UP)
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return [
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Lot(
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lot_id=bootstrap_lot_id(customer_id, product_id),
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confirmed_at=confirmed_at,
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remain_qty=qty,
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nav=nav,
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||
qty=qty,
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customer_id=customer_id,
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product_id=product_id,
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source_trade_id=None, # 兜底补建无来源流水（与 08 种子一致）
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)
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]
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__all__ = [
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"BOOTSTRAP_OFFSET_DAYS",
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"BOOTSTRAP_CONFIRM_TIME",
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"BOOTSTRAP_LOT_PREFIX",
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"offset_for",
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"bootstrap_lot_id",
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||
"bootstrap_lots",
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||
]
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