GaoYiYuan_0626
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此前 AIcoding 第 1~3 步的产出仅存在于本地磁盘、未纳入版本库，本次一次性入库， 补齐「设计可追溯」。本提交为纯文档 + 一个实算脚本，**代码零改动**，接口契约与表结构不变。 入库 6 个文件： - docs/PRD/PRD-基金转换交易.md（v0.9 · 需求权威：FR-C1~C16 / §4 表结构 / §5 接口 / §9 验收） - docs/项目框架设计/架构设计-基金转换交易.md（v1.0 · 实现依据：D1~D20 / §5 事务补偿 / §11.1 DB 账号分离 / §15 任务映射 T-0~T-13 与 §15.1 依赖拓扑） - docs/项目框架设计/基金转换-审查意见处置表.md（33 条外审处置 + §九 用户拍板记录） - docs/项目框架设计/评审待办-风控主架构与基金转换.md（评审逐条判定 + 核实证据） - docs/交接文档-基金转换.md（本线交接入口，读完即可开工） - scripts/dev/calc_convert_demo.py（PRD §5.3 主示例实算回填脚本——派生值禁手算） 门控：PRD 已定稿并经独立评审闭环（M-7 已满足）；架构 v1.0 独立评审 13 条建议 0 悬空。 下一步：AIcoding 第 4 步「产出开发计划」，输入为架构 §15 / §15.1。
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4.5 KiB
Python
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# -*- coding: utf-8 -*-
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"""基金转换主示例实算（PRD §5.3 数值来源）。
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用途：PRD §5.3 响应示例中的**所有派生金额/份额**，必须由本脚本算出后回填，
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**禁止手算**——v0.7 曾两次因手算与口径不符被外部审查质疑（见处置表 T-2b / 自检第 9 问）。
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公式与 PRD §2.1 / §2.1.1 / §2.1.3 / §2.5 完全一致：
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转出金额 = Σ(各批次份额 × 转出净值)
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赎回费 = Σ(各批次金额 × 该批适用赎回费率) # 逐批次先舍入、后求和
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转换金额 = 转出金额 − 赎回费
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补差费(B) = Max[ 转换金额×转入费率/(1+转入费率)
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− 转换金额×转出费率/(1+转出费率), 0 ] # 价外法两端差（本期默认）
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补差费(A) = 转换金额 × max(转入费率−转出费率,0) / (1+补差费率) # 费率差法（配置保留）
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转入金额 = 转换金额 − 补差费
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转入份额 = 转入金额 ÷ 转入净值 # 2 位，ROUND_HALF_UP
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运行：<托管 Python> scripts/dev/calc_convert_demo.py
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"""
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from decimal import Decimal, ROUND_HALF_UP
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TWO = Decimal("0.01")
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FOUR = Decimal("0.0001")
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def q2(x: Decimal) -> Decimal:
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"""金额/份额统一保留 2 位、四舍五入（显式 ROUND_HALF_UP，禁用默认 HALF_EVEN）。"""
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return x.quantize(TWO, rounding=ROUND_HALF_UP)
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def main() -> None:
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# —— 主示例输入（与 §5.3 / §4.3 种子一致）——
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lots = [
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# (份额, 持有天数, 该批赎回费率) —— 费率来自 §2.1.3 分档表
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(Decimal("30000"), 100, Decimal("0.0050")), # [30,180) 日 → 0.5%
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(Decimal("20000"), 3, Decimal("0.0150")), # [0,7) 日 → 1.5%
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]
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nav_out = Decimal("1.03") # PROD-110022 债基 转出净值
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nav_in = Decimal("0.95") # PROD-005827 主动偏股 转入净值
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fee_out = Decimal("0.0030") # 转出端申购费率（债基，22 号文 §8 上限 0.3%）
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fee_in = Decimal("0.0080") # 转入端申购费率（主动偏股，上限 0.8%）
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out_amount = Decimal("0")
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redeem_fee = Decimal("0")
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detail = []
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for qty, days, rate in lots:
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amt = q2(qty * nav_out)
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fee = q2(amt * rate)
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out_amount += amt
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redeem_fee += fee
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detail.append((qty, days, rate, amt, fee))
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convert_amount = q2(out_amount - redeem_fee)
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# —— 口径 B：价外法两端差（本期默认）——
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sub_in = convert_amount * fee_in / (Decimal("1") + fee_in)
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sub_out = convert_amount * fee_out / (Decimal("1") + fee_out)
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diff_b = q2(max(sub_in - sub_out, Decimal("0")))
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in_amount = q2(convert_amount - diff_b)
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theoretical = in_amount / nav_in
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in_qty = q2(theoretical)
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rounding_diff = theoretical - in_qty
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# —— 口径 A：费率差法（配置 convert_diff_fee_mode='rate_diff' 保留）——
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rate_diff = max(fee_in - fee_out, Decimal("0"))
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diff_a = q2(convert_amount * rate_diff / (Decimal("1") + rate_diff))
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in_qty_a = q2(q2(convert_amount - diff_a) / nav_in)
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# —— 同费率对照（补差 = 0），用于 §9 第 19 条 ——
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same_rate = Decimal("0.0030")
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diff_same = q2(max(convert_amount * same_rate / (Decimal("1") + same_rate)
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- convert_amount * same_rate / (Decimal("1") + same_rate),
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Decimal("0")))
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in_amount_same = q2(convert_amount - diff_same)
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in_qty_same = q2(in_amount_same / nav_in)
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print("=== 主示例（口径 B）===")
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for qty, days, rate, amt, fee in detail:
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print(f"批次 {qty} 份 / {days} 天 / 费率 {rate} -> amount={amt} fee={fee}")
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print(f"out_amount = {out_amount}")
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print(f"redeem_fee = {redeem_fee}")
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print(f"convert_amount = {convert_amount}")
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print(f" (转入端申购费) = {sub_in.quantize(FOUR)} -> q2 {q2(sub_in)}")
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print(f" (转出端申购费) = {sub_out.quantize(FOUR)} -> q2 {q2(sub_out)}")
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print(f"diff_fee(B) = {diff_b}")
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print(f"in_amount = {in_amount}")
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print(f"in_qty = {in_qty}")
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print(f"rounding_diff = {rounding_diff.quantize(FOUR)} (理论 {theoretical.quantize(FOUR)} - 实际 {in_qty})")
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print()
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print("=== 对照：口径 A（费率差法）===")
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print(f"diff_fee(A) = {diff_a}")
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print(f"in_qty(A) = {in_qty_a}")
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print()
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print("=== 同费率对照（两端 0.0030，补差 = 0）===")
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print(f"diff_fee={diff_same} in_amount={in_amount_same} in_qty={in_qty_same}")
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if __name__ == "__main__":
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main()
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